PortfoliosLab logo
Сравнение ATRFX с VIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ATRFX и VIG составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности ATRFX и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-21.30%
5.54%
ATRFX
VIG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATRFX:

-0.52

VIG:

1.68

Коэф-т Сортино

ATRFX:

-0.52

VIG:

2.36

Коэф-т Омега

ATRFX:

0.91

VIG:

1.30

Коэф-т Кальмара

ATRFX:

-0.43

VIG:

3.40

Коэф-т Мартина

ATRFX:

-1.04

VIG:

9.66

Индекс Язвы

ATRFX:

9.77%

VIG:

1.79%

Дневная вол-ть

ATRFX:

19.30%

VIG:

10.29%

Макс. просадка

ATRFX:

-25.02%

VIG:

-46.81%

Текущая просадка

ATRFX:

-22.52%

VIG:

-3.91%

Доходность по периодам

С начала года, ATRFX показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью -0.01%. За последние 10 лет акции ATRFX уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 5.19% против 11.55% соответственно.


ATRFX

С начала года

0.94%

1 месяц

-9.18%

6 месяцев

-21.86%

1 год

-10.62%

5 лет

8.29%

10 лет

5.19%

VIG

С начала года

-0.01%

1 месяц

-2.21%

6 месяцев

6.32%

1 год

17.08%

5 лет

11.42%

10 лет

11.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ATRFX и VIG

ATRFX берет комиссию в 1.77%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%.


График комиссии ATRFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.77%
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATRFX и VIG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ATRFX
Ранг риск-скорректированной доходности ATRFX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATRFX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATRFX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATRFX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATRFX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATRFX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

VIG
Ранг риск-скорректированной доходности VIG, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATRFX c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ATRFX, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.521.68
Коэффициент Сортино ATRFX, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.522.36
Коэффициент Омега ATRFX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.500.911.30
Коэффициент Кальмара ATRFX, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.433.40
Коэффициент Мартина ATRFX, с текущим значением в -1.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00-1.049.66
ATRFX
VIG

Показатель коэффициента Шарпа ATRFX на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа VIG равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATRFX и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.52
1.68
ATRFX
VIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATRFX и VIG

Дивидендная доходность ATRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности VIG в 1.73%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I
3.69%3.72%1.87%4.98%5.43%20.92%3.04%1.38%0.00%0.91%0.74%0.59%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.73%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%

Просадки

Сравнение просадок ATRFX и VIG

Максимальная просадка ATRFX за все время составила -25.02%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRFX и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-22.52%
-3.91%
ATRFX
VIG

Волатильность

Сравнение волатильности ATRFX и VIG

Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) имеет более высокую волатильность в 10.59% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что ATRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
10.59%
3.70%
ATRFX
VIG