Сравнение ADM с ED
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и Consolidated Edison, Inc. (ED).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADM или ED.
Доходность
Сравнение доходности ADM и ED
Доходность по периодам
С начала года, ADM показывает доходность -23.94%, что значительно ниже, чем у ED с доходностью 11.39%. За последние 10 лет акции ADM уступали акциям ED по среднегодовой доходности: 2.95% против 8.54% соответственно.
ADM
-23.94%
-4.65%
-12.80%
-25.49%
7.28%
2.95%
ED
11.39%
-7.09%
3.54%
11.98%
6.44%
8.54%
Фундаментальные показатели
| ADM | ED | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $25.61B | $33.91B |
| EPS | $3.56 | $5.32 |
| Цена/прибыль | 15.03 | 18.40 |
| PEG коэффициент | 16.43 | 8.67 |
| Общая выручка (12 мес.) | $87.02B | $15.04B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.63B | $8.46B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.72B | $5.88B |
Основные характеристики
| ADM | ED | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.75 | 0.70 |
| Коэф-т Сортино | -0.78 | 1.07 |
| Коэф-т Омега | 0.86 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | -0.55 | 1.04 |
| Коэф-т Мартина | -1.24 | 2.64 |
| Индекс Язвы | 20.51% | 4.34% |
| Дневная вол-ть | 33.78% | 16.43% |
| Макс. просадка | -68.01% | -74.02% |
| Текущая просадка | -42.45% | -8.08% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ADM и ED составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADM c ED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и Consolidated Edison, Inc. (ED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADM и ED
Дивидендная доходность ADM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности ED в 3.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 3.74% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% | 1.85% | 1.75% |
ED Consolidated Edison, Inc. | 3.39% | 3.56% | 3.32% | 3.63% | 4.23% | 3.27% | 3.74% | 3.25% | 3.64% | 4.05% | 3.82% | 4.45% |
Просадки
Сравнение просадок ADM и ED
Максимальная просадка ADM за все время составила -68.01%, что меньше максимальной просадки ED в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADM и ED. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADM и ED
Archer-Daniels-Midland Company (ADM) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с Consolidated Edison, Inc. (ED) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что ADM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADM и ED
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archer-Daniels-Midland Company и Consolidated Edison, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности