PortfoliosLab logo
Сравнение ALSN с VONG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ALSN и VONG составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ALSN и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
391.72%
539.11%
ALSN
VONG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALSN:

0.55

VONG:

0.53

Коэф-т Сортино

ALSN:

0.91

VONG:

0.90

Коэф-т Омега

ALSN:

1.14

VONG:

1.13

Коэф-т Кальмара

ALSN:

0.61

VONG:

0.57

Коэф-т Мартина

ALSN:

1.77

VONG:

2.02

Индекс Язвы

ALSN:

10.22%

VONG:

6.56%

Дневная вол-ть

ALSN:

33.14%

VONG:

24.85%

Макс. просадка

ALSN:

-48.67%

VONG:

-32.72%

Текущая просадка

ALSN:

-23.03%

VONG:

-13.98%

Доходность по периодам

С начала года, ALSN показывает доходность -14.27%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью -10.33%. За последние 10 лет акции ALSN уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 13.11% против 14.76% соответственно.


ALSN

С начала года

-14.27%

1 месяц

-7.67%

6 месяцев

-6.59%

1 год

16.73%

5 лет

24.73%

10 лет

13.11%

VONG

С начала года

-10.33%

1 месяц

-5.46%

6 месяцев

-5.47%

1 год

11.61%

5 лет

17.33%

10 лет

14.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALSN и VONG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ALSN
Ранг риск-скорректированной доходности ALSN, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALSN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALSN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALSN, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALSN, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALSN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

VONG
Ранг риск-скорректированной доходности VONG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VONG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALSN c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ALSN, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ALSN: 0.55
VONG: 0.53
Коэффициент Сортино ALSN, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ALSN: 0.91
VONG: 0.90
Коэффициент Омега ALSN, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ALSN: 1.14
VONG: 1.13
Коэффициент Кальмара ALSN, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ALSN: 0.61
VONG: 0.57
Коэффициент Мартина ALSN, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ALSN: 1.77
VONG: 2.02

Показатель коэффициента Шарпа ALSN на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONG равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALSN и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
0.53
ALSN
VONG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALSN и VONG

Дивидендная доходность ALSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности VONG в 0.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALSN
Allison Transmission Holdings, Inc.
1.10%0.93%1.58%2.02%2.09%1.58%1.24%1.37%1.39%1.78%2.32%1.50%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
0.60%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%

Просадки

Сравнение просадок ALSN и VONG

Максимальная просадка ALSN за все время составила -48.67%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSN и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.03%
-13.98%
ALSN
VONG

Волатильность

Сравнение волатильности ALSN и VONG

Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) имеют волатильность 16.08% и 16.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.08%
16.67%
ALSN
VONG