Сравнение AGOX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
AGOX управляется Adaptive Funds. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGOX или FSKAX.
Основные характеристики
| AGOX | FSKAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.96% | 4.93% |
| Дох-ть за 1 год | 14.47% | 23.74% |
| Коэф-т Шарпа | 1.02 | 1.82 |
| Дневная вол-ть | 12.69% | 12.18% |
| Макс. просадка | -27.73% | -35.01% |
| Current Drawdown | -6.97% | -4.65% |
Корреляция
Корреляция между AGOX и FSKAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AGOX и FSKAX
С начала года, AGOX показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью 4.93%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGOX и FSKAX
AGOX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGOX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGOX и FSKAX
Дивидендная доходность AGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности FSKAX в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 0.27% | 0.27% | 0.20% | 3.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.38% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.33% | 2.43% | 2.49% | 1.63% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок AGOX и FSKAX
Максимальная просадка AGOX за все время составила -27.73%, что меньше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOX и FSKAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGOX и FSKAX
Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что AGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.