PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVMC с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVMC с DGRW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AVMC (Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - AVMC is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis, while DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. AVMC is actively managed, while DGRW is passively managed. Over the past year, AVMC returned 20.43% vs 15.91% for DGRW. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. AVMC charges 0.20%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.

Доходность

Сравнение доходности AVMC и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVMC показывает доходность 12.88%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью 9.02%.

AVMC

1 день
0.34%
1 месяц
-0.39%
6 месяцев
7.19%
С начала года
12.88%
1 год
20.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRW

1 день
0.20%
1 месяц
0.25%
6 месяцев
6.99%
С начала года
9.02%
1 год
15.91%
3 года*
14.72%
5 лет*
11.81%
10 лет*
13.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVMC и DGRW

2026 (YTD)202520242023
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		12.88%9.98%16.84%14.02%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		9.02%12.17%16.98%8.45%

Correlation

The correlation between AVMC and DGRW is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г.

0.84

The correlation between AVMC and DGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVMC и DGRW

Секторы
AVMC
DGRW

Промышленность

18.9%
9.7%

Финансовые услуги

15.8%
11.3%

Технологии

15.1%
32.1%

Потребительский циклический сектор

11.0%
7.2%

Здравоохранение

10.2%
12.8%

Энергетика

8.7%
5.0%

Потребительский защитный сектор

6.8%
6.7%

Сырьевые материалы

5.6%
3.4%

Коммунальные услуги

5.3%
0.2%

Коммуникационные услуги

1.9%
10.1%

Недвижимость

0.6%

-

Промышленность

AVMC
18.9%
DGRW
9.7%

Финансовые услуги

AVMC
15.8%
DGRW
11.3%

Технологии

AVMC
15.1%
DGRW
32.1%

Потребительский циклический сектор

AVMC
11.0%
DGRW
7.2%

Здравоохранение

AVMC
10.2%
DGRW
12.8%

Энергетика

AVMC
8.7%
DGRW
5.0%

Потребительский защитный сектор

AVMC
6.8%
DGRW
6.7%

Сырьевые материалы

AVMC
5.6%
DGRW
3.4%

Коммунальные услуги

AVMC
5.3%
DGRW
0.2%

Коммуникационные услуги

AVMC
1.9%
DGRW
10.1%

Недвижимость

AVMC
0.6%
DGRW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с AVMC:
AVMC с AVMVAVMC с VOTAVMC с IMCGAVMC с IMCBAVMC с IVOGAVMC с VEMPXAVMC с FMDGX
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

AVMC vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMC
Ранг доходности на риск AVMC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMC: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMC: 6868
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMC c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVMCDGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.57

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
2.26

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

1.92

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.67

7.92

+1.75

AVMC vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMC на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRW равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMC и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVMC и DGRW

Максимальная просадка AVMC за все время составила -21.84%, что меньше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMC и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVMCDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.84%

-32.04%

+10.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-8.30%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-0.89%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.11%

-3.01%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.01%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMC и DGRW

Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что AVMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVMCDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

2.54%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

8.21%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.82%

10.20%

+3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

14.00%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

16.17%

+0.63%

Сравнение комиссий AVMC и DGRW

AVMC берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMC и DGRW

Дивидендная доходность AVMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности DGRW в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		0.95%1.12%1.02%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.26%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%

Часто задаваемые вопросы

AVMC and DGRW have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVMC has higher volatility (2.85%) compared to DGRW (2.54%). In terms of maximum drawdown, AVMC dropped -21.84% vs DGRW's -32.04%.

On 1-year performance, AVMC leads with 20.43% vs 15.91% for DGRW. On fees, AVMC is cheaper at 0.20% per year. On volatility, DGRW has been the lower-risk option at 2.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVMC has performed better with a 20.43% return vs 15.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVMC is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.28% for DGRW.

DGRW has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.95% for AVMC.

AVMC is categorized as Mid Cap Blend Equities, while DGRW is Dividend. They also come from different issuers: Avantis and WisdomTree. Their fees differ too: 0.20% for AVMC and 0.28% for DGRW.

DGRW currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVMC и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор