Хотите сбалансировать вложение в ARE? У ETF ниже самая низкая корреляция с ARE — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда ARE падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от ARE.
Лучшие диверсификаторы для ARE
8 ETF имеют низкую корреляцию с ARE (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) (Nasdaq-100), корреляция за 1 год — 0.18, почти не изменилась с 0.25 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 0.18 | 0.25 | — | 60 | Nasdaq-100, Derivative Income | ARE vs JEPQ | |
| iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF | 0.21 | 0.35 | 0.36 | 58 | Metals, Natural Resources, Materials | ARE vs PICK | |
| Invesco QQQ ETF | 0.22 | 0.26 | 0.37 | 53 | Nasdaq-100 | ARE vs QQQ | |
| Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 0.22 | — | — | 65 | Nasdaq-100, Dividend | ARE vs GPIQ | |
| iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF | 0.24 | 0.31 | 0.33 | 55 | Asia Pacific Equities | ARE vs AAXJ |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от ARE, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с ARE и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR) (Financial Services), корреляция за 1 год — -0.05, против 0.16 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RenaissanceRe Holdings Ltd. | -0.05 | 0.08 | 0.16 | 82 | Financial Services | |
| NVIDIA Corporation | -0.02 | 0.05 | 0.19 | 63 | Technology | |
| Broadcom Inc. | 0.03 | 0.11 | 0.24 | 67 | Technology | |
| ONEOK, Inc. | 0.03 | 0.21 | 0.27 | 68 | Energy | |
| TC Energy Corporation | 0.03 | 0.21 | 0.27 | 96 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит ARE
Добавьте ARE в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с ARE