Сравнение AOM с BALCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX).
AOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Moderate. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. BALCX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOM или BALCX.
Основные характеристики
AOM | BALCX | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 3.06% | 5.98% |
Дох-ть за 1 год | 11.57% | 18.45% |
Дох-ть за 3 года | 1.66% | 5.01% |
Дох-ть за 5 лет | 4.77% | 7.76% |
Дох-ть за 10 лет | 4.51% | 7.28% |
Коэф-т Шарпа | 1.85 | 2.47 |
Дневная вол-ть | 6.73% | 7.82% |
Макс. просадка | -19.96% | -40.25% |
Current Drawdown | -1.54% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между AOM и BALCX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AOM и BALCX
С начала года, AOM показывает доходность 3.06%, что значительно ниже, чем у BALCX с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции AOM уступали акциям BALCX по среднегодовой доходности: 4.51% против 7.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение комиссий AOM и BALCX
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AOM c BALCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core Moderate Allocation ETF | 1.85 | ||||
American Funds American Balanced Fund Class C | 2.47 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOM и BALCX
Дивидендная доходность AOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности BALCX в 1.59%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares Core Moderate Allocation ETF | 2.71% | 2.79% | 2.27% | 1.56% | 2.02% | 2.66% | 2.53% | 3.31% | 2.14% | 1.98% | 2.08% | 1.87% |
American Funds American Balanced Fund Class C | 1.59% | 1.67% | 1.53% | 3.60% | 3.68% | 3.30% | 5.35% | 4.63% | 3.48% | 4.99% | 6.92% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок AOM и BALCX
Максимальная просадка AOM за все время составила -19.96%, что меньше максимальной просадки BALCX в -40.25%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AOM и BALCX
Волатильность
Сравнение волатильности AOM и BALCX
Текущая волатильность для iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) составляет 1.37%, в то время как у American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) волатильность равна 2.16%. Это указывает на то, что AOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BALCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.