Сравнение AMOMX с IWV

С начала года, AMOMX показывает доходность 9.43%, что значительно выше, чем у IWV с доходностью 6.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AMOMX имеют среднегодовую доходность 13.15%, а акции IWV немного отстают с 12.77%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMOMX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии IWV в 0.20%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и iShares Russell 3000 ETF (IWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMOMX на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWV равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMOMX и IWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AMOMX и IWV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность AMOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.84%, что больше доходности IWV в 1.08%

Максимальная просадка AMOMX за все время составила -34.29%, что меньше максимальной просадки IWV в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOMX и IWV.

AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и iShares Russell 3000 ETF (IWV) имеют волатильность 3.18% и 3.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.