PortfoliosLab logo
Сравнение AVGE с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVGE и FXAIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности AVGE и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
46.21%
57.66%
AVGE
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVGE:

0.32

FXAIX:

0.53

Коэф-т Сортино

AVGE:

0.57

FXAIX:

0.87

Коэф-т Омега

AVGE:

1.08

FXAIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

AVGE:

0.33

FXAIX:

0.55

Коэф-т Мартина

AVGE:

1.44

FXAIX:

2.29

Индекс Язвы

AVGE:

3.97%

FXAIX:

4.55%

Дневная вол-ть

AVGE:

17.74%

FXAIX:

19.55%

Макс. просадка

AVGE:

-17.13%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

AVGE:

-7.67%

FXAIX:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, AVGE показывает доходность -3.06%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -5.72%.


AVGE

С начала года

-3.06%

1 месяц

-3.36%

6 месяцев

-3.21%

1 год

6.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FXAIX

С начала года

-5.72%

1 месяц

-3.22%

6 месяцев

-4.27%

1 год

10.89%

5 лет

16.06%

10 лет

11.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVGE и FXAIX

AVGE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии AVGE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVGE: 0.23%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXAIX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVGE и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVGE
Ранг риск-скорректированной доходности AVGE, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVGE, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGE, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGE, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVGE c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AVGE, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AVGE: 0.32
FXAIX: 0.53
Коэффициент Сортино AVGE, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AVGE: 0.57
FXAIX: 0.87
Коэффициент Омега AVGE, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AVGE: 1.08
FXAIX: 1.13
Коэффициент Кальмара AVGE, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AVGE: 0.33
FXAIX: 0.55
Коэффициент Мартина AVGE, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AVGE: 1.44
FXAIX: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа AVGE на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGE и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
0.53
AVGE
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGE и FXAIX

Дивидендная доходность AVGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности FXAIX в 1.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF
1.98%1.92%1.93%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.35%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок AVGE и FXAIX

Максимальная просадка AVGE за все время составила -17.13%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGE и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.67%
-9.89%
AVGE
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности AVGE и FXAIX

Текущая волатильность для Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) составляет 12.65%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 14.39%. Это указывает на то, что AVGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.65%
14.39%
AVGE
FXAIX