PortfoliosLab logo
Сравнение ATFV с SCHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ATFV и SCHX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ATFV и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger 35 ETF (ATFV) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.00%
41.27%
ATFV
SCHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATFV:

0.68

SCHX:

0.63

Коэф-т Сортино

ATFV:

1.07

SCHX:

1.00

Коэф-т Омега

ATFV:

1.15

SCHX:

1.15

Коэф-т Кальмара

ATFV:

0.72

SCHX:

0.65

Коэф-т Мартина

ATFV:

2.33

SCHX:

2.67

Индекс Язвы

ATFV:

9.02%

SCHX:

4.63%

Дневная вол-ть

ATFV:

31.00%

SCHX:

19.47%

Макс. просадка

ATFV:

-45.34%

SCHX:

-34.33%

Текущая просадка

ATFV:

-19.38%

SCHX:

-10.73%

Доходность по периодам

С начала года, ATFV показывает доходность -10.82%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью -6.50%.


ATFV

С начала года

-10.82%

1 месяц

-5.68%

6 месяцев

-1.84%

1 год

18.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHX

С начала года

-6.50%

1 месяц

-5.07%

6 месяцев

-4.88%

1 год

11.02%

5 лет

16.76%

10 лет

13.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ATFV и SCHX

ATFV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.


График комиссии ATFV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ATFV: 0.55%
График комиссии SCHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHX: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATFV и SCHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ATFV
Ранг риск-скорректированной доходности ATFV, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATFV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATFV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATFV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATFV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATFV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

SCHX
Ранг риск-скорректированной доходности SCHX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATFV c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger 35 ETF (ATFV) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ATFV, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ATFV: 0.68
SCHX: 0.63
Коэффициент Сортино ATFV, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ATFV: 1.07
SCHX: 1.00
Коэффициент Омега ATFV, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ATFV: 1.15
SCHX: 1.15
Коэффициент Кальмара ATFV, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ATFV: 0.72
SCHX: 0.65
Коэффициент Мартина ATFV, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ATFV: 2.33
SCHX: 2.67

Показатель коэффициента Шарпа ATFV на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHX равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATFV и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.68
0.63
ATFV
SCHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATFV и SCHX

Дивидендная доходность ATFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности SCHX в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ATFV
Alger 35 ETF
0.18%0.16%0.01%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
1.31%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.17%1.70%1.92%2.04%1.76%

Просадки

Сравнение просадок ATFV и SCHX

Максимальная просадка ATFV за все время составила -45.34%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATFV и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.38%
-10.73%
ATFV
SCHX

Волатильность

Сравнение волатильности ATFV и SCHX

Alger 35 ETF (ATFV) имеет более высокую волатильность в 17.60% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 14.09%. Это указывает на то, что ATFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.60%
14.09%
ATFV
SCHX