PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTRX с ARTUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTRX с ARTUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) и Artisan Floating Rate Fund (ARTUX).

ARTRX управляется Artisan. Фонд был запущен 22 сент. 2008 г.. ARTUX управляется Artisan. Фонд был запущен 30 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTRX и ARTUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) и Artisan Floating Rate Fund (ARTUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTRX и ARTUX

2026 (YTD)2025202420232022
ARTRX
Artisan Global Opportunities Fund Class I		-4.34%8.91%14.82%23.02%-22.31%
ARTUX
Artisan Floating Rate Fund		-1.25%6.34%7.54%11.20%-3.50%

Доходность по периодам

С начала года, ARTRX показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у ARTUX с доходностью -1.25%.

ARTRX

1 день
3.30%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-7.40%
1 год
8.45%
3 года*
10.49%
5 лет*
3.12%
10 лет*
10.63%

ARTUX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.54%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
-0.17%
1 год
4.61%
3 года*
6.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Global Opportunities Fund Class I

Artisan Floating Rate Fund

Часто сравнивают с ARTRX:
ARTRX с ARTKXARTRX с DFAIARTRX с VOOARTRX с VFINXARTRX с CGDGARTRX с VTIAXARTRX с VTI
Часто сравнивают с ARTUX:
ARTUX с DTLA.LARTUX с VOOARTUX с CAPIXARTUX с ARTGXARTUX с XPTFXARTUX с FLYRXARTUX с RSFYX

Сравнение комиссий ARTRX и ARTUX

ARTRX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии ARTUX в 1.20%.

ARTUX
Artisan Floating Rate Fund
ARTRX
Artisan Global Opportunities Fund Class I

Доходность на риск

ARTRX vs. ARTUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTRX
Ранг доходности на риск ARTRX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTRX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTRX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTRX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTRX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTRX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
ARTUX
Ранг доходности на риск ARTUX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTUX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTUX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTUX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTUX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTUX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTRX c ARTUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) и Artisan Floating Rate Fund (ARTUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTRXARTUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

1.64

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

2.72

-1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.50

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

2.02

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.59

7.25

-5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTRX vs. ARTUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTRX на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа ARTUX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTRX и ARTUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTRXARTUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

1.64

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.70

-1.20

Корреляция

Корреляция между ARTRX и ARTUX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTRX и ARTUX

Дивидендная доходность ARTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности ARTUX в 6.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTRX
Artisan Global Opportunities Fund Class I		3.74%3.57%12.34%2.30%0.00%10.78%6.67%6.94%7.32%4.15%0.17%0.70%
ARTUX
Artisan Floating Rate Fund		6.79%7.31%8.09%6.71%3.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARTRX и ARTUX

Максимальная просадка ARTRX за все время составила -46.00%, что больше максимальной просадки ARTUX в -6.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTRX и ARTUX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTRXARTUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.00%

-6.08%

-39.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.71%

-2.22%

-10.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.83%

-1.72%

-8.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-0.97%

-7.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

0.68%

+3.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTRX и ARTUX

Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Artisan Floating Rate Fund (ARTUX) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что ARTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTRXARTUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

0.64%

+5.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

1.66%

+9.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

2.81%

+14.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

2.80%

+16.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

2.80%

+16.16%