Сравнение AOM с BALCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX).
AOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Moderate. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. BALCX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOM или BALCX.
Доходность
Сравнение доходности AOM и BALCX
Доходность по периодам
С начала года, AOM показывает доходность 8.37%, что значительно ниже, чем у BALCX с доходностью 14.21%. За последние 10 лет акции AOM уступали акциям BALCX по среднегодовой доходности: 4.66% против 7.38% соответственно.
AOM
8.37%
-0.41%
5.41%
13.59%
4.49%
4.66%
BALCX
14.21%
-0.19%
8.11%
19.92%
7.90%
7.38%
Основные характеристики
| AOM | BALCX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.19 | 2.41 |
| Коэф-т Сортино | 3.18 | 3.41 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 1.55 | 3.24 |
| Коэф-т Мартина | 13.29 | 15.90 |
| Индекс Язвы | 1.04% | 1.27% |
| Дневная вол-ть | 6.31% | 8.36% |
| Макс. просадка | -19.96% | -40.25% |
| Текущая просадка | -1.65% | -1.47% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOM и BALCX
AOM берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BALCX в 1.31%.
Корреляция
Корреляция между AOM и BALCX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AOM c BALCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOM и BALCX
Дивидендная доходность AOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности BALCX в 1.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | 2.87% | 2.79% | 2.27% | 1.56% | 2.02% | 2.66% | 2.53% | 3.31% | 2.14% | 1.98% | 2.08% | 1.87% |
BALCX American Funds American Balanced Fund Class C | 1.49% | 1.67% | 0.91% | 0.48% | 0.63% | 1.20% | 1.25% | 1.02% | 1.02% | 1.46% | 6.92% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок AOM и BALCX
Максимальная просадка AOM за все время составила -19.96%, что меньше максимальной просадки BALCX в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOM и BALCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AOM и BALCX
Текущая волатильность для iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) составляет 1.70%, в то время как у American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) волатильность равна 2.41%. Это указывает на то, что AOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BALCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.