Сравнение AOM с AOUIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и Angel Oak UltraShort Income Fund (AOUIX).
AOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Moderate. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. AOUIX управляется Angel Oak. Фонд был запущен 2 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности AOM и AOUIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AOM и AOUIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | -0.40% | 13.28% | 7.95% | 12.38% | -14.54% | 6.93% | 10.02% | 15.58% | -2.40% |
AOUIX Angel Oak UltraShort Income Fund | 0.47% | 5.63% | 7.06% | 6.21% | -4.11% | 0.97% | 1.99% | 4.07% | 2.25% |
Доходность по периодам
С начала года, AOM показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у AOUIX с доходностью 0.47%.
AOM
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 11.52%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 5.86%
AOUIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 5.78%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOM и AOUIX
AOM берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AOUIX в 0.53%.
Доходность на риск
AOM vs. AOUIX — Ранг доходности на риск
AOM
AOUIX
Сравнение AOM c AOUIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и Angel Oak UltraShort Income Fund (AOUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOM | AOUIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 2.97 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 8.60 | -6.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 2.65 | -1.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 12.47 | -10.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.80 | 43.22 | -34.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOM | AOUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 2.97 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 2.06 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.56 | -0.89 |
Корреляция
Корреляция между AOM и AOUIX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOM и AOUIX
Дивидендная доходность AOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности AOUIX в 4.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | 2.99% | 2.98% | 3.10% | 2.79% | 2.27% | 1.56% | 2.02% | 2.66% | 2.53% | 3.31% | 2.14% | 1.98% |
AOUIX Angel Oak UltraShort Income Fund | 4.50% | 5.05% | 5.36% | 3.69% | 1.48% | 1.37% | 2.24% | 3.08% | 2.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AOM и AOUIX
Максимальная просадка AOM за все время составила -19.96%, что больше максимальной просадки AOUIX в -7.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOM и AOUIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AOM | AOUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.96% | -7.38% | -12.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.35% | -0.41% | -4.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.96% | -4.53% | -15.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -0.30% | -3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -0.62% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 0.12% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOM и AOUIX
iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с Angel Oak UltraShort Income Fund (AOUIX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что AOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AOM | AOUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 0.22% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.89% | 1.11% | +3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.24% | 1.61% | +6.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.09% | 1.49% | +6.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.90% | 1.94% | +5.96% |