PortfoliosLab logo
Сравнение ATFV с QUAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ATFV и QUAL составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ATFV и QUAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger 35 ETF (ATFV) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.00%
36.80%
ATFV
QUAL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATFV:

0.68

QUAL:

0.45

Коэф-т Сортино

ATFV:

1.07

QUAL:

0.75

Коэф-т Омега

ATFV:

1.15

QUAL:

1.11

Коэф-т Кальмара

ATFV:

0.72

QUAL:

0.45

Коэф-т Мартина

ATFV:

2.33

QUAL:

1.85

Индекс Язвы

ATFV:

9.02%

QUAL:

4.38%

Дневная вол-ть

ATFV:

31.00%

QUAL:

18.22%

Макс. просадка

ATFV:

-45.34%

QUAL:

-34.06%

Текущая просадка

ATFV:

-19.38%

QUAL:

-10.25%

Доходность по периодам

С начала года, ATFV показывает доходность -10.82%, что значительно ниже, чем у QUAL с доходностью -6.11%.


ATFV

С начала года

-10.82%

1 месяц

-5.68%

6 месяцев

-1.84%

1 год

18.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QUAL

С начала года

-6.11%

1 месяц

-4.59%

6 месяцев

-6.69%

1 год

6.98%

5 лет

15.11%

10 лет

11.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ATFV и QUAL

ATFV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии QUAL в 0.15%.


График комиссии ATFV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ATFV: 0.55%
График комиссии QUAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QUAL: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATFV и QUAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ATFV
Ранг риск-скорректированной доходности ATFV, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATFV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATFV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATFV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATFV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATFV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

QUAL
Ранг риск-скорректированной доходности QUAL, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QUAL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATFV c QUAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger 35 ETF (ATFV) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ATFV, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ATFV: 0.68
QUAL: 0.45
Коэффициент Сортино ATFV, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ATFV: 1.07
QUAL: 0.75
Коэффициент Омега ATFV, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ATFV: 1.15
QUAL: 1.11
Коэффициент Кальмара ATFV, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ATFV: 0.72
QUAL: 0.45
Коэффициент Мартина ATFV, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ATFV: 2.33
QUAL: 1.85

Показатель коэффициента Шарпа ATFV на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа QUAL равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATFV и QUAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.68
0.45
ATFV
QUAL

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATFV и QUAL

Дивидендная доходность ATFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности QUAL в 1.09%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ATFV
Alger 35 ETF
0.18%0.16%0.01%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
1.09%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%1.35%

Просадки

Сравнение просадок ATFV и QUAL

Максимальная просадка ATFV за все время составила -45.34%, что больше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATFV и QUAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.38%
-10.25%
ATFV
QUAL

Волатильность

Сравнение волатильности ATFV и QUAL

Alger 35 ETF (ATFV) имеет более высокую волатильность в 17.60% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) с волатильностью 13.08%. Это указывает на то, что ATFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.60%
13.08%
ATFV
QUAL