Сравнение ARCIX с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
ARCIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2012 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности ARCIX и VWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARCIX и VWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCIX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund | 17.69% | 20.99% | 7.43% | -0.22% | 21.39% | 39.74% | 8.15% | 18.15% | -17.56% | 10.41% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.84% | 25.60% | 10.59% | 9.25% | -17.98% | 1.26% | 15.17% | 20.75% | -14.76% | 31.49% |
Доходность по периодам
С начала года, ARCIX показывает доходность 17.69%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции ARCIX превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 13.04% против 7.66% соответственно.
ARCIX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 5.72%
- С начала года
- 17.69%
- 6 месяцев
- 26.44%
- 1 год
- 30.70%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 18.69%
- 10 лет*
- 13.04%
VWO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARCIX и VWO
ARCIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Доходность на риск
ARCIX vs. VWO — Ранг доходности на риск
ARCIX
VWO
Сравнение ARCIX c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARCIX | VWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 1.28 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 1.80 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.26 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 1.89 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.01 | 7.18 | +2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARCIX | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.28 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.23 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.40 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.25 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между ARCIX и VWO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCIX и VWO
Дивидендная доходность ARCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.42%, что больше доходности VWO в 2.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCIX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund | 11.42% | 13.44% | 2.11% | 7.56% | 9.51% | 18.23% | 0.09% | 5.19% | 0.67% | 0.01% | 4.82% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.68% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок ARCIX и VWO
Максимальная просадка ARCIX за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCIX и VWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARCIX | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -67.68% | +13.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | -12.23% | +2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | -32.80% | +12.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.45% | -36.39% | +3.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -8.13% | +7.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.68% | -15.93% | -9.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.22% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCIX и VWO
Текущая волатильность для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) составляет 5.38%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что ARCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARCIX | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 7.41% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 12.26% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.95% | 17.83% | -1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.15% | 17.21% | +1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 19.18% | -1.72% |