Сравнение ADX с RSG
ADX (Adams Diversified Equity Fund, Inc.) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by Adams Funds, while RSG (Republic Services, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, ADX returned 18.12%/yr vs 17.46%/yr for RSG. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADX и RSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADX показывает доходность 13.11%, что значительно выше, чем у RSG с доходностью -1.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ADX имеют среднегодовую доходность 18.12%, а акции RSG немного отстают с 17.46%.
ADX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 5.36%
- С начала года
- 13.11%
- 6 месяцев
- 14.34%
- 1 год
- 33.65%
- 3 года*
- 29.17%
- 5 лет*
- 17.19%
- 10 лет*
- 18.12%
RSG
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- -2.79%
- 1 год
- -17.29%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 15.20%
- 10 лет*
- 17.46%
Сравнение доходности по годам ADX и RSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 13.11% | 26.03% | 28.31% | 31.49% | -19.82% | 29.69% | 17.28% | 36.75% | -3.58% | 29.61% |
RSG Republic Services, Inc. | -1.33% | 6.44% | 23.03% | 29.64% | -6.16% | 47.03% | 9.53% | 26.62% | 8.85% | 20.96% |
Correlation
The correlation between ADX and RSG is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1998 г. | 0.39 |
The correlation between ADX and RSG shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADX vs. RSG — Ранг доходности на риск
ADX
RSG
Сравнение ADX c RSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) и Republic Services, Inc. (RSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADX | RSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.85 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | -0.82 | +4.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.70 | -1.37 | +19.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADX | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | -0.95 | +3.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.84 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | 0.92 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.39 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок ADX и RSG
Максимальная просадка ADX за все время составила -71.60%, что больше максимальной просадки RSG в -65.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADX и RSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADX | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.60% | -65.99% | -5.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.16% | -21.04% | +10.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.29% | -22.54% | +4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.07% | -22.54% | -2.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.17% | -34.02% | -3.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -18.55% | +17.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.13% | -11.83% | -11.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 12.97% | -11.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADX и RSG
Текущая волатильность для Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) составляет 3.70%, в то время как у Republic Services, Inc. (RSG) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что ADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADX | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 6.70% | -3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.63% | 13.34% | -2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.82% | 18.19% | -4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 18.08% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 19.03% | -1.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADX и RSG
Дивидендная доходность ADX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%, что больше доходности RSG в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 7.38% | 7.93% | 12.38% | 7.34% | 7.36% | 15.35% | 6.54% | 9.00% | 15.85% | 9.18% | 7.79% | 7.17% |
RSG Republic Services, Inc. | 1.18% | 1.12% | 0.82% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% |
Часто задаваемые вопросы
ADX and RSG have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSG has higher volatility (6.70%) compared to ADX (3.70%). In terms of maximum drawdown, ADX dropped -71.60% vs RSG's -65.99%.
ADX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADX и RSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор