Сравнение ATRFX с VIIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX).
ATRFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATRFX или VIIIX.
Основные характеристики
| ATRFX | VIIIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.37% | 19.51% |
| Дох-ть за 1 год | 2.46% | 27.11% |
| Дох-ть за 3 года | 5.61% | 9.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.37% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.77% | 12.99% |
| Коэф-т Шарпа | 0.18 | 2.17 |
| Дневная вол-ть | 16.53% | 12.42% |
| Макс. просадка | -25.03% | -55.18% |
| Текущая просадка | -13.14% | -0.17% |
Корреляция
Корреляция между ATRFX и VIIIX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ATRFX и VIIIX
С начала года, ATRFX показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у VIIIX с доходностью 19.51%. За последние 10 лет акции ATRFX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 5.77% против 12.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ATRFX и VIIIX
ATRFX берет комиссию в 1.77%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ATRFX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATRFX и VIIIX
Дивидендная доходность ATRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности VIIIX в 2.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRFX Catalyst Systematic Alpha Class I | 2.18% | 1.87% | 4.98% | 5.43% | 20.92% | 3.04% | 1.37% | 0.00% | 0.91% | 1.02% | 0.64% | 0.00% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 2.55% | 2.98% | 3.39% | 4.79% | 3.07% | 2.86% | 2.45% | 1.84% | 2.38% | 2.47% | 1.90% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок ATRFX и VIIIX
Максимальная просадка ATRFX за все время составила -25.03%, что меньше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRFX и VIIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ATRFX и VIIIX
Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) имеет более высокую волатильность в 12.12% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что ATRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.