PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ATRFX с VIIIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ATRFX с VIIIX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX).

ATRFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATRFX или VIIIX.

Корреляция

Корреляция между ATRFX и VIIIX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ATRFX и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATRFX:

-1.05

VIIIX:

0.64

Коэф-т Сортино

ATRFX:

-1.23

VIIIX:

1.01

Коэф-т Омега

ATRFX:

0.81

VIIIX:

1.15

Коэф-т Кальмара

ATRFX:

-0.62

VIIIX:

0.66

Коэф-т Мартина

ATRFX:

-1.28

VIIIX:

2.51

Индекс Язвы

ATRFX:

16.99%

VIIIX:

4.97%

Дневная вол-ть

ATRFX:

21.58%

VIIIX:

19.75%

Макс. просадка

ATRFX:

-35.09%

VIIIX:

-55.18%

Текущая просадка

ATRFX:

-26.84%

VIIIX:

-2.77%

Доходность по периодам

С начала года, ATRFX показывает доходность -11.82%, что значительно ниже, чем у VIIIX с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции ATRFX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 3.97% против 11.56% соответственно.

ATRFX

С начала года

-11.82%

1 месяц

8.50%

6 месяцев

-13.16%

1 год

-22.18%

3 года

3.20%

5 лет

9.13%

10 лет

3.97%

VIIIX

С начала года

1.74%

1 месяц

13.03%

6 месяцев

0.62%

1 год

12.55%

3 года

15.37%

5 лет

14.55%

10 лет

11.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst Systematic Alpha Class I

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Сравнение комиссий ATRFX и VIIIX

ATRFX берет комиссию в 1.77%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%.

ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATRFX и VIIIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ATRFX
Ранг риск-скорректированной доходности ATRFX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATRFX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATRFX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATRFX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATRFX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATRFX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
VIIIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIIIX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATRFX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ATRFX на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа VIIIX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATRFX и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATRFX и VIIIX

Дивидендная доходность ATRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.12%, что больше доходности VIIIX в 1.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I		13.12%11.90%1.87%4.98%5.43%20.92%3.04%1.38%0.00%0.91%0.74%0.59%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		1.31%1.28%1.49%1.75%1.30%1.60%1.93%2.14%1.84%2.09%2.47%1.90%

Просадки

Сравнение просадок ATRFX и VIIIX

Максимальная просадка ATRFX за все время составила -35.09%, что меньше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRFX и VIIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ATRFX и VIIIX

Текущая волатильность для Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) составляет 3.88%, в то время как у Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что ATRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...