PortfoliosLab logo
Сравнение ADM с ED
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ADM и ED составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности ADM и ED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и Consolidated Edison, Inc. (ED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,831.73%
6,739.81%
ADM
ED

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADM:

-0.88

ED:

1.56

Коэф-т Сортино

ADM:

-1.14

ED:

2.31

Коэф-т Омега

ADM:

0.86

ED:

1.27

Коэф-т Кальмара

ADM:

-0.42

ED:

1.66

Коэф-т Мартина

ADM:

-1.35

ED:

4.01

Индекс Язвы

ADM:

15.72%

ED:

7.17%

Дневная вол-ть

ADM:

24.24%

ED:

18.47%

Макс. просадка

ADM:

-68.01%

ED:

-74.02%

Текущая просадка

ADM:

-47.79%

ED:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADM:

$22.84B

ED:

$39.80B

EPS

ADM:

$3.65

ED:

$5.24

Цена/прибыль

ADM:

13.03

ED:

21.51

PEG коэффициент

ADM:

16.43

ED:

8.67

Общая выручка (12 мес.)

ADM:

$63.68B

ED:

$10.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADM:

$4.12B

ED:

$6.23B

EBITDA (12 мес.)

ADM:

$2.69B

ED:

$3.75B

Доходность по периодам

С начала года, ADM показывает доходность -4.79%, что значительно ниже, чем у ED с доходностью 27.46%. За последние 10 лет акции ADM уступали акциям ED по среднегодовой доходности: 2.78% против 10.22% соответственно.


ADM

С начала года

-4.79%

1 месяц

3.82%

6 месяцев

-16.96%

1 год

-21.20%

5 лет

9.55%

10 лет

2.78%

ED

С начала года

27.46%

1 месяц

10.35%

6 месяцев

10.28%

1 год

29.77%

5 лет

11.76%

10 лет

10.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADM и ED

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ADM
Ранг риск-скорректированной доходности ADM, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADM, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADM, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

ED
Ранг риск-скорректированной доходности ED, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ED, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ED, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ED, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ED, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ED, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADM c ED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и Consolidated Edison, Inc. (ED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ADM, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ADM: -0.88
ED: 1.56
Коэффициент Сортино ADM, с текущим значением в -1.14, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ADM: -1.14
ED: 2.31
Коэффициент Омега ADM, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ADM: 0.86
ED: 1.27
Коэффициент Кальмара ADM, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ADM: -0.42
ED: 1.66
Коэффициент Мартина ADM, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ADM: -1.35
ED: 4.01

Показатель коэффициента Шарпа ADM на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа ED равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADM и ED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.88
1.56
ADM
ED

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADM и ED

Дивидендная доходность ADM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности ED в 2.96%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ADM
Archer-Daniels-Midland Company
4.23%3.96%2.49%1.72%2.19%2.86%3.02%3.27%3.19%2.63%3.05%1.85%
ED
Consolidated Edison, Inc.
2.96%3.72%3.56%3.32%3.63%4.23%3.27%3.74%3.25%3.64%4.05%3.82%

Просадки

Сравнение просадок ADM и ED

Максимальная просадка ADM за все время составила -68.01%, что меньше максимальной просадки ED в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADM и ED. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.79%
0
ADM
ED

Волатильность

Сравнение волатильности ADM и ED

Archer-Daniels-Midland Company (ADM) имеет более высокую волатильность в 9.35% по сравнению с Consolidated Edison, Inc. (ED) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что ADM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.35%
6.85%
ADM
ED

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADM и ED

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archer-Daniels-Midland Company и Consolidated Edison, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию