Сравнение ALSN с WSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALSN или WSM.
Основные характеристики
| ALSN | WSM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.53% | 41.02% |
| Дох-ть за 1 год | 66.11% | 135.67% |
| Дох-ть за 3 года | 21.93% | 19.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.81% | 41.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.51% | 19.13% |
| Коэф-т Шарпа | 2.35 | 3.65 |
| Дневная вол-ть | 28.36% | 39.95% |
| Макс. просадка | -48.67% | -89.01% |
| Current Drawdown | -9.80% | -10.78% |
Фундаментальные показатели
| ALSN | WSM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.53B | $18.13B |
| Прибыль на акцию | $7.40 | $14.56 |
| Цена/прибыль | 10.07 | 19.38 |
| PEG коэффициент | 1.69 | 2.15 |
| Выручка (12 мес.) | $3.08B | $7.75B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.30B | $3.68B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.08B | $1.49B |
Корреляция
Корреляция между ALSN и WSM составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ALSN и WSM
С начала года, ALSN показывает доходность 28.53%, что значительно ниже, чем у WSM с доходностью 41.02%. За последние 10 лет акции ALSN уступали акциям WSM по среднегодовой доходности: 11.51% против 19.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALSN c WSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALSN и WSM
Дивидендная доходность ALSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности WSM в 1.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. | 1.26% | 1.58% | 2.02% | 2.09% | 1.58% | 1.24% | 1.37% | 1.39% | 1.78% | 2.32% | 1.50% | 1.52% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.36% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% | 1.72% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок ALSN и WSM
Максимальная просадка ALSN за все время составила -48.67%, что меньше максимальной просадки WSM в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSN и WSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALSN и WSM
Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Williams-Sonoma, Inc. (WSM) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что ALSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALSN и WSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allison Transmission Holdings, Inc. и Williams-Sonoma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности