PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOM с AOUIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOM с AOUIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AOM (iShares Core Moderate Allocation ETF) and AOUIX (Angel Oak UltraShort Income Fund) are both funds - AOM is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Moderate, while AOUIX is a Ultrashort Bond fund managed by Angel Oak. Over the past 5 years, AOM returned 4.85%/yr vs 3.28%/yr for AOUIX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. AOM charges 0.25%/yr vs 0.53%/yr for AOUIX.

Доходность

Сравнение доходности AOM и AOUIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и Angel Oak UltraShort Income Fund (AOUIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOM показывает доходность 5.23%, что значительно выше, чем у AOUIX с доходностью 1.62%.

AOM

1 день
0.22%
1 месяц
1.82%
С начала года
5.23%
6 месяцев
5.63%
1 год
14.30%
3 года*
11.03%
5 лет*
4.85%
10 лет*
6.23%

AOUIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.62%
6 месяцев
2.15%
1 год
5.02%
3 года*
6.05%
5 лет*
3.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOM и AOUIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		5.23%13.28%7.95%12.38%-14.54%6.93%10.02%15.58%-2.40%
AOUIX
Angel Oak UltraShort Income Fund		1.62%5.63%7.06%6.21%-4.11%0.97%1.99%4.07%2.25%

Correlation

The correlation between AOM and AOUIX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Moderate Allocation ETF

Angel Oak UltraShort Income Fund

Часто сравнивают с AOM:
AOM с AORAOM с AOKAOM с AOAAOM с VSMGXAOM с VOOAOM с VSCGXAOM с ABALX
Часто сравнивают с AOUIX:
AOUIX с AAAAOUIX с LQDHAOUIX с tltAOUIX с NUSFXAOUIX с FHCOXAOUIX с BUBIXAOUIX с BUSIX

Доходность на риск

AOM vs. AOUIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOM
Ранг доходности на риск AOM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
AOUIX
Ранг доходности на риск AOUIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOUIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOUIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOUIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOUIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOUIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOM c AOUIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и Angel Oak UltraShort Income Fund (AOUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOMAOUIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
3.25

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
10.34

-7.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

3.15

-1.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

12.72

-9.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.27

56.84

-44.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOM vs. AOUIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOM на текущий момент составляет 2.20, что ниже коэффициента Шарпа AOUIX равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOM и AOUIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOMAOUIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

3.25

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

2.16

-1.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.60

-0.91

Просадки

Сравнение просадок AOM и AOUIX

Максимальная просадка AOM за все время составила -19.96%, что больше максимальной просадки AOUIX в -7.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOM и AOUIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AOMAOUIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.96%

-7.38%

-12.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.11%

-0.40%

-4.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.85%

-0.51%

-6.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.96%

-4.53%

-15.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

0.00%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-0.60%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

0.09%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности AOM и AOUIX

iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) имеет более высокую волатильность в 2.13% по сравнению с Angel Oak UltraShort Income Fund (AOUIX) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что AOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AOMAOUIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

0.43%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.22%

1.06%

+4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.55%

1.59%

+4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.14%

1.53%

+6.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.93%

1.93%

+6.00%

Сравнение комиссий AOM и AOUIX

AOM берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AOUIX в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOM и AOUIX

Дивидендная доходность AOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности AOUIX в 4.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		2.98%2.98%3.10%2.79%2.27%1.56%2.02%2.66%2.53%3.31%2.14%1.98%
AOUIX
Angel Oak UltraShort Income Fund		4.79%5.05%5.36%3.69%1.48%1.37%2.24%3.08%2.12%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AOM and AOUIX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOM has higher volatility (2.13%) compared to AOUIX (0.43%). In terms of maximum drawdown, AOM dropped -19.96% vs AOUIX's -7.38%.

AOUIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOM и AOUIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор