PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ATFV с SCHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ATFV с SCHX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger 35 ETF (ATFV) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).

ATFV и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ATFV - это пассивный фонд от Alger Group Holdings LLC, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 мая 2021 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATFV или SCHX.

Корреляция

Корреляция между ATFV и SCHX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ATFV и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger 35 ETF (ATFV) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATFV:

0.90

SCHX:

0.79

Коэф-т Сортино

ATFV:

1.37

SCHX:

1.29

Коэф-т Омега

ATFV:

1.19

SCHX:

1.19

Коэф-т Кальмара

ATFV:

1.01

SCHX:

0.88

Коэф-т Мартина

ATFV:

3.03

SCHX:

3.34

Индекс Язвы

ATFV:

9.64%

SCHX:

5.01%

Дневная вол-ть

ATFV:

31.36%

SCHX:

19.67%

Макс. просадка

ATFV:

-45.34%

SCHX:

-34.33%

Текущая просадка

ATFV:

-5.53%

SCHX:

-2.76%

Доходность по периодам

С начала года, ATFV показывает доходность 4.49%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью 1.85%.

ATFV

С начала года

4.49%

1 месяц

24.37%

6 месяцев

9.23%

1 год

28.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHX

С начала года

1.85%

1 месяц

13.23%

6 месяцев

2.10%

1 год

15.34%

5 лет

17.70%

10 лет

14.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ATFV и SCHX

ATFV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.

ATFV
Alger 35 ETF
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATFV и SCHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ATFV
Ранг риск-скорректированной доходности ATFV, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATFV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATFV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATFV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATFV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATFV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
SCHX
Ранг риск-скорректированной доходности SCHX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATFV c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger 35 ETF (ATFV) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ATFV на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHX равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATFV и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATFV и SCHX

Дивидендная доходность ATFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности SCHX в 1.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ATFV
Alger 35 ETF		0.16%0.16%0.01%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.20%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.17%1.70%1.93%2.04%1.76%

Просадки

Сравнение просадок ATFV и SCHX

Максимальная просадка ATFV за все время составила -45.34%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATFV и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ATFV и SCHX

Alger 35 ETF (ATFV) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что ATFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...