PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ATFV с QUAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ATFVQUAL
Дох-ть с нач. г.38.96%25.96%
Дох-ть за 1 год57.29%36.30%
Дох-ть за 3 года1.22%9.71%
Коэф-т Шарпа2.682.90
Коэф-т Сортино3.343.98
Коэф-т Омега1.431.53
Коэф-т Кальмара1.654.81
Коэф-т Мартина15.0118.41
Индекс Язвы3.87%1.99%
Дневная вол-ть21.69%12.68%
Макс. просадка-45.34%-34.06%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между ATFV и QUAL составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ATFV и QUAL

С начала года, ATFV показывает доходность 38.96%, что значительно выше, чем у QUAL с доходностью 25.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.09%
13.87%
ATFV
QUAL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ATFV и QUAL

ATFV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии QUAL в 0.15%.


ATFV
Alger 35 ETF
График комиссии ATFV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии QUAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ATFV c QUAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger 35 ETF (ATFV) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ATFV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ATFV, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ATFV, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ATFV, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ATFV, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ATFV, с текущим значением в 15.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.01
QUAL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QUAL, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QUAL, с текущим значением в 3.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QUAL, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QUAL, с текущим значением в 4.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QUAL, с текущим значением в 18.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.41

Сравнение коэффициента Шарпа ATFV и QUAL

Показатель коэффициента Шарпа ATFV на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QUAL равному 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATFV и QUAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.68
2.90
ATFV
QUAL

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATFV и QUAL

Дивидендная доходность ATFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности QUAL в 0.98%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ATFV
Alger 35 ETF
0.01%0.01%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
0.98%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%1.35%0.63%

Просадки

Сравнение просадок ATFV и QUAL

Максимальная просадка ATFV за все время составила -45.34%, что больше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATFV и QUAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
ATFV
QUAL

Волатильность

Сравнение волатильности ATFV и QUAL

Alger 35 ETF (ATFV) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что ATFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.06%
3.79%
ATFV
QUAL