Хотите сбалансировать вложение в ARE? У ETF ниже самая низкая корреляция с ARE — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда ARE падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от ARE.
Лучшие диверсификаторы для ARE
6 ETF имеют низкую корреляцию с ARE (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) (Nasdaq-100), корреляция за 1 год — 0.22, почти не изменилась с 0.27 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 0.22 | 0.27 | — | 68 | Nasdaq-100, Derivative Income | ARE vs JEPQ | |
| ProShares UltraPro QQQ | 0.24 | 0.27 | 0.38 | 55 | Leveraged Equities | ARE vs TQQQ | |
| Invesco QQQ ETF | 0.24 | 0.27 | 0.38 | 64 | Nasdaq-100 | ARE vs QQQ | |
| SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF | 0.25 | 0.19 | 0.18 | 51 | Inflation-Protected Bonds | ARE vs TIPX | |
| Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 0.25 | — | — | 74 | Nasdaq-100, Dividend | ARE vs GPIQ |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от ARE, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с ARE и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR) (Financial Services), корреляция за 1 год — -0.06, против 0.15 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RenaissanceRe Holdings Ltd. | -0.06 | 0.08 | 0.15 | 77 | Financial Services | |
| Altria Group, Inc. | 0.01 | 0.18 | 0.24 | 78 | Consumer Defensive | |
| NVIDIA Corporation | 0.02 | 0.06 | 0.18 | 66 | Technology | |
| ONEOK, Inc. | 0.04 | 0.24 | 0.31 | 61 | Energy | |
| TC Energy Corporation | 0.06 | 0.21 | 0.24 | 96 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит ARE
Добавьте ARE в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с ARE