Сравнение ATRFX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
ATRFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATRFX или SWLGX.
Основные характеристики
| ATRFX | SWLGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.97% | 11.98% |
| Дох-ть за 1 год | 16.28% | 36.99% |
| Дох-ть за 3 года | 15.05% | 11.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.15% | 18.09% |
| Коэф-т Шарпа | 1.35 | 2.48 |
| Дневная вол-ть | 12.25% | 15.09% |
| Макс. просадка | -25.03% | -32.69% |
| Current Drawdown | -3.27% | -0.08% |
Корреляция
Корреляция между ATRFX и SWLGX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ATRFX и SWLGX
С начала года, ATRFX показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью 11.98%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ATRFX и SWLGX
ATRFX берет комиссию в 1.77%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ATRFX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATRFX и SWLGX
Дивидендная доходность ATRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности SWLGX в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRFX Catalyst Systematic Alpha Class I | 2.13% | 1.87% | 4.98% | 5.43% | 20.92% | 3.04% | 1.37% | 0.00% | 0.91% | 1.02% | 0.64% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.60% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ATRFX и SWLGX
Максимальная просадка ATRFX за все время составила -25.03%, что меньше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRFX и SWLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ATRFX и SWLGX
Текущая волатильность для Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) составляет 4.04%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что ATRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.