PortfoliosLab logo
Сравнение ATRFX с VIIIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ATRFX и VIIIX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ATRFX и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
46.85%
246.49%
ATRFX
VIIIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATRFX:

-1.16

VIIIX:

0.53

Коэф-т Сортино

ATRFX:

-1.46

VIIIX:

0.86

Коэф-т Омега

ATRFX:

0.78

VIIIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

ATRFX:

-0.71

VIIIX:

0.54

Коэф-т Мартина

ATRFX:

-1.62

VIIIX:

2.23

Индекс Язвы

ATRFX:

15.52%

VIIIX:

4.58%

Дневная вол-ть

ATRFX:

21.65%

VIIIX:

19.44%

Макс. просадка

ATRFX:

-35.09%

VIIIX:

-55.18%

Текущая просадка

ATRFX:

-29.75%

VIIIX:

-10.01%

Доходность по периодам

С начала года, ATRFX показывает доходность -15.32%, что значительно ниже, чем у VIIIX с доходностью -5.85%. За последние 10 лет акции ATRFX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 3.81% против 12.23% соответственно.


ATRFX

С начала года

-15.32%

1 месяц

-5.80%

6 месяцев

-18.71%

1 год

-26.52%

5 лет

8.10%

10 лет

3.81%

VIIIX

С начала года

-5.85%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.43%

1 год

9.58%

5 лет

15.82%

10 лет

12.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ATRFX и VIIIX

ATRFX берет комиссию в 1.77%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%.


График комиссии ATRFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ATRFX: 1.77%
График комиссии VIIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIIIX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATRFX и VIIIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ATRFX
Ранг риск-скорректированной доходности ATRFX, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATRFX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATRFX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATRFX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATRFX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATRFX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

VIIIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIIIX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATRFX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ATRFX, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
ATRFX: -1.16
VIIIX: 0.53
Коэффициент Сортино ATRFX, с текущим значением в -1.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ATRFX: -1.46
VIIIX: 0.86
Коэффициент Омега ATRFX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
ATRFX: 0.78
VIIIX: 1.13
Коэффициент Кальмара ATRFX, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
ATRFX: -0.71
VIIIX: 0.54
Коэффициент Мартина ATRFX, с текущим значением в -1.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
ATRFX: -1.62
VIIIX: 2.23

Показатель коэффициента Шарпа ATRFX на текущий момент составляет -1.16, что ниже коэффициента Шарпа VIIIX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATRFX и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.16
0.53
ATRFX
VIIIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATRFX и VIIIX

Дивидендная доходность ATRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.80%, что больше доходности VIIIX в 2.55%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I
13.80%11.90%1.87%4.98%5.43%20.92%3.04%1.38%0.00%0.91%0.74%0.59%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares
2.55%2.59%2.98%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%1.90%

Просадки

Сравнение просадок ATRFX и VIIIX

Максимальная просадка ATRFX за все время составила -35.09%, что меньше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRFX и VIIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.75%
-10.01%
ATRFX
VIIIX

Волатильность

Сравнение волатильности ATRFX и VIIIX

Текущая волатильность для Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) составляет 12.09%, в то время как у Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) волатильность равна 14.21%. Это указывает на то, что ATRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.09%
14.21%
ATRFX
VIIIX