Хотите диверсифицировать портфель помимо ATRFX? У фондов ниже самая низкая корреляция с ATRFX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от ATRFX.
Лучшие диверсификаторы для ATRFX
16 фондов имеют низкую корреляцию с ATRFX (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) (Multistrategy), корреляция за 1 год — -0.11, против -0.00 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQR Style Premia Alternative R6 | -0.11 | -0.01 | -0.00 | 51 | Multistrategy | ATRFX vs QSPRX | |
| GMO Alternative Allocation Fund | 0.03 | 0.10 | 0.11 | 66 | Multistrategy | ATRFX vs GAAVX | |
| Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fu... | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 98 | Multistrategy | ATRFX vs SHRIX | |
| AQR Diversified Arbitrage Fund Class N | 0.08 | 0.13 | 0.15 | 99 | Multistrategy | ATRFX vs ADANX | |
| AQR Diversified Arbitrage Fund Class I | 0.09 | 0.16 | 0.17 | 99 | Multistrategy | ATRFX vs ADAIX |
Смотреть все 34 диверсификаторов для ATRFX
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит ATRFX
Добавьте ATRFX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с ATRFX