Сравнение ADX с DGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).
ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности ADX и DGRW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADX и DGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | -2.00% | 26.03% | 28.31% | 31.49% | -19.82% | 29.69% | 17.28% | 36.75% | -3.58% | 29.61% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | -1.22% | 12.17% | 16.98% | 18.66% | -6.33% | 24.46% | 13.87% | 29.54% | -5.38% | 26.90% |
Доходность по периодам
С начала года, ADX показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции ADX превзошли акции DGRW по среднегодовой доходности: 16.68% против 13.07% соответственно.
ADX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.00%
- 6 месяцев
- 3.99%
- 1 год
- 27.40%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- 15.18%
- 10 лет*
- 16.68%
DGRW
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADX и DGRW
ADX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.
Доходность на риск
ADX vs. DGRW — Ранг доходности на риск
ADX
DGRW
Сравнение ADX c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADX | DGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 0.75 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 1.19 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.18 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 1.05 | +1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.81 | 4.75 | +7.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADX | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 0.75 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.78 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.81 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.81 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между ADX и DGRW составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADX и DGRW
Дивидендная доходность ADX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.26%, что больше доходности DGRW в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 8.26% | 7.93% | 12.38% | 7.34% | 7.36% | 15.35% | 6.54% | 9.00% | 15.85% | 9.18% | 7.79% | 7.17% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.43% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок ADX и DGRW
Максимальная просадка ADX за все время составила -71.60%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADX и DGRW.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADX | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.60% | -32.04% | -39.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.12% | -11.30% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.07% | -17.27% | -7.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.17% | -32.04% | -5.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.36% | -5.69% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.22% | -3.04% | -20.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 2.51% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADX и DGRW
Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что ADX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADX | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 4.64% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | 7.73% | +3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.76% | 15.41% | +3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 13.98% | +3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 16.21% | +1.75% |