PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BAC с TROW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BAC с TROW

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bank of America Corporation (BAC) и T. Rowe Price Group, Inc. (TROW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAC или TROW.

Корреляция

Корреляция между BAC и TROW составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BAC и TROW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bank of America Corporation (BAC) и T. Rowe Price Group, Inc. (TROW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
753.95%
14,346.26%
BAC
TROW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAC:

0.21

TROW:

-0.60

Коэф-т Сортино

BAC:

0.48

TROW:

-0.74

Коэф-т Омега

BAC:

1.07

TROW:

0.91

Коэф-т Кальмара

BAC:

0.22

TROW:

-0.30

Коэф-т Мартина

BAC:

0.69

TROW:

-1.41

Индекс Язвы

BAC:

8.69%

TROW:

12.19%

Дневная вол-ть

BAC:

28.65%

TROW:

28.73%

Макс. просадка

BAC:

-93.45%

TROW:

-67.43%

Текущая просадка

BAC:

-16.34%

TROW:

-53.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BAC:

$299.23B

TROW:

$19.90B

EPS

BAC:

$3.35

TROW:

$9.15

Коэффициент P/E

BAC:

11.81

TROW:

9.78

Коэффициент PEG

BAC:

1.47

TROW:

1.92

Коэффициент P/S

BAC:

3.07

TROW:

2.80

Коэффициент P/B

BAC:

1.07

TROW:

1.86

Общая выручка (12 мес.)

BAC:

$123.06B

TROW:

$5.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

BAC:

$78.30B

TROW:

$2.80B

EBITDA (12 мес.)

BAC:

$65.96B

TROW:

$2.02B

Доходность по периодам

С начала года, BAC показывает доходность -9.12%, что значительно выше, чем у TROW с доходностью -20.70%. За последние 10 лет акции BAC превзошли акции TROW по среднегодовой доходности: 12.13% против 4.20% соответственно.

BAC

С начала года

-9.12%

1 месяц

-7.31%

6 месяцев

-4.12%

1 год

7.28%

5 лет

15.21%

10 лет

12.13%

TROW

С начала года

-20.70%

1 месяц

-6.35%

6 месяцев

-18.61%

1 год

-14.84%

5 лет

1.53%

10 лет

4.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BAC и TROW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BAC
Ранг риск-скорректированной доходности BAC, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
TROW
Ранг риск-скорректированной доходности TROW, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TROW, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TROW, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TROW, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TROW, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TROW, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BAC c TROW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of America Corporation (BAC) и T. Rowe Price Group, Inc. (TROW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BAC, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BAC: 0.21
TROW: -0.60
Коэффициент Сортино BAC, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BAC: 0.48
TROW: -0.74
Коэффициент Омега BAC, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BAC: 1.07
TROW: 0.91
Коэффициент Кальмара BAC, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BAC: 0.22
TROW: -0.30
Коэффициент Мартина BAC, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BAC: 0.69
TROW: -1.41

Показатель коэффициента Шарпа BAC на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа TROW равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAC и TROW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.21
-0.60
BAC
TROW

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAC и TROW

Дивидендная доходность BAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности TROW в 5.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BAC
Bank of America Corporation		2.57%2.28%2.73%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%0.67%
TROW
T. Rowe Price Group, Inc.		5.64%4.39%4.53%4.40%3.72%2.38%2.50%3.03%2.17%2.87%5.71%2.05%

Просадки

Сравнение просадок BAC и TROW

Максимальная просадка BAC за все время составила -93.45%, что больше максимальной просадки TROW в -67.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAC и TROW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.34%
-53.90%
BAC
TROW

Волатильность

Сравнение волатильности BAC и TROW

Bank of America Corporation (BAC) и T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) имеют волатильность 18.10% и 18.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.10%
18.30%
BAC
TROW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAC и TROW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of America Corporation и T. Rowe Price Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию