Сравнение ALSN с VONG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).
VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALSN или VONG.
Основные характеристики
| ALSN | VONG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 106.51% | 32.07% |
| Дох-ть за 1 год | 121.39% | 39.77% |
| Дох-ть за 3 года | 51.33% | 10.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 22.88% | 19.76% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.55% | 16.72% |
| Коэф-т Шарпа | 4.57 | 2.56 |
| Коэф-т Сортино | 5.84 | 3.28 |
| Коэф-т Омега | 1.83 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 10.28 | 3.24 |
| Коэф-т Мартина | 27.35 | 12.81 |
| Индекс Язвы | 4.70% | 3.32% |
| Дневная вол-ть | 28.15% | 16.64% |
| Макс. просадка | -48.67% | -32.72% |
| Текущая просадка | -0.89% | -0.07% |
Корреляция
Корреляция между ALSN и VONG составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ALSN и VONG
С начала года, ALSN показывает доходность 106.51%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью 32.07%. За последние 10 лет акции ALSN уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 15.55% против 16.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALSN c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALSN и VONG
Дивидендная доходность ALSN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности VONG в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. | 0.63% | 1.58% | 2.02% | 2.09% | 1.58% | 1.24% | 1.37% | 1.39% | 1.78% | 2.32% | 1.50% | 1.52% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.59% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% | 1.43% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок ALSN и VONG
Максимальная просадка ALSN за все время составила -48.67%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSN и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALSN и VONG
Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) имеет более высокую волатильность в 10.65% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что ALSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.