PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTRX с CSUAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTRX с CSUAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX).

ARTRX управляется Artisan. Фонд был запущен 22 сент. 2008 г.. CSUAX - это пассивный фонд от Cohen & Steers, который отслеживает доходность FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index. Фонд был запущен 28 авг. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTRX и CSUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTRX и CSUAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTRX
Artisan Global Opportunities Fund Class I		-4.34%8.91%14.82%23.02%-30.38%13.48%39.84%35.54%-9.20%31.22%
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		8.35%14.30%8.30%2.09%-5.20%16.24%-1.65%24.26%-5.83%17.99%

Доходность по периодам

С начала года, ARTRX показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у CSUAX с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции ARTRX превзошли акции CSUAX по среднегодовой доходности: 10.63% против 7.48% соответственно.

ARTRX

1 день
3.30%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-7.40%
1 год
8.45%
3 года*
10.49%
5 лет*
3.12%
10 лет*
10.63%

CSUAX

1 день
0.34%
1 месяц
-4.38%
С начала года
8.35%
6 месяцев
8.97%
1 год
17.98%
3 года*
10.78%
5 лет*
7.79%
10 лет*
7.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Global Opportunities Fund Class I

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A

Часто сравнивают с ARTRX:
ARTRX с ARTKXARTRX с DFAIARTRX с VOOARTRX с VFINXARTRX с CGDGARTRX с VTIAXARTRX с VTI
Часто сравнивают с CSUAX:
CSUAX с GCCHXCSUAX с MVGIXCSUAX с APFDXCSUAX с FGIAXCSUAX с MEGICSUAX с LPXZXCSUAX с PORTX

Сравнение комиссий ARTRX и CSUAX

ARTRX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии CSUAX в 1.22%.

CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A
ARTRX
Artisan Global Opportunities Fund Class I

Доходность на риск

ARTRX vs. CSUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTRX
Ранг доходности на риск ARTRX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTRX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTRX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTRX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTRX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTRX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
CSUAX
Ранг доходности на риск CSUAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTRX c CSUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTRXCSUAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

1.63

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

2.17

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.32

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

2.36

-1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.59

10.32

-8.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTRX vs. CSUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTRX на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа CSUAX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTRX и CSUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTRXCSUAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

1.63

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.61

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.50

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.55

-0.05

Корреляция

Корреляция между ARTRX и CSUAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTRX и CSUAX

Дивидендная доходность ARTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности CSUAX в 7.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTRX
Artisan Global Opportunities Fund Class I		3.74%3.57%12.34%2.30%0.00%10.78%6.67%6.94%7.32%4.15%0.17%0.70%
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		7.46%8.09%2.23%2.17%3.55%2.95%1.30%1.52%2.08%5.00%2.04%6.20%

Просадки

Сравнение просадок ARTRX и CSUAX

Максимальная просадка ARTRX за все время составила -46.00%, что меньше максимальной просадки CSUAX в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTRX и CSUAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTRXCSUAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.00%

-52.20%

+6.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.71%

-7.98%

-4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.37%

-20.45%

-17.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.37%

-35.05%

-3.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.83%

-4.38%

-5.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-8.49%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

1.83%

+2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTRX и CSUAX

Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что ARTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTRXCSUAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

3.26%

+3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

6.89%

+4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

11.48%

+6.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

12.89%

+6.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

14.89%

+4.07%