PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMOMX с IWV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMOMX с IWV

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и iShares Russell 3000 ETF (IWV).

AMOMX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2009 г.. IWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMOMX или IWV.

Корреляция

Корреляция между AMOMX и IWV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AMOMX и IWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и iShares Russell 3000 ETF (IWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMOMX:

-0.09

IWV:

0.48

Коэф-т Сортино

AMOMX:

0.09

IWV:

0.84

Коэф-т Омега

AMOMX:

1.01

IWV:

1.12

Коэф-т Кальмара

AMOMX:

-0.05

IWV:

0.51

Коэф-т Мартина

AMOMX:

-0.15

IWV:

1.95

Индекс Язвы

AMOMX:

11.61%

IWV:

5.06%

Дневная вол-ть

AMOMX:

26.92%

IWV:

19.53%

Макс. просадка

AMOMX:

-39.97%

IWV:

-55.61%

Текущая просадка

AMOMX:

-27.34%

IWV:

-7.87%

Доходность по периодам

С начала года, AMOMX показывает доходность -1.53%, что значительно выше, чем у IWV с доходностью -3.58%. За последние 10 лет акции AMOMX уступали акциям IWV по среднегодовой доходности: 0.97% против 11.65% соответственно.

AMOMX

С начала года

-1.53%

1 месяц

10.65%

6 месяцев

-16.25%

1 год

-2.48%

5 лет

1.61%

10 лет

0.97%

IWV

С начала года

-3.58%

1 месяц

8.04%

6 месяцев

-5.63%

1 год

9.21%

5 лет

15.21%

10 лет

11.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AMOMX и IWV

AMOMX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии IWV в 0.20%.

AMOMX
AQR Large Cap Momentum Style Fund
IWV
iShares Russell 3000 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMOMX и IWV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMOMX
Ранг риск-скорректированной доходности AMOMX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMOMX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOMX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOMX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOMX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOMX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
IWV
Ранг риск-скорректированной доходности IWV, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWV, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMOMX c IWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и iShares Russell 3000 ETF (IWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMOMX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа IWV равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMOMX и IWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMOMX и IWV

Дивидендная доходность AMOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности IWV в 1.15%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMOMX
AQR Large Cap Momentum Style Fund		0.93%0.92%1.11%1.29%0.51%0.72%1.14%1.20%0.97%1.67%1.05%0.65%
IWV
iShares Russell 3000 ETF		1.15%1.08%1.30%1.56%1.04%1.30%1.69%1.97%1.58%1.79%1.99%1.62%

Просадки

Сравнение просадок AMOMX и IWV

Максимальная просадка AMOMX за все время составила -39.97%, что меньше максимальной просадки IWV в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOMX и IWV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AMOMX и IWV

AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с iShares Russell 3000 ETF (IWV) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что AMOMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...