PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGOX с FSKAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGOX с FSKAX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

AGOX управляется Adaptive Funds. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGOX или FSKAX.

Корреляция

Корреляция между AGOX и FSKAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности AGOX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.65%
32.89%
AGOX
FSKAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGOX:

0.39

FSKAX:

0.48

Коэф-т Сортино

AGOX:

0.76

FSKAX:

0.80

Коэф-т Омега

AGOX:

1.10

FSKAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

AGOX:

0.47

FSKAX:

0.49

Коэф-т Мартина

AGOX:

1.43

FSKAX:

1.97

Индекс Язвы

AGOX:

6.96%

FSKAX:

4.80%

Дневная вол-ть

AGOX:

25.55%

FSKAX:

19.81%

Макс. просадка

AGOX:

-27.72%

FSKAX:

-35.01%

Текущая просадка

AGOX:

-11.30%

FSKAX:

-10.49%

Доходность по периодам

С начала года, AGOX показывает доходность -3.95%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -6.32%.

AGOX

С начала года

-3.95%

1 месяц

2.30%

6 месяцев

-5.41%

1 год

10.24%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FSKAX

С начала года

-6.32%

1 месяц

-3.46%

6 месяцев

-4.59%

1 год

9.98%

5 лет

15.59%

10 лет

11.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AGOX и FSKAX

AGOX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF
График комиссии AGOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGOX: 1.69%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund
График комиссии FSKAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSKAX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGOX и FSKAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGOX
Ранг риск-скорректированной доходности AGOX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGOX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGOX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGOX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGOX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGOX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг риск-скорректированной доходности FSKAX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGOX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AGOX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AGOX: 0.39
FSKAX: 0.48
Коэффициент Сортино AGOX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AGOX: 0.76
FSKAX: 0.80
Коэффициент Омега AGOX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AGOX: 1.10
FSKAX: 1.12
Коэффициент Кальмара AGOX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AGOX: 0.47
FSKAX: 0.49
Коэффициент Мартина AGOX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AGOX: 1.43
FSKAX: 1.97

Показатель коэффициента Шарпа AGOX на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKAX равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGOX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.39
0.48
AGOX
FSKAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGOX и FSKAX

Дивидендная доходность AGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности FSKAX в 1.09%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF		4.11%3.94%0.27%0.20%3.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.09%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.80%2.06%1.66%1.82%1.96%1.63%

Просадки

Сравнение просадок AGOX и FSKAX

Максимальная просадка AGOX за все время составила -27.72%, что меньше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOX и FSKAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.30%
-10.49%
AGOX
FSKAX

Волатильность

Сравнение волатильности AGOX и FSKAX

Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) имеет более высокую волатильность в 16.13% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 14.36%. Это указывает на то, что AGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.13%
14.36%
AGOX
FSKAX