Хотите диверсифицировать портфель помимо ACV? У фондов ниже самая низкая корреляция с ACV — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от ACV.
Лучшие диверсификаторы для ACV
18 фондов имеют низкую корреляцию с ACV (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) (Diversified Portfolio), корреляция за 1 год — -0.20, против 0.07 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflat... | -0.20 | -0.02 | 0.07 | 73 | Diversified Portfolio | ACV vs SIFAX | |
| The Merger Fund | 0.11 | 0.15 | 0.25 | 97 | Event Driven | ACV vs MERFX | |
| Concorde Wealth Management Fund | 0.15 | 0.37 | 0.48 | 71 | Diversified Portfolio | ACV vs CONWX | |
| Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ... | 0.16 | 0.35 | 0.42 | 96 | Diversified Portfolio | ACV vs FIQDX | |
| Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ... | 0.17 | 0.35 | 0.42 | 95 | Diversified Portfolio | ACV vs FSRTX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от ACV, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с ACV и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Trinity Capital Inc. (TRIN) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.26, почти не изменилась с 0.31 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trinity Capital Inc. | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 80 | Financial Services | |
| Reaves Utility Income Trust | 0.36 | 0.37 | 0.41 | 78 | Financial Services | |
| BlackRock Science and Technology Trust | 0.60 | 0.53 | 0.57 | 88 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит ACV
Добавьте ACV в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с ACV