Хотите сбалансировать вложение в ASM? ETF ниже исторически двигались иначе, чем ASM, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для ASM
1 ETF имеют низкую корреляцию с ASM (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) (Dividend), корреляция за 1 год — 0.12, почти не изменилась с 0.19 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0.12 | 0.16 | 0.19 | 94 | Dividend | ASM vs SCHD | |
| Vanguard Information Technology ETF | 0.43 | 0.29 | 0.28 | 57 | Technology Equities | ASM vs VGT | |
| Invesco QQQ ETF | 0.46 | 0.29 | 0.28 | 54 | Nasdaq-100 | ASM vs QQQ | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.46 | 0.32 | 0.30 | 71 | S&P 500 | ASM vs SPY | |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.47 | 0.32 | 0.30 | 72 | S&P 500 | ASM vs SPYM |
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с ASM и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — The Allstate Corporation (ALL) (Financial Services), корреляция за 1 год — -0.15, против 0.05 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Allstate Corporation | -0.15 | 0.02 | 0.05 | 80 | Financial Services | |
| Cencora Inc. | -0.07 | -0.00 | 0.05 | 50 | Healthcare | |
| Coca-Cola Consolidated, Inc. | -0.04 | 0.01 | 0.04 | 85 | Consumer Defensive | |
| Cardinal Health, Inc. | -0.04 | 0.03 | 0.07 | 86 | Healthcare | |
| Covista Inc. | 0.01 | 0.08 | 0.11 | 50 | Consumer Defensive |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит ASM
Добавьте ASM в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с ASM