PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ADM с ED
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ADMED
Дох-ть с нач. г.-11.96%-0.08%
Дох-ть за 1 год-17.63%-1.11%
Дох-ть за 3 года5.21%10.51%
Дох-ть за 5 лет10.84%5.01%
Дох-ть за 10 лет6.73%9.44%
Коэф-т Шарпа-0.51-0.08
Дневная вол-ть33.16%16.96%
Макс. просадка-68.01%-74.02%
Current Drawdown-33.39%-7.03%

Фундаментальные показатели


ADMED
Рыночная капитализация$31.61B$30.61B
Прибыль на акцию$6.43$7.21
Цена/прибыль9.6412.29
PEG коэффициент16.432.55
Выручка (12 мес.)$93.94B$14.66B
Валовая прибыль (12 мес.)$7.57B$7.69B
EBITDA (12 мес.)$4.99B$5.11B

Корреляция

0.25
-1.001.00

Корреляция между ADM и ED составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ADM и ED

С начала года, ADM показывает доходность -11.96%, что значительно ниже, чем у ED с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции ADM уступали акциям ED по среднегодовой доходности: 6.73% против 9.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


4,000.00%4,500.00%5,000.00%5,500.00%6,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4,906.36%
4,995.05%
ADM
ED

Сравнение акций, фондов или ETF


Archer-Daniels-Midland Company

Consolidated Edison, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ADM c ED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и Consolidated Edison, Inc. (ED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ADM
Archer-Daniels-Midland Company
-0.51
ED
Consolidated Edison, Inc.
-0.08

Сравнение коэффициента Шарпа ADM и ED

Показатель коэффициента Шарпа ADM на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа ED равного -0.08. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ADM и ED.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.51
-0.08
ADM
ED

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADM и ED

Дивидендная доходность ADM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности ED в 3.62%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ADM
Archer-Daniels-Midland Company
2.94%2.49%1.72%2.19%2.86%3.02%3.27%3.19%2.63%3.05%1.85%1.75%
ED
Consolidated Edison, Inc.
3.62%3.56%3.32%3.63%4.23%3.27%3.74%3.25%3.64%4.05%3.82%4.45%

Просадки

Сравнение просадок ADM и ED

Максимальная просадка ADM за все время составила -68.01%, что меньше максимальной просадки ED в -74.02%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ADM и ED


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-33.39%
-7.03%
ADM
ED

Волатильность

Сравнение волатильности ADM и ED

Archer-Daniels-Midland Company (ADM) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Consolidated Edison, Inc. (ED) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что ADM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5.91%
4.69%
ADM
ED