PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ADM с ED
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ADM с ED

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и Consolidated Edison, Inc. (ED).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADM или ED.

Корреляция

Корреляция между ADM и ED составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ADM и ED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и Consolidated Edison, Inc. (ED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,887.93%
6,602.06%
ADM
ED

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADM:

-0.70

ED:

1.22

Коэф-т Сортино

ADM:

-0.85

ED:

1.84

Коэф-т Омега

ADM:

0.89

ED:

1.22

Коэф-т Кальмара

ADM:

-0.35

ED:

1.33

Коэф-т Мартина

ADM:

-1.11

ED:

3.21

Индекс Язвы

ADM:

17.05%

ED:

7.21%

Дневная вол-ть

ADM:

26.95%

ED:

18.95%

Макс. просадка

ADM:

-68.01%

ED:

-74.02%

Текущая просадка

ADM:

-47.05%

ED:

-2.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADM:

$23.42B

ED:

$40.09B

EPS

ADM:

$3.65

ED:

$5.24

Коэффициент P/E

ADM:

13.36

ED:

21.24

Коэффициент PEG

ADM:

16.43

ED:

3.86

Коэффициент P/S

ADM:

0.27

ED:

2.63

Коэффициент P/B

ADM:

1.04

ED:

1.85

Общая выручка (12 мес.)

ADM:

$63.68B

ED:

$10.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADM:

$4.12B

ED:

$6.23B

EBITDA (12 мес.)

ADM:

$2.69B

ED:

$3.75B

Доходность по периодам

С начала года, ADM показывает доходность -3.42%, что значительно ниже, чем у ED с доходностью 24.89%. За последние 10 лет акции ADM уступали акциям ED по среднегодовой доходности: 2.83% против 9.87% соответственно.

ADM

С начала года

-3.42%

1 месяц

2.51%

6 месяцев

-12.92%

1 год

-17.91%

5 лет

9.02%

10 лет

2.83%

ED

С начала года

24.89%

1 месяц

2.78%

6 месяцев

7.46%

1 год

21.45%

5 лет

9.98%

10 лет

9.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADM и ED

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ADM
Ранг риск-скорректированной доходности ADM, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADM, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
ED
Ранг риск-скорректированной доходности ED, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ED, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ED, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ED, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ED, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ED, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADM c ED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и Consolidated Edison, Inc. (ED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ADM, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ADM: -0.70
ED: 1.22
Коэффициент Сортино ADM, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ADM: -0.85
ED: 1.84
Коэффициент Омега ADM, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ADM: 0.89
ED: 1.22
Коэффициент Кальмара ADM, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ADM: -0.35
ED: 1.33
Коэффициент Мартина ADM, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ADM: -1.11
ED: 3.21

Показатель коэффициента Шарпа ADM на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа ED равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADM и ED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.70
1.22
ADM
ED

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADM и ED

Дивидендная доходность ADM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности ED в 3.02%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ADM
Archer-Daniels-Midland Company		4.17%3.96%2.49%1.72%2.19%2.86%3.02%3.27%3.19%2.63%3.05%1.85%
ED
Consolidated Edison, Inc.		3.02%3.72%3.56%3.32%3.63%4.23%3.27%3.74%3.25%3.64%4.05%3.82%

Просадки

Сравнение просадок ADM и ED

Максимальная просадка ADM за все время составила -68.01%, что меньше максимальной просадки ED в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADM и ED. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.05%
-2.52%
ADM
ED

Волатильность

Сравнение волатильности ADM и ED

Archer-Daniels-Midland Company (ADM) имеет более высокую волатильность в 13.35% по сравнению с Consolidated Edison, Inc. (ED) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что ADM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.35%
7.62%
ADM
ED

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADM и ED

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archer-Daniels-Midland Company и Consolidated Edison, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию