PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ADM с ED
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ADMED
Дох-ть с нач. г.-7.39%4.92%
Дох-ть за 1 год-16.21%5.50%
Дох-ть за 3 года6.63%11.73%
Дох-ть за 5 лет13.34%5.27%
Дох-ть за 10 лет6.07%9.11%
Коэф-т Шарпа-0.450.29
Дневная вол-ть32.98%17.69%
Макс. просадка-68.01%-74.00%
Текущая просадка-29.94%-3.62%

Фундаментальные показатели


ADMED
Рыночная капитализация$31.92B$31.66B
EPS$5.73$5.24
Цена/прибыль11.2717.47
PEG коэффициент16.432.55
Общая выручка (12 мес.)$66.53B$11.60B
Валовая прибыль (12 мес.)$4.68B$6.16B
EBITDA (12 мес.)$3.12B$4.31B

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между ADM и ED составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ADM и ED

С начала года, ADM показывает доходность -7.39%, что значительно ниже, чем у ED с доходностью 4.92%. За последние 10 лет акции ADM уступали акциям ED по среднегодовой доходности: 6.07% против 9.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


4,000.00%4,500.00%5,000.00%5,500.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
5,166.03%
5,444.98%
ADM
ED

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Archer-Daniels-Midland Company

Consolidated Edison, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ADM c ED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и Consolidated Edison, Inc. (ED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ADM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ADM, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ADM, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ADM, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.93
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ADM, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ADM, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.64
ED
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ED, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ED, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ED, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ED, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ED, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.79

Сравнение коэффициента Шарпа ADM и ED

Показатель коэффициента Шарпа ADM на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа ED равного 0.29. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ADM и ED.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.45
0.29
ADM
ED

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADM и ED

Дивидендная доходность ADM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности ED в 3.50%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ADM
Archer-Daniels-Midland Company
2.89%2.49%1.72%2.19%2.86%3.02%3.27%3.19%2.63%3.05%1.85%1.75%
ED
Consolidated Edison, Inc.
3.50%3.56%3.32%3.63%4.23%3.27%3.74%3.25%3.64%4.05%3.82%4.45%

Просадки

Сравнение просадок ADM и ED

Максимальная просадка ADM за все время составила -68.01%, что меньше максимальной просадки ED в -74.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADM и ED. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-29.94%
-3.62%
ADM
ED

Волатильность

Сравнение волатильности ADM и ED

Archer-Daniels-Midland Company (ADM) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Consolidated Edison, Inc. (ED) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что ADM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
6.58%
5.09%
ADM
ED

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADM и ED

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archer-Daniels-Midland Company и Consolidated Edison, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию