Хотите сбалансировать вложение в AN? ETF ниже исторически двигались иначе, чем AN, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для AN
3 ETF имеют низкую корреляцию с AN (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Invesco QQQ ETF (QQQ) (Nasdaq-100), корреляция за 1 год — 0.19, против 0.35 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco QQQ ETF | 0.19 | 0.34 | 0.35 | 54 | Nasdaq-100 | AN vs QQQ | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.28 | 0.45 | 0.44 | 71 | S&P 500 | AN vs SPY | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.29 | 0.45 | 0.44 | 72 | S&P 500 | AN vs VOO |
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с AN и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Murphy USA Inc. (MUSA) (Consumer Cyclical), корреляция за 1 год — -0.08, против 0.21 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Murphy USA Inc. | -0.08 | 0.10 | 0.21 | 85 | Consumer Cyclical | |
| Edison International | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 77 | Utilities | |
| Lithia Motors, Inc. | 0.69 | 0.75 | 0.74 | 62 | Consumer Cyclical |
Соберите портфель, который дополнит AN
Добавьте AN в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с AN