Сравнение ADM с ED
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и Consolidated Edison, Inc. (ED).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADM или ED.
Основные характеристики
ADM | ED | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -11.96% | -0.08% |
Дох-ть за 1 год | -17.63% | -1.11% |
Дох-ть за 3 года | 5.21% | 10.51% |
Дох-ть за 5 лет | 10.84% | 5.01% |
Дох-ть за 10 лет | 6.73% | 9.44% |
Коэф-т Шарпа | -0.51 | -0.08 |
Дневная вол-ть | 33.16% | 16.96% |
Макс. просадка | -68.01% | -74.02% |
Current Drawdown | -33.39% | -7.03% |
Фундаментальные показатели
ADM | ED | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $31.61B | $30.61B |
Прибыль на акцию | $6.43 | $7.21 |
Цена/прибыль | 9.64 | 12.29 |
PEG коэффициент | 16.43 | 2.55 |
Выручка (12 мес.) | $93.94B | $14.66B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $7.57B | $7.69B |
EBITDA (12 мес.) | $4.99B | $5.11B |
Корреляция
Корреляция между ADM и ED составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ADM и ED
С начала года, ADM показывает доходность -11.96%, что значительно ниже, чем у ED с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции ADM уступали акциям ED по среднегодовой доходности: 6.73% против 9.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADM c ED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и Consolidated Edison, Inc. (ED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Archer-Daniels-Midland Company | -0.51 | ||||
Consolidated Edison, Inc. | -0.08 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADM и ED
Дивидендная доходность ADM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности ED в 3.62%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Archer-Daniels-Midland Company | 2.94% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% | 1.85% | 1.75% |
Consolidated Edison, Inc. | 3.62% | 3.56% | 3.32% | 3.63% | 4.23% | 3.27% | 3.74% | 3.25% | 3.64% | 4.05% | 3.82% | 4.45% |
Просадки
Сравнение просадок ADM и ED
Максимальная просадка ADM за все время составила -68.01%, что меньше максимальной просадки ED в -74.02%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ADM и ED
Волатильность
Сравнение волатильности ADM и ED
Archer-Daniels-Midland Company (ADM) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Consolidated Edison, Inc. (ED) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что ADM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.