Сравнение AOM с BALCX
AOM (iShares Core Moderate Allocation ETF) and BALCX (American Funds American Balanced Fund Class C) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, AOM returned 6.08%/yr vs 9.12%/yr for BALCX. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. AOM charges 0.25%/yr vs 1.31%/yr for BALCX.
Доходность
Сравнение доходности AOM и BALCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOM показывает доходность 5.95%, что значительно ниже, чем у BALCX с доходностью 9.87%. За последние 10 лет акции AOM уступали акциям BALCX по среднегодовой доходности: 6.08% против 9.12% соответственно.
AOM
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- 4.53%
- С начала года
- 5.95%
- 1 год
- 11.79%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- 6.08%
- Всё время*
- 7.11%
BALCX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 7.44%
- С начала года
- 9.87%
- 1 год
- 19.11%
- 3 года*
- 15.85%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- 9.12%
- Всё время*
- 7.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.86M | $6.48M | $7.46M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам AOM и BALCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | 5.95% | 13.28% | 7.95% | 12.38% | -14.54% | 6.93% | 10.02% | 15.58% | -3.88% | 11.63% |
BALCX American Funds American Balanced Fund Class C | 9.87% | 17.58% | 14.00% | 12.97% | -12.77% | 14.87% | 10.06% | 17.66% | -4.09% | 14.02% |
Correlation
The correlation between AOM and BALCX is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2008 г. | 0.86 |
The correlation between AOM and BALCX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOM vs. BALCX — Ранг доходности на риск
AOM
BALCX
Сравнение AOM c BALCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOM | BALCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.36 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 2.62 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.68 | 11.07 | -1.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOM и BALCX
Максимальная просадка AOM за все время составила -19.96%, что меньше максимальной просадки BALCX в -40.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOM и BALCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOM | BALCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.96% | -40.88% | +20.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.11% | -7.08% | +1.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.54% | -10.77% | +4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.96% | -19.22% | -0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.96% | -22.38% | +2.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | 0.00% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -4.44% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 1.67% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOM и BALCX
Текущая волатильность для iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) составляет 2.27%, в то время как у American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что AOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BALCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOM | BALCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 2.59% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.97% | 7.44% | -1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.10% | 9.45% | -2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.26% | 10.60% | -2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.95% | 10.71% | -2.76% |
Сравнение комиссий AOM и BALCX
AOM берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BALCX в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOM и BALCX
Дивидендная доходность AOM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности BALCX в 6.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | 3.05% | 2.98% | 3.10% | 2.79% | 2.27% | 1.56% | 2.02% | 2.66% | 2.53% | 3.31% | 2.14% | 1.98% |
BALCX American Funds American Balanced Fund Class C | 6.41% | 7.61% | 6.37% | 1.54% | 1.53% | 3.60% | 3.68% | 2.79% | 4.67% | 4.17% | 3.51% | 4.81% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, AOM and BALCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BALCX has higher volatility (2.59%) compared to AOM (2.27%). In terms of maximum drawdown, AOM dropped -19.96% vs BALCX's -40.88%.
BALCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOM и BALCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор