Хотите диверсифицировать портфель помимо ARTHX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем ARTHX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для ARTHX
3 фондов имеют низкую корреляцию с ARTHX (менее 0.3), из них 1 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) (Nontraditional Bonds), корреляция за 1 год — -0.00, выросла с -0.10 за 3 года.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artisan Global Unconstrained Fund | -0.00 | -0.10 | — | 99 | Nontraditional Bonds | ARTHX vs APFPX | |
| GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund | 0.13 | 0.50 | 0.60 | 51 | Quality Factor, Global Equities | ARTHX vs GQFPX | |
| Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A | 0.23 | 0.40 | 0.53 | 54 | Infrastructure Equities, Global Equities | ARTHX vs CSUAX | |
| Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I | 0.32 | 0.26 | 0.31 | 94 | Multistrategy, Systematic Trend, Global Equities | ARTHX vs MBXIX | |
| Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund | 0.33 | 0.26 | 0.31 | 94 | Multistrategy, Systematic Trend, Global Equities | ARTHX vs MBXAX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с ARTHX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — AngloGold Ashanti Limited (AU) (Basic Materials), корреляция за 1 год — 0.45, выросла с 0.29 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AngloGold Ashanti Limited | 0.45 | 0.29 | 0.29 | 73 | Basic Materials |
Соберите портфель, который дополнит ARTHX
Добавьте ARTHX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с ARTHX