PortfoliosLab logo
Сравнение AVGE с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVGE и VUG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности AVGE и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
46.21%
75.62%
AVGE
VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVGE:

0.32

VUG:

0.57

Коэф-т Сортино

AVGE:

0.57

VUG:

0.95

Коэф-т Омега

AVGE:

1.08

VUG:

1.13

Коэф-т Кальмара

AVGE:

0.33

VUG:

0.62

Коэф-т Мартина

AVGE:

1.44

VUG:

2.22

Индекс Язвы

AVGE:

3.97%

VUG:

6.42%

Дневная вол-ть

AVGE:

17.74%

VUG:

24.95%

Макс. просадка

AVGE:

-17.13%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

AVGE:

-7.67%

VUG:

-11.84%

Доходность по периодам

С начала года, AVGE показывает доходность -3.06%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -8.15%.


AVGE

С начала года

-3.06%

1 месяц

-3.36%

6 месяцев

-3.21%

1 год

6.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VUG

С начала года

-8.15%

1 месяц

-1.58%

6 месяцев

-3.83%

1 год

14.94%

5 лет

17.28%

10 лет

14.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVGE и VUG

AVGE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии AVGE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVGE: 0.23%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVGE и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVGE
Ранг риск-скорректированной доходности AVGE, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVGE, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGE, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGE, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVGE c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AVGE, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AVGE: 0.32
VUG: 0.57
Коэффициент Сортино AVGE, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AVGE: 0.57
VUG: 0.95
Коэффициент Омега AVGE, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AVGE: 1.08
VUG: 1.13
Коэффициент Кальмара AVGE, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AVGE: 0.33
VUG: 0.62
Коэффициент Мартина AVGE, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AVGE: 1.44
VUG: 2.22

Показатель коэффициента Шарпа AVGE на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGE и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
0.57
AVGE
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGE и VUG

Дивидендная доходность AVGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности VUG в 0.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF
1.98%1.92%1.93%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.52%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок AVGE и VUG

Максимальная просадка AVGE за все время составила -17.13%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGE и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.67%
-11.84%
AVGE
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности AVGE и VUG

Текущая волатильность для Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) составляет 12.65%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 16.77%. Это указывает на то, что AVGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.65%
16.77%
AVGE
VUG