PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALSN с VONG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALSN с VONG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).

VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ALSN и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALSN и VONG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALSN
Allison Transmission Holdings, Inc.		21.69%-8.34%88.02%42.31%16.85%-14.08%-9.08%11.50%3.34%29.90%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		-8.97%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%36.06%-1.53%30.05%

Доходность по периодам

С начала года, ALSN показывает доходность 21.69%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью -8.97%. За последние 10 лет акции ALSN превзошли акции VONG по среднегодовой доходности: 17.85% против 16.75% соответственно.

ALSN

1 день
1.52%
1 месяц
-6.13%
С начала года
21.69%
6 месяцев
39.15%
1 год
23.48%
3 года*
39.78%
5 лет*
25.75%
10 лет*
17.85%

VONG

1 день
0.91%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-8.97%
6 месяцев
-8.47%
1 год
18.72%
3 года*
21.47%
5 лет*
12.55%
10 лет*
16.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allison Transmission Holdings, Inc.

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с ALSN:
ALSN с GMALSN с XPELALSN с AAPLALSN с MODALSN с MBG.DEALSN с SPYALSN с F
Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с IWFVONG с QQQMVONG с MGKVONG с VONE

Доходность на риск

ALSN vs. VONG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALSN
Ранг доходности на риск ALSN: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALSN: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALSN: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALSN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALSN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALSN: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALSN c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALSNVONGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.84

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.36

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.22

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.93

4.16

-2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALSN vs. VONG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALSN на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONG равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALSN и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALSNVONGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.84

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.59

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.81

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.84

-0.35

Корреляция

Корреляция между ALSN и VONG составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALSN и VONG

Дивидендная доходность ALSN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности VONG в 0.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALSN
Allison Transmission Holdings, Inc.		0.93%1.10%0.93%1.58%2.02%2.09%1.58%1.24%1.37%1.39%1.78%2.32%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.50%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%

Просадки

Сравнение просадок ALSN и VONG

Максимальная просадка ALSN за все время составила -48.67%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSN и VONG.

Загрузка...

Показатели просадок

ALSNVONGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.67%

-32.72%

-15.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.18%

-16.23%

-8.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.59%

-32.72%

-0.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.67%

-32.72%

-15.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-12.29%

+6.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.10%

-4.90%

-8.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.32%

4.78%

+8.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ALSN и VONG

Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) имеет более высокую волатильность в 9.93% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что ALSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALSNVONGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.93%

6.81%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.65%

12.37%

+6.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.34%

22.42%

+6.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.77%

21.35%

+7.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.51%

20.82%

+8.69%