Сравнение ADM с ED
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и Consolidated Edison, Inc. (ED).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADM или ED.
Основные характеристики
| ADM | ED | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -19.84% | 20.46% |
| Дох-ть за 1 год | -21.12% | 26.15% |
| Дох-ть за 3 года | -2.04% | 17.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.22% | 7.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.03% | 9.73% |
| Коэф-т Шарпа | -0.65 | 1.53 |
| Коэф-т Сортино | -0.63 | 2.20 |
| Коэф-т Омега | 0.88 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | -0.47 | 2.06 |
| Коэф-т Мартина | -1.17 | 6.68 |
| Индекс Язвы | 18.71% | 3.79% |
| Дневная вол-ть | 33.47% | 16.50% |
| Макс. просадка | -68.01% | -93.75% |
| Текущая просадка | -39.36% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| ADM | ED | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $28.03B | $36.57B |
| EPS | $5.02 | $5.15 |
| Цена/прибыль | 11.68 | 20.52 |
| PEG коэффициент | 16.43 | 9.01 |
| Общая выручка (12 мес.) | $67.06B | $10.94B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.45B | $6.20B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.58B | $3.72B |
Корреляция
Корреляция между ADM и ED составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ADM и ED
С начала года, ADM показывает доходность -19.84%, что значительно ниже, чем у ED с доходностью 20.46%. За последние 10 лет акции ADM уступали акциям ED по среднегодовой доходности: 5.03% против 9.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADM c ED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и Consolidated Edison, Inc. (ED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADM и ED
Дивидендная доходность ADM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности ED в 3.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 3.46% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% | 1.85% | 1.75% |
ED Consolidated Edison, Inc. | 3.09% | 3.56% | 3.32% | 3.63% | 4.23% | 3.27% | 3.74% | 3.25% | 3.64% | 4.05% | 3.82% | 4.45% |
Просадки
Сравнение просадок ADM и ED
Максимальная просадка ADM за все время составила -68.01%, что меньше максимальной просадки ED в -93.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADM и ED. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADM и ED
Archer-Daniels-Midland Company (ADM) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Consolidated Edison, Inc. (ED) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что ADM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADM и ED
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archer-Daniels-Midland Company и Consolidated Edison, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности