PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVAX-USD с MKR-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение AVAX-USD с MKR-USD

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avalanche (AVAX-USD) и Maker (MKR-USD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVAX-USD или MKR-USD.

Корреляция

Корреляция между AVAX-USD и MKR-USD составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности AVAX-USD и MKR-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avalanche (AVAX-USD) и Maker (MKR-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
261.47%
156.89%
AVAX-USD
MKR-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVAX-USD:

0.17

MKR-USD:

-0.36

Коэф-т Сортино

AVAX-USD:

0.95

MKR-USD:

0.05

Коэф-т Омега

AVAX-USD:

1.09

MKR-USD:

1.00

Коэф-т Кальмара

AVAX-USD:

0.05

MKR-USD:

0.01

Коэф-т Мартина

AVAX-USD:

0.43

MKR-USD:

-0.91

Индекс Язвы

AVAX-USD:

37.86%

MKR-USD:

37.23%

Дневная вол-ть

AVAX-USD:

78.80%

MKR-USD:

77.01%

Макс. просадка

AVAX-USD:

-93.48%

MKR-USD:

-91.67%

Текущая просадка

AVAX-USD:

-83.41%

MKR-USD:

-75.45%

Доходность по периодам

С начала года, AVAX-USD показывает доходность -37.36%, что значительно ниже, чем у MKR-USD с доходностью -0.09%.

AVAX-USD

С начала года

-37.36%

1 месяц

1.41%

6 месяцев

-10.18%

1 год

-37.17%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MKR-USD

С начала года

-0.09%

1 месяц

8.27%

6 месяцев

40.89%

1 год

-47.86%

5 лет

34.25%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVAX-USD и MKR-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVAX-USD
Ранг риск-скорректированной доходности AVAX-USD, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVAX-USD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVAX-USD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVAX-USD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVAX-USD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVAX-USD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
MKR-USD
Ранг риск-скорректированной доходности MKR-USD, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MKR-USD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKR-USD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKR-USD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKR-USD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKR-USD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVAX-USD c MKR-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avalanche (AVAX-USD) и Maker (MKR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AVAX-USD, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
AVAX-USD: 0.14
MKR-USD: -0.36
Коэффициент Сортино AVAX-USD, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
AVAX-USD: 0.92
MKR-USD: 0.05
Коэффициент Омега AVAX-USD, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.40
AVAX-USD: 1.09
MKR-USD: 1.00
Коэффициент Кальмара AVAX-USD, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.00
AVAX-USD: 0.04
MKR-USD: 0.01
Коэффициент Мартина AVAX-USD, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
AVAX-USD: 0.37
MKR-USD: -0.91

Показатель коэффициента Шарпа AVAX-USD на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа MKR-USD равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVAX-USD и MKR-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.14
-0.36
AVAX-USD
MKR-USD

Просадки

Сравнение просадок AVAX-USD и MKR-USD

Максимальная просадка AVAX-USD за все время составила -93.48%, примерно равная максимальной просадке MKR-USD в -91.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAX-USD и MKR-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-83.41%
-75.45%
AVAX-USD
MKR-USD

Волатильность

Сравнение волатильности AVAX-USD и MKR-USD

Текущая волатильность для Avalanche (AVAX-USD) составляет 28.82%, в то время как у Maker (MKR-USD) волатильность равна 31.11%. Это указывает на то, что AVAX-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MKR-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.82%
31.11%
AVAX-USD
MKR-USD