Сравнение ATRFX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
ATRFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATRFX или SWLGX.
Доходность
Сравнение доходности ATRFX и SWLGX
Доходность по периодам
С начала года, ATRFX показывает доходность -2.16%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью 30.58%.
ATRFX
-2.16%
-1.36%
-10.33%
-1.03%
12.22%
5.82%
SWLGX
30.58%
2.38%
15.08%
36.14%
19.56%
N/A
Основные характеристики
| ATRFX | SWLGX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.06 | 2.20 |
| Коэф-т Сортино | 0.03 | 2.86 |
| Коэф-т Омега | 1.00 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | -0.05 | 2.80 |
| Коэф-т Мартина | -0.13 | 10.99 |
| Индекс Язвы | 7.80% | 3.35% |
| Дневная вол-ть | 16.69% | 16.74% |
| Макс. просадка | -25.02% | -32.69% |
| Текущая просадка | -15.33% | -1.24% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ATRFX и SWLGX
ATRFX берет комиссию в 1.77%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Корреляция
Корреляция между ATRFX и SWLGX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ATRFX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATRFX и SWLGX
Дивидендная доходность ATRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности SWLGX в 0.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRFX Catalyst Systematic Alpha Class I | 3.75% | 1.87% | 4.98% | 5.43% | 20.92% | 3.04% | 1.38% | 0.00% | 0.91% | 0.74% | 0.59% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.51% | 0.67% | 0.93% | 0.57% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ATRFX и SWLGX
Максимальная просадка ATRFX за все время составила -25.02%, что меньше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRFX и SWLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ATRFX и SWLGX
Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 5.26% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.