PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAC с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAC с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bank of America Corporation (BAC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BAC и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bank of America Corporation (BAC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAC и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAC
Bank of America Corporation		-9.91%28.04%33.85%4.83%-23.82%49.61%-11.63%46.19%-15.00%35.69%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, BAC показывает доходность -9.91%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции BAC превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 16.31% против 14.14% соответственно.

BAC

1 день
1.07%
1 месяц
-0.52%
С начала года
-9.91%
6 месяцев
-1.72%
1 год
21.42%
3 года*
23.03%
5 лет*
7.09%
10 лет*
16.31%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bank of America Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BAC:
BAC с JPMBAC с WFCBAC с SPYBAC с CBAC с GSBAC с SOFIBAC с USB
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

BAC vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAC
Ранг доходности на риск BAC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAC: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of America Corporation (BAC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BACVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.01

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.53

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.55

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.13

7.31

-4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAC vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAC на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAC и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BACVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.01

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.71

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.79

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.83

-0.64

Корреляция

Корреляция между BAC и VOO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAC и VOO

Дивидендная доходность BAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAC
Bank of America Corporation		2.23%1.96%2.28%2.73%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок BAC и VOO

Максимальная просадка BAC за все время составила -93.10%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAC и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

BACVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.10%

-33.99%

-59.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.93%

-11.98%

-5.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.64%

-24.52%

-22.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.95%

-33.99%

-14.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.45%

-5.55%

-7.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.40%

-3.72%

-24.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.63%

2.55%

+4.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BAC и VOO

Bank of America Corporation (BAC) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что BAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BACVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

5.34%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.69%

9.47%

+7.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.82%

18.11%

+8.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.83%

16.82%

+10.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.79%

17.99%

+12.80%