PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALSN с WSM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ALSN с WSM

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALSN или WSM.

Корреляция

Корреляция между ALSN и WSM составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ALSN и WSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
388.53%
1,017.29%
ALSN
WSM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALSN:

0.50

WSM:

0.14

Коэф-т Сортино

ALSN:

0.85

WSM:

0.61

Коэф-т Омега

ALSN:

1.13

WSM:

1.08

Коэф-т Кальмара

ALSN:

0.55

WSM:

0.21

Коэф-т Мартина

ALSN:

1.59

WSM:

0.55

Индекс Язвы

ALSN:

10.33%

WSM:

14.11%

Дневная вол-ть

ALSN:

33.15%

WSM:

54.89%

Макс. просадка

ALSN:

-48.67%

WSM:

-89.01%

Текущая просадка

ALSN:

-23.53%

WSM:

-30.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALSN:

$7.87B

WSM:

$18.70B

EPS

ALSN:

$8.31

WSM:

$8.78

Коэффициент P/E

ALSN:

11.05

WSM:

17.22

Коэффициент PEG

ALSN:

1.65

WSM:

2.02

Коэффициент P/S

ALSN:

2.44

WSM:

2.42

Коэффициент P/B

ALSN:

4.74

WSM:

8.72

Общая выручка (12 мес.)

ALSN:

$2.44B

WSM:

$7.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALSN:

$1.16B

WSM:

$3.64B

EBITDA (12 мес.)

ALSN:

$858.00M

WSM:

$1.69B

Доходность по периодам

С начала года, ALSN показывает доходность -14.83%, что значительно выше, чем у WSM с доходностью -17.73%. За последние 10 лет акции ALSN уступали акциям WSM по среднегодовой доходности: 13.56% против 18.09% соответственно.

ALSN

С начала года

-14.83%

1 месяц

-4.45%

6 месяцев

-6.35%

1 год

24.59%

5 лет

22.96%

10 лет

13.56%

WSM

С начала года

-17.73%

1 месяц

-4.44%

6 месяцев

13.06%

1 год

8.84%

5 лет

40.16%

10 лет

18.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALSN и WSM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALSN
Ранг риск-скорректированной доходности ALSN, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALSN, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALSN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALSN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALSN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALSN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
WSM
Ранг риск-скорректированной доходности WSM, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WSM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALSN c WSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ALSN, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ALSN: 0.50
WSM: 0.14
Коэффициент Сортино ALSN, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ALSN: 0.85
WSM: 0.61
Коэффициент Омега ALSN, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ALSN: 1.13
WSM: 1.08
Коэффициент Кальмара ALSN, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ALSN: 0.55
WSM: 0.21
Коэффициент Мартина ALSN, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ALSN: 1.59
WSM: 0.55

Показатель коэффициента Шарпа ALSN на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа WSM равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALSN и WSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
0.14
ALSN
WSM

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALSN и WSM

Дивидендная доходность ALSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности WSM в 1.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALSN
Allison Transmission Holdings, Inc.		1.11%0.93%1.58%2.02%2.09%1.58%1.24%1.37%1.39%1.78%2.32%1.50%
WSM
Williams-Sonoma, Inc.		1.57%1.16%1.72%2.65%1.43%1.93%2.55%3.33%2.98%3.02%2.36%1.72%

Просадки

Сравнение просадок ALSN и WSM

Максимальная просадка ALSN за все время составила -48.67%, что меньше максимальной просадки WSM в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSN и WSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.53%
-30.22%
ALSN
WSM

Волатильность

Сравнение волатильности ALSN и WSM

Текущая волатильность для Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) составляет 16.08%, в то время как у Williams-Sonoma, Inc. (WSM) волатильность равна 25.36%. Это указывает на то, что ALSN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.08%
25.36%
ALSN
WSM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALSN и WSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allison Transmission Holdings, Inc. и Williams-Sonoma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию