Сравнение AVIG с SCHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) и Schwab International Equity ETF (SCHF).
AVIG и SCHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVIG - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности AVIG и SCHF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVIG и SCHF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | 0.15% | 7.98% | 1.55% | 6.41% | -13.94% | -2.15% | 0.96% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.91% | 34.55% | 3.28% | 18.35% | -14.80% | 11.40% | 14.95% |
Доходность по периодам
С начала года, AVIG показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 3.91%.
AVIG
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 0.41%
- 10 лет*
- —
SCHF
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- 3.91%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 29.84%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVIG и SCHF
AVIG берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVIG vs. SCHF — Ранг доходности на риск
AVIG
SCHF
Сравнение AVIG c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVIG | SCHF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.69 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.32 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.34 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.63 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | 10.00 | -4.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVIG | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.69 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.55 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.40 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между AVIG и SCHF составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVIG и SCHF
Дивидендная доходность AVIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности SCHF в 3.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | 4.07% | 4.36% | 4.66% | 4.06% | 2.53% | 1.12% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.29% | 3.42% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок AVIG и SCHF
Максимальная просадка AVIG за все время составила -19.64%, что меньше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIG и SCHF.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVIG | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.64% | -34.87% | +15.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -11.48% | +8.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.47% | -29.14% | +9.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -7.75% | +6.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -7.44% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 3.02% | -2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVIG и SCHF
Текущая волатильность для Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) составляет 1.87%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что AVIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVIG | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 7.84% | -5.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 11.79% | -9.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45% | 17.76% | -13.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 16.14% | -9.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.06% | 17.09% | -11.03% |