Сравнение AGOX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
AGOX управляется Adaptive Funds. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности AGOX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGOX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | -5.64% | 8.58% | 15.97% | 19.07% | -19.21% | 9.82% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -3.98% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 12.82% |
Доходность по периодам
С начала года, AGOX показывает доходность -5.64%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -3.98%.
AGOX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -7.61%
- С начала года
- -5.64%
- 6 месяцев
- -9.89%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSKAX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGOX и FSKAX
AGOX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Доходность на риск
AGOX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
AGOX
FSKAX
Сравнение AGOX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGOX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.98 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.49 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.50 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 7.20 | -3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGOX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.98 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.79 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между AGOX и FSKAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGOX и FSKAX
Дивидендная доходность AGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности FSKAX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 3.42% | 3.23% | 3.94% | 0.27% | 0.20% | 6.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.06% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок AGOX и FSKAX
Максимальная просадка AGOX за все время составила -26.93%, что меньше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGOX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.93% | -35.01% | +8.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.32% | -12.42% | -2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.44% | -6.20% | -5.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -4.05% | -4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 2.60% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGOX и FSKAX
Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что AGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGOX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 5.52% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.47% | 9.85% | +2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.33% | 18.69% | +3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.26% | 17.42% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 18.44% | +0.82% |