PortfoliosLab logo
Сравнение AOM с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AOM и SPY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности AOM и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
170.41%
760.47%
AOM
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AOM:

1.19

SPY:

0.72

Коэф-т Сортино

AOM:

1.75

SPY:

1.13

Коэф-т Омега

AOM:

1.24

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

AOM:

1.52

SPY:

0.76

Коэф-т Мартина

AOM:

6.36

SPY:

3.04

Индекс Язвы

AOM:

1.57%

SPY:

4.72%

Дневная вол-ть

AOM:

8.37%

SPY:

20.06%

Макс. просадка

AOM:

-19.96%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

AOM:

-0.74%

SPY:

-7.25%

Доходность по периодам

С начала года, AOM показывает доходность 2.16%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.01%. За последние 10 лет акции AOM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.73% против 12.46% соответственно.


AOM

С начала года

2.16%

1 месяц

4.25%

6 месяцев

2.44%

1 год

8.32%

5 лет

5.57%

10 лет

4.73%

SPY

С начала года

-3.01%

1 месяц

12.17%

6 месяцев

-0.12%

1 год

12.26%

5 лет

16.40%

10 лет

12.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AOM и SPY

AOM берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии AOM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AOM: 0.25%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AOM и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AOM
Ранг риск-скорректированной доходности AOM, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AOM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AOM c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AOM, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AOM: 1.19
SPY: 0.72
Коэффициент Сортино AOM, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AOM: 1.75
SPY: 1.13
Коэффициент Омега AOM, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AOM: 1.24
SPY: 1.17
Коэффициент Кальмара AOM, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AOM: 1.52
SPY: 0.76
Коэффициент Мартина AOM, с текущим значением в 6.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AOM: 6.36
SPY: 3.04

Показатель коэффициента Шарпа AOM на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOM и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.19
0.72
AOM
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOM и SPY

Дивидендная доходность AOM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности SPY в 1.26%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF
3.11%3.10%2.79%2.27%1.56%2.02%2.66%2.53%3.31%2.14%1.98%2.08%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.26%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок AOM и SPY

Максимальная просадка AOM за все время составила -19.96%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.74%
-7.25%
AOM
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности AOM и SPY

Текущая волатильность для iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) составляет 5.73%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.07%. Это указывает на то, что AOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
5.73%
15.07%
AOM
SPY