PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BAC с KNOP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BAC с KNOP

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bank of America Corporation (BAC) и KNOT Offshore Partners LP (KNOP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAC или KNOP.

Корреляция

Корреляция между BAC и KNOP составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BAC и KNOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bank of America Corporation (BAC) и KNOT Offshore Partners LP (KNOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
303.12%
-16.24%
BAC
KNOP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAC:

0.21

KNOP:

0.57

Коэф-т Сортино

BAC:

0.48

KNOP:

1.26

Коэф-т Омега

BAC:

1.07

KNOP:

1.15

Коэф-т Кальмара

BAC:

0.22

KNOP:

0.37

Коэф-т Мартина

BAC:

0.69

KNOP:

1.03

Индекс Язвы

BAC:

8.69%

KNOP:

25.44%

Дневная вол-ть

BAC:

28.65%

KNOP:

45.94%

Макс. просадка

BAC:

-93.45%

KNOP:

-74.53%

Текущая просадка

BAC:

-16.34%

KNOP:

-60.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BAC:

$299.23B

KNOP:

$224.65M

EPS

BAC:

$3.35

KNOP:

$0.21

Коэффициент P/E

BAC:

11.81

KNOP:

30.62

Коэффициент PEG

BAC:

1.47

KNOP:

10.45

Коэффициент P/S

BAC:

3.07

KNOP:

0.72

Коэффициент P/B

BAC:

1.07

KNOP:

0.37

Общая выручка (12 мес.)

BAC:

$123.06B

KNOP:

$236.08M

Валовая прибыль (12 мес.)

BAC:

$78.30B

KNOP:

$95.85M

EBITDA (12 мес.)

BAC:

$65.96B

KNOP:

$129.29M

Доходность по периодам

С начала года, BAC показывает доходность -9.12%, что значительно ниже, чем у KNOP с доходностью 19.81%. За последние 10 лет акции BAC превзошли акции KNOP по среднегодовой доходности: 12.13% против -4.49% соответственно.

BAC

С начала года

-9.12%

1 месяц

-7.31%

6 месяцев

-4.12%

1 год

7.28%

5 лет

15.21%

10 лет

12.13%

KNOP

С начала года

19.81%

1 месяц

-3.56%

6 месяцев

3.25%

1 год

30.71%

5 лет

-6.31%

10 лет

-4.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BAC и KNOP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BAC
Ранг риск-скорректированной доходности BAC, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
KNOP
Ранг риск-скорректированной доходности KNOP, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KNOP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNOP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNOP, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNOP, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNOP, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BAC c KNOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of America Corporation (BAC) и KNOT Offshore Partners LP (KNOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BAC, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BAC: 0.21
KNOP: 0.57
Коэффициент Сортино BAC, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BAC: 0.48
KNOP: 1.26
Коэффициент Омега BAC, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BAC: 1.07
KNOP: 1.15
Коэффициент Кальмара BAC, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BAC: 0.22
KNOP: 0.37
Коэффициент Мартина BAC, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BAC: 0.69
KNOP: 1.03

Показатель коэффициента Шарпа BAC на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа KNOP равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAC и KNOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.21
0.57
BAC
KNOP

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAC и KNOP

Дивидендная доходность BAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности KNOP в 1.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BAC
Bank of America Corporation		2.57%2.28%2.73%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%0.67%
KNOP
KNOT Offshore Partners LP		1.60%1.91%1.81%21.60%15.57%13.81%10.50%11.60%10.02%8.81%15.05%8.07%

Просадки

Сравнение просадок BAC и KNOP

Максимальная просадка BAC за все время составила -93.45%, что больше максимальной просадки KNOP в -74.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAC и KNOP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.34%
-60.84%
BAC
KNOP

Волатильность

Сравнение волатильности BAC и KNOP

Bank of America Corporation (BAC) и KNOT Offshore Partners LP (KNOP) имеют волатильность 18.10% и 18.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.10%
18.30%
BAC
KNOP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAC и KNOP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of America Corporation и KNOT Offshore Partners LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию