PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATFV с QUAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATFV с QUAL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ATFV (Alger 35 ETF) and QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - ATFV is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500, while QUAL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ATFV returned 16.02%/yr vs 12.13%/yr for QUAL. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ATFV charges 0.55%/yr vs 0.15%/yr for QUAL.

Доходность

Сравнение доходности ATFV и QUAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger 35 ETF (ATFV) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATFV показывает доходность 18.84%, что значительно выше, чем у QUAL с доходностью 9.65%.

ATFV

1 день
2.04%
1 месяц
9.95%
С начала года
18.84%
6 месяцев
17.15%
1 год
49.67%
3 года*
40.28%
5 лет*
16.02%
10 лет*
—

QUAL

1 день
0.79%
1 месяц
4.74%
С начала года
9.65%
6 месяцев
9.63%
1 год
22.18%
3 года*
20.16%
5 лет*
12.13%
10 лет*
14.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATFV и QUAL

2026 (YTD)20252024202320222021
ATFV
Alger 35 ETF		18.84%38.20%46.14%32.75%-35.97%4.19%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		9.65%12.65%22.29%30.88%-20.50%15.03%

Correlation

The correlation between ATFV and QUAL is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г.

0.79

The correlation between ATFV and QUAL shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ATFV и QUAL

Секторы
ATFV
QUAL

Технологии

42.1%
36.5%

Коммуникационные услуги

25.8%
11.1%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.3%

Здравоохранение

8.6%
9.0%

Промышленность

8.2%
8.2%

Коммунальные услуги

2.7%
1.9%

Финансовые услуги

2.5%
11.5%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

4.0%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

ATFV
42.1%
QUAL
36.5%

Коммуникационные услуги

ATFV
25.8%
QUAL
11.1%

Потребительский циклический сектор

ATFV
10.2%
QUAL
9.3%

Здравоохранение

ATFV
8.6%
QUAL
9.0%

Промышленность

ATFV
8.2%
QUAL
8.2%

Коммунальные услуги

ATFV
2.7%
QUAL
1.9%

Финансовые услуги

ATFV
2.5%
QUAL
11.5%

Сырьевые материалы

ATFV

-

QUAL
1.7%

Потребительский защитный сектор

ATFV

-

QUAL
4.9%

Энергетика

ATFV

-

QUAL
4.0%

Недвижимость

ATFV

-

QUAL
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger 35 ETF

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Часто сравнивают с ATFV:
ATFV с CNEQATFV с MEIAXATFV с FFOGATFV с QPXATFV с SPMOATFV с VGTATFV с VOO
Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с SCHD

Доходность на риск

ATFV vs. QUAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATFV
Ранг доходности на риск ATFV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATFV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATFV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATFV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATFV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATFV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATFV c QUAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger 35 ETF (ATFV) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATFVQUALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.88

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.68

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

2.47

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.35

11.25

-1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATFV vs. QUAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATFV на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QUAL равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATFV и QUAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATFVQUALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.88

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.70

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.80

-0.20

Просадки

Сравнение просадок ATFV и QUAL

Максимальная просадка ATFV за все время составила -45.34%, что больше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATFV и QUAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATFVQUALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.34%

-34.06%

-11.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.29%

-9.03%

-9.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.01%

-18.00%

-11.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.34%

-28.23%

-17.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

0.00%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.80%

-4.10%

-13.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.33%

1.98%

+3.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ATFV и QUAL

Alger 35 ETF (ATFV) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что ATFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATFVQUALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

2.54%

+5.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.44%

9.06%

+8.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.07%

11.84%

+11.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.63%

17.33%

+9.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.55%

18.09%

+8.46%

Сравнение комиссий ATFV и QUAL

ATFV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии QUAL в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATFV и QUAL

Дивидендная доходность ATFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности QUAL в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATFV
Alger 35 ETF		0.17%0.20%0.16%0.01%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.87%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%

Часто задаваемые вопросы

ATFV and QUAL have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATFV has higher volatility (7.83%) compared to QUAL (2.54%). In terms of maximum drawdown, ATFV dropped -45.34% vs QUAL's -34.06%.

On 5-year performance, ATFV leads with 16.02% vs 12.13% for QUAL. On fees, QUAL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QUAL has been the lower-risk option at 2.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ATFV has performed better with a 16.02% return vs 12.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUAL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for ATFV.

QUAL has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.17% for ATFV.

ATFV is categorized as Large Cap Growth Equities, while QUAL is Large Cap Blend Equities. ATFV tracks S&P 500, while QUAL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index. They also come from different issuers: Alger Group Holdings LLC and iShares. Their fees differ too: 0.55% for ATFV and 0.15% for QUAL.

ATFV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATFV и QUAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор