Хотите диверсифицировать портфель помимо ACV? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем ACV, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для ACV
22 фондов имеют низкую корреляцию с ACV (менее 0.3), из них 2 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) (Diversified Portfolio), корреляция за 1 год — -0.23, против 0.04 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflat... | -0.23 | -0.07 | 0.04 | 69 | Diversified Portfolio | ACV vs SIFAX | |
| Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | -0.01 | 0.28 | 0.39 | 52 | REIT | ACV vs PHRAX | |
| The Merger Fund | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 96 | Event Driven | ACV vs MERFX | |
| Concorde Wealth Management Fund | 0.13 | 0.34 | 0.46 | 82 | Diversified Portfolio | ACV vs CONWX | |
| DWS RREEF Real Assets Fund - Class A | 0.14 | 0.34 | 0.43 | 58 | Infrastructure Equities, Natural Resources, REIT, Commodities, Inflation-Protected Bonds, Diversified Portfolio, Actively Managed | ACV vs AAAAX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с ACV и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Trinity Capital Inc. (TRIN) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.26, почти не изменилась с 0.31 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trinity Capital Inc. | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 80 | Financial Services | |
| Reaves Utility Income Trust | 0.42 | 0.39 | 0.42 | 53 | Financial Services | |
| BlackRock Science and Technology Trust | 0.67 | 0.55 | 0.59 | 84 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит ACV
Добавьте ACV в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с ACV