PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AOM с BALCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AOMBALCX
Дох-ть с нач. г.3.06%5.98%
Дох-ть за 1 год11.57%18.45%
Дох-ть за 3 года1.66%5.01%
Дох-ть за 5 лет4.77%7.76%
Дох-ть за 10 лет4.51%7.28%
Коэф-т Шарпа1.852.47
Дневная вол-ть6.73%7.82%
Макс. просадка-19.96%-40.25%
Current Drawdown-1.54%0.00%

Корреляция

0.85
-1.001.00

Корреляция между AOM и BALCX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AOM и BALCX

С начала года, AOM показывает доходность 3.06%, что значительно ниже, чем у BALCX с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции AOM уступали акциям BALCX по среднегодовой доходности: 4.51% против 7.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


150.00%200.00%250.00%300.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
152.69%
293.57%
AOM
BALCX

Сравнение акций, фондов или ETF


iShares Core Moderate Allocation ETF

American Funds American Balanced Fund Class C

Сравнение комиссий AOM и BALCX

AOM берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BALCX в 1.31%.

BALCX
American Funds American Balanced Fund Class C
0.50%1.00%1.50%2.00%1.31%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AOM c BALCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF
1.85
BALCX
American Funds American Balanced Fund Class C
2.47

Сравнение коэффициента Шарпа AOM и BALCX

Показатель коэффициента Шарпа AOM на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALCX равному 2.47. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AOM и BALCX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.85
2.47
AOM
BALCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOM и BALCX

Дивидендная доходность AOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности BALCX в 1.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF
2.71%2.79%2.27%1.56%2.02%2.66%2.53%3.31%2.14%1.98%2.08%1.87%
BALCX
American Funds American Balanced Fund Class C
1.59%1.67%1.53%3.60%3.68%3.30%5.35%4.63%3.48%4.99%6.92%0.82%

Просадки

Сравнение просадок AOM и BALCX

Максимальная просадка AOM за все время составила -19.96%, что меньше максимальной просадки BALCX в -40.25%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AOM и BALCX


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-1.54%
0
AOM
BALCX

Волатильность

Сравнение волатильности AOM и BALCX

Текущая волатильность для iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) составляет 1.37%, в то время как у American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) волатильность равна 2.16%. Это указывает на то, что AOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BALCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.37%
2.16%
AOM
BALCX