PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ATRFX с SWLGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ATRFXSWLGX
Дох-ть с нач. г.-0.44%14.56%
Дох-ть за 1 год1.56%25.38%
Дох-ть за 3 года5.75%6.68%
Дох-ть за 5 лет13.54%17.40%
Коэф-т Шарпа0.051.46
Дневная вол-ть16.54%16.96%
Макс. просадка-25.03%-32.69%
Текущая просадка-13.84%-9.54%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между ATRFX и SWLGX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ATRFX и SWLGX

С начала года, ATRFX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью 14.56%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-7.00%
4.89%
ATRFX
SWLGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Catalyst Systematic Alpha Class I

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Сравнение комиссий ATRFX и SWLGX

ATRFX берет комиссию в 1.77%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.


ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I
График комиссии ATRFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.77%
График комиссии SWLGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ATRFX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ATRFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ATRFX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ATRFX, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ATRFX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.03
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ATRFX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ATRFX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.18
SWLGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWLGX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWLGX, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWLGX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWLGX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWLGX, с текущим значением в 6.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.88

Сравнение коэффициента Шарпа ATRFX и SWLGX

Показатель коэффициента Шарпа ATRFX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа SWLGX равного 1.46. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ATRFX и SWLGX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.05
1.46
ATRFX
SWLGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATRFX и SWLGX

Дивидендная доходность ATRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности SWLGX в 0.59%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I
3.88%1.87%4.98%5.43%20.92%3.04%1.37%0.00%0.91%1.02%0.64%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund
0.59%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ATRFX и SWLGX

Максимальная просадка ATRFX за все время составила -25.03%, что меньше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRFX и SWLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-13.84%
-9.54%
ATRFX
SWLGX

Волатильность

Сравнение волатильности ATRFX и SWLGX

Текущая волатильность для Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) составляет 2.47%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что ATRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.47%
6.49%
ATRFX
SWLGX