PortfoliosLab logo
Сравнение ATRFX с VIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ATRFX и VIG составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ATRFX и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
45.70%
209.22%
ATRFX
VIG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATRFX:

-1.16

VIG:

0.59

Коэф-т Сортино

ATRFX:

-1.47

VIG:

0.94

Коэф-т Омега

ATRFX:

0.78

VIG:

1.13

Коэф-т Кальмара

ATRFX:

-0.72

VIG:

0.62

Коэф-т Мартина

ATRFX:

-1.63

VIG:

2.77

Индекс Язвы

ATRFX:

15.41%

VIG:

3.36%

Дневная вол-ть

ATRFX:

21.68%

VIG:

15.75%

Макс. просадка

ATRFX:

-35.09%

VIG:

-46.81%

Текущая просадка

ATRFX:

-30.30%

VIG:

-7.78%

Доходность по периодам

С начала года, ATRFX показывает доходность -15.98%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью -3.36%. За последние 10 лет акции ATRFX уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 3.67% против 10.94% соответственно.


ATRFX

С начала года

-15.98%

1 месяц

-9.77%

6 месяцев

-19.07%

1 год

-26.61%

5 лет

8.18%

10 лет

3.67%

VIG

С начала года

-3.36%

1 месяц

-3.43%

6 месяцев

-3.95%

1 год

8.44%

5 лет

13.05%

10 лет

10.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ATRFX и VIG

ATRFX берет комиссию в 1.77%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%.


График комиссии ATRFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ATRFX: 1.77%
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIG: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATRFX и VIG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ATRFX
Ранг риск-скорректированной доходности ATRFX, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATRFX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATRFX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATRFX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATRFX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATRFX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

VIG
Ранг риск-скорректированной доходности VIG, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATRFX c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ATRFX, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
ATRFX: -1.16
VIG: 0.59
Коэффициент Сортино ATRFX, с текущим значением в -1.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ATRFX: -1.47
VIG: 0.94
Коэффициент Омега ATRFX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
ATRFX: 0.78
VIG: 1.13
Коэффициент Кальмара ATRFX, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
ATRFX: -0.72
VIG: 0.62
Коэффициент Мартина ATRFX, с текущим значением в -1.63, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
ATRFX: -1.63
VIG: 2.77

Показатель коэффициента Шарпа ATRFX на текущий момент составляет -1.16, что ниже коэффициента Шарпа VIG равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATRFX и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.16
0.59
ATRFX
VIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATRFX и VIG

Дивидендная доходность ATRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.91%, что больше доходности VIG в 1.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I
13.91%11.90%1.87%4.98%5.43%20.92%3.04%1.38%0.00%0.91%0.74%0.59%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.88%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%

Просадки

Сравнение просадок ATRFX и VIG

Максимальная просадка ATRFX за все время составила -35.09%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRFX и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.30%
-7.78%
ATRFX
VIG

Волатильность

Сравнение волатильности ATRFX и VIG

Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) имеют волатильность 12.05% и 11.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.05%
11.66%
ATRFX
VIG