Сравнение ATRFX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
ATRFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности ATRFX и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ATRFX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRFX Catalyst Systematic Alpha Class I | -17.80% | 2.81% | -4.14% | 24.60% | -4.33% | 25.70% | 15.32% | 29.25% | -19.65% | 0.94% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -9.81% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, ATRFX показывает доходность -17.80%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.
ATRFX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -16.19%
- С начала года
- -17.80%
- 6 месяцев
- -16.34%
- 1 год
- -6.55%
- 3 года*
- -2.64%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- 3.89%
SWLGX
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -9.81%
- 6 месяцев
- -9.30%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ATRFX и SWLGX
ATRFX берет комиссию в 1.77%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Доходность на риск
ATRFX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
ATRFX
SWLGX
Сравнение ATRFX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATRFX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 0.83 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | 1.35 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.19 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 1.17 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 4.02 | -4.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATRFX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 0.83 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.58 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.70 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между ATRFX и SWLGX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATRFX и SWLGX
Дивидендная доходность ATRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности SWLGX в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRFX Catalyst Systematic Alpha Class I | 0.79% | 0.65% | 11.89% | 1.87% | 4.98% | 5.43% | 20.92% | 1.60% | 1.37% | 0.00% | 0.91% | 1.02% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.51% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ATRFX и SWLGX
Максимальная просадка ATRFX за все время составила -35.17%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRFX и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ATRFX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.17% | -32.69% | -2.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.19% | -16.16% | -5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.17% | -32.69% | -2.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.89% | -13.03% | -16.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.58% | -7.13% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.39% | 4.69% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATRFX и SWLGX
Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что ATRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ATRFX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.51% | 6.73% | +4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.58% | 12.40% | +5.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.50% | 22.57% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 21.52% | -4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.35% | 22.81% | -7.46% |