Сравнение AGOX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
AGOX управляется Adaptive Funds. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGOX или FSKAX.
Корреляция
Корреляция между AGOX и FSKAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AGOX и FSKAX
Основные характеристики
AGOX:
-0.16
FSKAX:
-0.14
AGOX:
-0.09
FSKAX:
-0.07
AGOX:
0.99
FSKAX:
0.99
AGOX:
-0.17
FSKAX:
-0.13
AGOX:
-0.60
FSKAX:
-0.64
AGOX:
5.67%
FSKAX:
3.50%
AGOX:
21.12%
FSKAX:
16.34%
AGOX:
-27.72%
FSKAX:
-35.01%
AGOX:
-20.34%
FSKAX:
-17.82%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AGOX показывает доходность -13.73%, а FSKAX немного ниже – -14.00%.
AGOX
-13.73%
-12.54%
-16.10%
-2.49%
N/A
N/A
FSKAX
-14.00%
-13.26%
-11.52%
-1.06%
16.81%
10.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGOX и FSKAX
AGOX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AGOX и FSKAX
AGOX
FSKAX
Сравнение AGOX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGOX и FSKAX
Дивидендная доходность AGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности FSKAX в 1.38%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 4.57% | 3.94% | 0.27% | 0.20% | 3.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.38% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.80% | 2.06% | 1.66% | 1.82% | 1.96% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок AGOX и FSKAX
Максимальная просадка AGOX за все время составила -27.72%, что меньше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOX и FSKAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGOX и FSKAX
Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) имеют волатильность 9.82% и 9.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.