Сравнение ATRFX с VIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).
ATRFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности ATRFX и VIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ATRFX и VIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRFX Catalyst Systematic Alpha Class I | -17.80% | 2.81% | -4.14% | 24.60% | -4.33% | 25.70% | 15.32% | 29.25% | -19.65% | 2.00% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -1.48% | 14.17% | 16.99% | 14.51% | -9.80% | 23.76% | 15.43% | 29.62% | -2.08% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, ATRFX показывает доходность -17.80%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью -1.48%. За последние 10 лет акции ATRFX уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 3.89% против 12.29% соответственно.
ATRFX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -16.19%
- С начала года
- -17.80%
- 6 месяцев
- -16.34%
- 1 год
- -6.55%
- 3 года*
- -2.64%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- 3.89%
VIG
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 13.20%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ATRFX и VIG
ATRFX берет комиссию в 1.77%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.
Доходность на риск
ATRFX vs. VIG — Ранг доходности на риск
ATRFX
VIG
Сравнение ATRFX c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATRFX | VIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 0.87 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | 1.33 | -1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.19 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 1.20 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 5.31 | -6.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATRFX | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 0.87 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.69 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.77 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.57 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между ATRFX и VIG составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATRFX и VIG
Дивидендная доходность ATRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности VIG в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRFX Catalyst Systematic Alpha Class I | 0.79% | 0.65% | 11.89% | 1.87% | 4.98% | 5.43% | 20.92% | 1.60% | 1.37% | 0.00% | 0.91% | 1.02% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.60% | 1.62% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок ATRFX и VIG
Максимальная просадка ATRFX за все время составила -35.17%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRFX и VIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ATRFX | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.17% | -46.81% | +11.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.19% | -10.83% | -10.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.17% | -20.39% | -14.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.17% | -31.72% | -3.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.89% | -5.73% | -24.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.58% | -5.55% | -3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.39% | 2.45% | +3.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATRFX и VIG
Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что ATRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ATRFX | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.51% | 4.05% | +7.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.58% | 7.82% | +9.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.50% | 15.28% | +7.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 14.26% | +3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.35% | 16.04% | -0.69% |