Сравнение ATRFX с VIIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX).
ATRFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATRFX или VIIIX.
Доходность
Сравнение доходности ATRFX и VIIIX
Доходность по периодам
С начала года, ATRFX показывает доходность -2.16%, что значительно ниже, чем у VIIIX с доходностью 25.20%. За последние 10 лет акции ATRFX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 5.84% против 12.01% соответственно.
ATRFX
-2.16%
-2.75%
-9.45%
-0.54%
12.24%
5.84%
VIIIX
25.20%
1.18%
12.22%
30.29%
13.44%
12.01%
Основные характеристики
| ATRFX | VIIIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.02 | 2.44 |
| Коэф-т Сортино | 0.08 | 3.28 |
| Коэф-т Омега | 1.01 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | -0.02 | 3.55 |
| Коэф-т Мартина | -0.05 | 15.70 |
| Индекс Язвы | 7.68% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 16.70% | 12.30% |
| Макс. просадка | -25.02% | -55.18% |
| Текущая просадка | -15.33% | -1.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ATRFX и VIIIX
ATRFX берет комиссию в 1.77%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%.
Корреляция
Корреляция между ATRFX и VIIIX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ATRFX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATRFX и VIIIX
Дивидендная доходность ATRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности VIIIX в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRFX Catalyst Systematic Alpha Class I | 3.75% | 1.87% | 4.98% | 5.43% | 20.92% | 3.04% | 1.38% | 0.00% | 0.91% | 0.74% | 0.59% | 0.00% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 1.27% | 1.49% | 1.75% | 1.30% | 1.60% | 1.93% | 2.14% | 1.84% | 2.09% | 2.47% | 1.90% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок ATRFX и VIIIX
Максимальная просадка ATRFX за все время составила -25.02%, что меньше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRFX и VIIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ATRFX и VIIIX
Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что ATRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.