PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCIX с VWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARCIX с VWO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARCIX (AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund) and VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) are both funds - ARCIX is a Commodities fund managed by AQR Funds, while VWO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index. Over the past 10 years, ARCIX returned 12.31%/yr vs 8.85%/yr for VWO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. ARCIX charges 1.00%/yr vs 0.08%/yr for VWO.

Доходность

Сравнение доходности ARCIX и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARCIX показывает доходность 21.57%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 12.22%. За последние 10 лет акции ARCIX превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 12.31% против 8.85% соответственно.

ARCIX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.23%
С начала года
21.57%
6 месяцев
23.81%
1 год
40.49%
3 года*
18.04%
5 лет*
15.82%
10 лет*
12.31%

VWO

1 день
-1.41%
1 месяц
2.72%
С начала года
12.22%
6 месяцев
13.79%
1 год
30.72%
3 года*
18.02%
5 лет*
5.17%
10 лет*
8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARCIX и VWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		21.57%20.99%7.43%-0.22%21.39%39.74%8.15%18.15%-17.56%10.41%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		12.22%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%

Correlation

The correlation between ARCIX and VWO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2012 г.

0.35

Over the past year, the correlation between ARCIX and VWO has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с ARCIX:
ARCIX с QLEIXARCIX с AVUVARCIX с VBRARCIX с DBMFARCIX с VOOARCIX с VWRP.LARCIX с QAI
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAX

Доходность на риск

ARCIX vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCIX
Ранг доходности на риск ARCIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCIX c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARCIXVWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
1.94

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
2.69

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.36

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.92

2.76

+2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.44

9.96

+7.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARCIX vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCIX на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа VWO равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCIX и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARCIXVWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

1.94

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.30

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.46

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.27

+0.05

Просадки

Сравнение просадок ARCIX и VWO

Максимальная просадка ARCIX за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCIX и VWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARCIXVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-67.68%

+13.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-11.17%

+2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.67%

-17.37%

+3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-32.64%

+12.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.45%

-36.39%

+3.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-1.41%

-2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.38%

-15.82%

-9.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

3.09%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCIX и VWO

Текущая волатильность для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) составляет 4.88%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что ARCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARCIXVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

5.61%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

13.22%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.97%

15.89%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

17.37%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

19.20%

-1.77%

Сравнение комиссий ARCIX и VWO

ARCIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCIX и VWO

Дивидендная доходность ARCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.05%, что больше доходности VWO в 2.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		11.05%13.44%2.11%7.56%9.51%18.23%0.09%5.19%0.67%0.01%4.82%0.00%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.40%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Часто задаваемые вопросы

ARCIX and VWO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWO has higher volatility (5.61%) compared to ARCIX (4.88%). In terms of maximum drawdown, ARCIX dropped -54.25% vs VWO's -67.68%.

ARCIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARCIX и VWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор