Сравнение ALSN с WSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM).
Доходность
Сравнение доходности ALSN и WSM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALSN и WSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. | 21.69% | -8.34% | 88.02% | 42.31% | 16.85% | -14.08% | -9.08% | 11.50% | 3.34% | 29.90% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.32% | -2.09% | 86.56% | 80.24% | -30.49% | 68.60% | 42.38% | 50.07% | 0.61% | 10.20% |
Фундаментальные показатели
ALSN:
$11.06
WSM:
$8.84
ALSN:
10.75
WSM:
20.41
ALSN:
2.22
WSM:
2.85
ALSN:
$3.01B
WSM:
$7.81B
ALSN:
$1.46B
WSM:
$3.60B
ALSN:
$982.00M
WSM:
$1.55B
Доходность по периодам
С начала года, ALSN показывает доходность 21.69%, что значительно выше, чем у WSM с доходностью 1.32%. За последние 10 лет акции ALSN уступали акциям WSM по среднегодовой доходности: 17.85% против 23.64% соответственно.
ALSN
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- 21.69%
- 6 месяцев
- 39.15%
- 1 год
- 23.48%
- 3 года*
- 39.78%
- 5 лет*
- 25.75%
- 10 лет*
- 17.85%
WSM
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -10.42%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- -7.03%
- 1 год
- 15.29%
- 3 года*
- 46.29%
- 5 лет*
- 16.84%
- 10 лет*
- 23.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALSN vs. WSM — Ранг доходности на риск
ALSN
WSM
Сравнение ALSN c WSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALSN | WSM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.38 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 0.82 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.10 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 0.77 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | 1.73 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALSN | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.38 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.38 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.54 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.33 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между ALSN и WSM составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALSN и WSM
Дивидендная доходность ALSN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности WSM в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. | 0.93% | 1.10% | 0.93% | 1.58% | 2.02% | 2.09% | 1.58% | 1.24% | 1.37% | 1.39% | 1.78% | 2.32% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.46% | 1.43% | 1.16% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок ALSN и WSM
Максимальная просадка ALSN за все время составила -48.67%, что меньше максимальной просадки WSM в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSN и WSM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALSN | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.67% | -89.01% | +40.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.18% | -20.56% | -4.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.59% | -51.92% | +18.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.67% | -59.71% | +11.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -18.26% | +12.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.10% | -25.10% | +12.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.32% | 9.15% | +4.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALSN и WSM
Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) имеет более высокую волатильность в 9.93% по сравнению с Williams-Sonoma, Inc. (WSM) с волатильностью 8.55%. Это указывает на то, что ALSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALSN | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.93% | 8.55% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.65% | 23.85% | -5.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.34% | 40.82% | -11.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.77% | 44.73% | -15.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.51% | 44.19% | -14.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALSN и WSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allison Transmission Holdings, Inc. и Williams-Sonoma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALSN и WSM
ALSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Allison Transmission Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 354.00M при выручке в 737.00M, что соответствует валовой рентабельности в 48.0%.
WSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.10B при выручке в 2.36B, что соответствует валовой рентабельности в 46.9%.
ALSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Allison Transmission Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 171.00M при выручке в 737.00M, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
WSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 477.81M при выручке в 2.36B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
ALSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Allison Transmission Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.00M при выручке в 737.00M, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
WSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 368.02M при выручке в 2.36B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.