Хотите диверсифицировать портфель помимо ARTRX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем ARTRX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для ARTRX
3 фондов имеют низкую корреляцию с ARTRX (менее 0.3), из них 1 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) (Nontraditional Bonds), корреляция за 1 год — -0.15, почти не изменилась с -0.15 за 3 года.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artisan Global Unconstrained Fund | -0.15 | -0.15 | — | 99 | Nontraditional Bonds | ARTRX vs APFPX | |
| GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund | 0.03 | 0.40 | 0.51 | 51 | Quality Factor, Global Equities | ARTRX vs GQFPX | |
| Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A | 0.21 | 0.32 | 0.47 | 54 | Infrastructure Equities, Global Equities | ARTRX vs CSUAX | |
| Artisan Floating Rate Fund | 0.33 | 0.22 | — | 73 | Bank Loan | ARTRX vs ARTUX | |
| Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I | 0.40 | 0.35 | 0.36 | 94 | Multistrategy, Systematic Trend, Global Equities | ARTRX vs MBXIX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с ARTRX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Apple Inc (AAPL) (Technology), корреляция за 1 год — 0.32, против 0.50 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | 0.32 | 0.36 | 0.50 | 90 | Technology |
Соберите портфель, который дополнит ARTRX
Добавьте ARTRX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с ARTRX