PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ADX с RSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADX с RSG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ADX (Adams Diversified Equity Fund, Inc.) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by Adams Funds, while RSG (Republic Services, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, ADX returned 18.38%/yr vs 17.61%/yr for RSG. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADX и RSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) и Republic Services, Inc. (RSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADX показывает доходность 16.90%, что значительно выше, чем у RSG с доходностью 6.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ADX имеют среднегодовую доходность 18.38%, а акции RSG немного отстают с 17.61%.

ADX

1 день
0.08%
1 месяц
3.39%
6 месяцев
17.96%
С начала года
16.90%
1 год
30.82%
3 года*
27.86%
5 лет*
17.48%
10 лет*
18.38%

RSG

1 день
3.30%
1 месяц
7.72%
6 месяцев
7.12%
С начала года
6.86%
1 год
-5.91%
3 года*
15.68%
5 лет*
15.72%
10 лет*
17.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADX и RSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		16.90%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%
RSG
Republic Services, Inc.		6.86%6.44%23.03%29.64%-6.16%47.03%9.53%26.62%8.85%20.96%

Correlation

The correlation between ADX and RSG is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1998 г.

0.39

The correlation between ADX and RSG shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Republic Services, Inc.

Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC
Часто сравнивают с RSG:
RSG с WMRSG с WCNRSG с SPYRSG с GFLRSG с VOORSG с WMSRSG с PSA

Доходность на риск

ADX vs. RSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
RSG
Ранг доходности на риск RSG: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSG: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADX c RSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) и Republic Services, Inc. (RSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADXRSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
-0.31

+2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
-0.31

+3.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.96

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

-0.31

+3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.29

-0.52

+15.81

ADX vs. RSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа RSG равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADX и RSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADX и RSG

Максимальная просадка ADX за все время составила -71.60%, что больше максимальной просадки RSG в -65.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADX и RSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADXRSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.60%

-65.99%

-5.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-18.94%

+8.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.29%

-22.54%

+4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.07%

-22.54%

-2.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.17%

-34.02%

-3.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-11.79%

+11.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.08%

-11.84%

-10.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

11.38%

-9.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ADX и RSG

Текущая волатильность для Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) составляет 3.66%, в то время как у Republic Services, Inc. (RSG) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что ADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADXRSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

7.18%

-3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

15.09%

-3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

19.38%

-5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

18.37%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

19.19%

-1.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADX и RSG

Дивидендная доходность ADX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности RSG в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		7.14%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%
RSG
Republic Services, Inc.		1.11%1.12%0.82%1.25%1.48%1.27%1.72%1.74%2.00%1.97%2.17%2.64%

Часто задаваемые вопросы

ADX and RSG have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSG has higher volatility (7.18%) compared to ADX (3.66%). In terms of maximum drawdown, ADX dropped -71.60% vs RSG's -65.99%.

ADX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADX и RSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор