PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALSN с WSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ALSN с WSM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ALSN (Allison Transmission Holdings, Inc.) and WSM (Williams-Sonoma, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — ALSN in Auto Parts, WSM in Specialty Retail. Over the past 10 years, ALSN returned 17.24%/yr vs 25.70%/yr for WSM. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALSN и WSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALSN показывает доходность 22.21%, что значительно выше, чем у WSM с доходностью 16.80%. За последние 10 лет акции ALSN уступали акциям WSM по среднегодовой доходности: 17.24% против 25.70% соответственно.

ALSN

1 день
2.51%
1 месяц
-7.51%
С начала года
22.21%
6 месяцев
32.17%
1 год
16.36%
3 года*
34.38%
5 лет*
24.63%
10 лет*
17.24%

WSM

1 день
1.60%
1 месяц
17.88%
С начала года
16.80%
6 месяцев
16.96%
1 год
30.09%
3 года*
54.34%
5 лет*
22.29%
10 лет*
25.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALSN и WSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALSN
Allison Transmission Holdings, Inc.		22.21%-8.34%88.02%42.31%16.85%-14.08%-9.08%11.50%3.34%29.90%
WSM
Williams-Sonoma, Inc.		16.80%-2.09%86.56%80.24%-30.49%68.60%42.38%50.07%0.61%10.20%

Correlation

The correlation between ALSN and WSM is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2012 г.

0.36

Фундаментальные показатели

EPS

ALSN:

$8.58

WSM:

$8.93

Коэффициент P/E

ALSN:

13.87

WSM:

23.20

Коэффициент PEG

ALSN:

0.80

WSM:

4.69

Коэффициент P/S

ALSN:

2.06

WSM:

3.20

Общая выручка (12 мес.)

ALSN:

$3.65B

WSM:

$7.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALSN:

$1.49B

WSM:

$3.63B

EBITDA (12 мес.)

ALSN:

$926.00M

WSM:

$1.49B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allison Transmission Holdings, Inc.

Williams-Sonoma, Inc.

Часто сравнивают с ALSN:
ALSN с GMALSN с MODALSN с XPELALSN с MBG.DEALSN с AAPLALSN с SPYALSN с VOO
Часто сравнивают с WSM:
WSM с MUSAWSM с CEWSM с WRKWSM с GDDYWSM с TRGPWSM с SPYWSM с VTI

Доходность на риск

ALSN vs. WSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALSN
Ранг доходности на риск ALSN: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALSN: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALSN: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALSN: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALSN: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALSN: 5454
Ранг коэф-та Мартина
WSM
Ранг доходности на риск WSM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALSN c WSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALSNWSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
0.90

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
1.50

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.17

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.71

1.30

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.33

2.95

-1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALSN vs. WSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALSN на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа WSM равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALSN и WSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALSNWSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.90

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.50

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.58

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.34

+0.15

Просадки

Сравнение просадок ALSN и WSM

Максимальная просадка ALSN за все время составила -48.67%, что меньше максимальной просадки WSM в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSN и WSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALSNWSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.67%

-89.01%

+40.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.22%

-23.27%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.59%

-36.79%

+3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.59%

-51.92%

+18.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.67%

-59.71%

+11.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.25%

-5.77%

-6.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.04%

-25.05%

+12.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.30%

10.23%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ALSN и WSM

Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM) имеют волатильность 11.40% и 11.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALSNWSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.40%

11.18%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.85%

24.55%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.04%

33.69%

-5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.16%

44.65%

-15.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.78%

44.22%

-14.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALSN и WSM

Дивидендная доходность ALSN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности WSM в 1.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALSN
Allison Transmission Holdings, Inc.		0.94%1.10%0.93%1.58%2.02%2.09%1.58%1.24%1.37%1.39%1.78%2.32%
WSM
Williams-Sonoma, Inc.		1.32%1.43%1.16%1.72%2.65%1.43%1.93%2.55%3.33%2.98%3.02%2.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALSN и WSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allison Transmission Holdings, Inc. и Williams-Sonoma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
1.41B
1.81B
(ALSN) Общая выручка
(WSM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALSN и WSM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Allison Transmission Holdings, Inc. и Williams-Sonoma, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20222023202420252026
28.9%
44.0%
Активы портфеля
ALSN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allison Transmission Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 406.00M при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.

WSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 793.43M при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.

ALSN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allison Transmission Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 195.00M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 13.9%.

WSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.69M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

ALSN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allison Transmission Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.00M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.

WSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 231.36M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

Часто задаваемые вопросы

ALSN and WSM have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALSN has higher volatility (11.40%) compared to WSM (11.18%). In terms of maximum drawdown, ALSN dropped -48.67% vs WSM's -89.01%.

WSM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALSN и WSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор