PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ATRFX с VIIIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ATRFX и VIIIX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности ATRFX и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
73.31%
234.98%
ATRFX
VIIIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATRFX:

-0.28

VIIIX:

2.08

Коэф-т Сортино

ATRFX:

-0.24

VIIIX:

2.77

Коэф-т Омега

ATRFX:

0.96

VIIIX:

1.38

Коэф-т Кальмара

ATRFX:

-0.25

VIIIX:

3.09

Коэф-т Мартина

ATRFX:

-0.55

VIIIX:

13.43

Индекс Язвы

ATRFX:

8.80%

VIIIX:

1.95%

Дневная вол-ть

ATRFX:

16.92%

VIIIX:

12.58%

Макс. просадка

ATRFX:

-25.02%

VIIIX:

-55.18%

Текущая просадка

ATRFX:

-17.09%

VIIIX:

-2.57%

Доходность по периодам

С начала года, ATRFX показывает доходность -4.20%, что значительно ниже, чем у VIIIX с доходностью 25.65%. За последние 10 лет акции ATRFX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 5.83% против 11.93% соответственно.


ATRFX

С начала года

-4.20%

1 месяц

-2.08%

6 месяцев

-12.24%

1 год

-3.94%

5 лет

10.74%

10 лет

5.83%

VIIIX

С начала года

25.65%

1 месяц

-0.19%

6 месяцев

9.24%

1 год

24.62%

5 лет

12.81%

10 лет

11.93%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ATRFX и VIIIX

ATRFX берет комиссию в 1.77%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%.


ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I
График комиссии ATRFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.77%
График комиссии VIIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ATRFX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ATRFX, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.282.08
Коэффициент Сортино ATRFX, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.242.77
Коэффициент Омега ATRFX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.500.961.38
Коэффициент Кальмара ATRFX, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.00-0.253.09
Коэффициент Мартина ATRFX, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00-0.5513.43
ATRFX
VIIIX

Показатель коэффициента Шарпа ATRFX на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа VIIIX равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATRFX и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.28
2.08
ATRFX
VIIIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATRFX и VIIIX

Дивидендная доходность ATRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности VIIIX в 1.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I
3.73%1.87%4.98%5.43%20.92%3.04%1.38%0.00%0.91%0.74%0.59%0.00%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares
1.27%1.49%1.75%1.30%1.60%1.93%2.14%1.84%2.09%2.47%1.90%1.87%

Просадки

Сравнение просадок ATRFX и VIIIX

Максимальная просадка ATRFX за все время составила -25.02%, что меньше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRFX и VIIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-17.09%
-2.57%
ATRFX
VIIIX

Волатильность

Сравнение волатильности ATRFX и VIIIX

Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что ATRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.24%
3.79%
ATRFX
VIIIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab