Хотите сбалансировать вложение в ARE? У ETF ниже самая низкая корреляция с ARE — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда ARE падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от ARE.
Лучшие диверсификаторы для ARE
8 ETF имеют низкую корреляцию с ARE (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) (Inflation-Protected Bonds), корреляция за 1 год — 0.19, почти не изменилась с 0.20 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 61 | Inflation-Protected Bonds | ARE vs TIPX | |
| REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 56 | Technology Equities | ARE vs FEPI | |
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 0.26 | 0.26 | 0.37 | 76 | Nasdaq-100, Derivative Income | ARE vs JEPQ | |
| ProShares UltraPro QQQ | 0.28 | 0.27 | 0.38 | 71 | Leveraged Equities | ARE vs TQQQ | |
| Invesco QQQ ETF | 0.28 | 0.27 | 0.38 | 74 | Nasdaq-100 | ARE vs QQQ |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от ARE, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с ARE и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR) (Financial Services), корреляция за 1 год — -0.03, против 0.16 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RenaissanceRe Holdings Ltd. | -0.03 | 0.08 | 0.16 | 60 | Financial Services | |
| Altria Group, Inc. | -0.03 | 0.18 | 0.24 | 73 | Consumer Defensive | |
| TC Energy Corporation | -0.03 | 0.22 | 0.26 | 89 | Energy | |
| ONEOK, Inc. | 0.01 | 0.24 | 0.30 | 58 | Energy | |
| NVIDIA Corporation | 0.03 | 0.05 | 0.20 | 80 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит ARE
Добавьте ARE в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с ARE