Сравнение ADX с DGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).
ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADX или DGRW.
Основные характеристики
| ADX | DGRW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.49% | 22.87% |
| Дох-ть за 1 год | 42.87% | 32.43% |
| Дох-ть за 3 года | 11.81% | 12.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.73% | 14.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.87% | 13.17% |
| Коэф-т Шарпа | 3.11 | 3.21 |
| Коэф-т Сортино | 4.12 | 4.45 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 4.70 | 5.48 |
| Коэф-т Мартина | 17.19 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 2.54% | 1.64% |
| Дневная вол-ть | 14.04% | 10.63% |
| Макс. просадка | -60.58% | -32.04% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.41% |
Корреляция
Корреляция между ADX и DGRW составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ADX и DGRW
С начала года, ADX показывает доходность 30.49%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью 22.87%. За последние 10 лет акции ADX превзошли акции DGRW по среднегодовой доходности: 13.87% против 13.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADX и DGRW
ADX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADX c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADX и DGRW
Дивидендная доходность ADX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности DGRW в 1.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 7.51% | 7.34% | 7.36% | 1.13% | 5.96% | 9.00% | 15.85% | 9.18% | 1.57% | 1.17% | 8.63% | 6.43% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.49% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.91% | 2.20% | 2.42% | 1.73% | 2.13% | 2.18% | 1.79% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок ADX и DGRW
Максимальная просадка ADX за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADX и DGRW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADX и DGRW
Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что ADX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.