Сравнение AOM с BALCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX).
AOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Moderate. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. BALCX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..
Доходность
Сравнение доходности AOM и BALCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AOM и BALCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | -0.40% | 13.28% | 7.95% | 12.38% | -14.54% | 6.93% | 10.02% | 15.58% | -3.88% | 11.63% |
BALCX American Funds American Balanced Fund Class C | -1.33% | 17.58% | 14.00% | 12.97% | -12.77% | 14.87% | 10.06% | 17.66% | -4.09% | 14.02% |
Доходность по периодам
С начала года, AOM показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у BALCX с доходностью -1.33%. За последние 10 лет акции AOM уступали акциям BALCX по среднегодовой доходности: 5.86% против 8.40% соответственно.
AOM
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 11.52%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 5.86%
BALCX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 16.04%
- 3 года*
- 13.35%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- 8.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOM и BALCX
AOM берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BALCX в 1.31%.
Доходность на риск
AOM vs. BALCX — Ранг доходности на риск
AOM
BALCX
Сравнение AOM c BALCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOM | BALCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.48 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 2.17 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.31 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.29 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.80 | 9.52 | -0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOM | BALCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.48 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.72 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.79 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.58 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между AOM и BALCX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOM и BALCX
Дивидендная доходность AOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности BALCX в 7.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | 2.99% | 2.98% | 3.10% | 2.79% | 2.27% | 1.56% | 2.02% | 2.66% | 2.53% | 3.31% | 2.14% | 1.98% |
BALCX American Funds American Balanced Fund Class C | 7.69% | 7.61% | 6.37% | 1.54% | 1.53% | 3.60% | 3.68% | 2.79% | 4.67% | 4.17% | 3.51% | 4.81% |
Просадки
Сравнение просадок AOM и BALCX
Максимальная просадка AOM за все время составила -19.96%, что меньше максимальной просадки BALCX в -40.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOM и BALCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AOM | BALCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.96% | -40.88% | +20.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.35% | -7.36% | +2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.96% | -19.22% | -0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.96% | -22.38% | +2.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -5.45% | +2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -4.48% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 1.78% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOM и BALCX
Текущая волатильность для iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) составляет 3.26%, в то время как у American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что AOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BALCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AOM | BALCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 3.88% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.89% | 6.96% | -2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.24% | 11.19% | -2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.09% | 10.44% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.90% | 10.62% | -2.72% |