Сравнение AOM с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
AOM и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Moderate. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOM или SPY.
Доходность
Сравнение доходности AOM и SPY
Доходность по периодам
С начала года, AOM показывает доходность 8.17%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.91%. За последние 10 лет акции AOM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.67% против 13.04% соответственно.
AOM
8.17%
-1.45%
4.51%
13.90%
4.47%
4.67%
SPY
24.91%
0.61%
11.66%
32.24%
15.43%
13.04%
Основные характеристики
| AOM | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.25 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 3.27 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.53 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 13.89 | 17.38 |
| Индекс Язвы | 1.02% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 6.32% | 12.17% |
| Макс. просадка | -19.96% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.82% | -1.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOM и SPY
AOM берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между AOM и SPY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AOM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOM и SPY
Дивидендная доходность AOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | 2.88% | 2.79% | 2.27% | 1.56% | 2.02% | 2.66% | 2.53% | 3.31% | 2.14% | 1.98% | 2.08% | 1.87% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок AOM и SPY
Максимальная просадка AOM за все время составила -19.96%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AOM и SPY
Текущая волатильность для iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) составляет 1.87%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что AOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.