PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVIG с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVIG с SCHF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVIG (Avantis Core Fixed Income ETF) and SCHF (Schwab International Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVIG is a Corporate Bonds fund actively managed by American Century, while SCHF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex U.S. Index. AVIG is actively managed, while SCHF is passively managed. Over the past 5 years, AVIG returned 0.13%/yr vs 9.84%/yr for SCHF. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. AVIG charges 0.15%/yr vs 0.06%/yr for SCHF.

Доходность

Сравнение доходности AVIG и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVIG показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 15.56%.

AVIG

1 день
-0.21%
1 месяц
0.11%
С начала года
0.08%
6 месяцев
0.01%
1 год
5.39%
3 года*
4.44%
5 лет*
0.13%
10 лет*
—

SCHF

1 день
-0.86%
1 месяц
5.91%
С начала года
15.56%
6 месяцев
18.62%
1 год
32.67%
3 года*
19.90%
5 лет*
9.84%
10 лет*
10.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVIG и SCHF

2026 (YTD)202520242023202220212020
AVIG
Avantis Core Fixed Income ETF		0.08%7.98%1.55%6.41%-13.94%-2.15%0.96%
SCHF
Schwab International Equity ETF		15.56%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%14.95%

Correlation

The correlation between AVIG and SCHF is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2020 г.

0.26

The correlation between AVIG and SCHF shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Core Fixed Income ETF

Schwab International Equity ETF

Часто сравнивают с AVIG:
AVIG с AVSFAVIG с DFCFAVIG с BNDAVIG с IHYAVIG с USHYAVIG с AGGAVIG с FBND
Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB

Доходность на риск

AVIG vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVIG
Ранг доходности на риск AVIG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIG: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVIG c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVIGSCHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.09

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.87

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

2.86

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.85

11.11

-5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVIG vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIG на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа SCHF равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIG и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVIGSCHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.09

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.60

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.44

-0.46

Просадки

Сравнение просадок AVIG и SCHF

Максимальная просадка AVIG за все время составила -19.64%, что меньше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIG и SCHF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVIGSCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.64%

-34.87%

+15.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-11.48%

+8.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.03%

-13.41%

+7.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.47%

-29.14%

+9.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-0.86%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-7.38%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

2.95%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIG и SCHF

Текущая волатильность для Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) составляет 1.32%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что AVIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVIGSCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

5.66%

-4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

13.34%

-10.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.85%

15.74%

-11.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.23%

16.39%

-10.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.01%

17.18%

-11.17%

Сравнение комиссий AVIG и SCHF

AVIG берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIG и SCHF

Дивидендная доходность AVIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности SCHF в 2.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVIG
Avantis Core Fixed Income ETF		4.04%4.36%4.66%4.06%2.53%1.12%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHF
Schwab International Equity ETF		2.96%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Часто задаваемые вопросы

AVIG and SCHF have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHF has higher volatility (5.66%) compared to AVIG (1.32%). In terms of maximum drawdown, AVIG dropped -19.64% vs SCHF's -34.87%.

On 5-year performance, SCHF leads with 9.84% vs 0.13% for AVIG. On fees, SCHF is cheaper at 0.06% per year. On volatility, AVIG has been the lower-risk option at 1.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHF has performed better with a 9.84% return vs 0.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHF is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for AVIG.

AVIG has the higher dividend yield at 4.04%, compared with 2.96% for SCHF.

AVIG is categorized as Corporate Bonds, while SCHF is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: American Century and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.15% for AVIG and 0.06% for SCHF.

SCHF currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVIG и SCHF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор