PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACSTX с OIEJX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACSTX с OIEJX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Comstock Fund (ACSTX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX).

ACSTX управляется Invesco. Фонд был запущен 7 окт. 1968 г.. OIEJX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACSTX или OIEJX.

Корреляция

Корреляция между ACSTX и OIEJX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ACSTX и OIEJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Comstock Fund (ACSTX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
117.30%
225.23%
ACSTX
OIEJX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACSTX:

-0.19

OIEJX:

-0.03

Коэф-т Сортино

ACSTX:

-0.13

OIEJX:

0.07

Коэф-т Омега

ACSTX:

0.98

OIEJX:

1.01

Коэф-т Кальмара

ACSTX:

-0.16

OIEJX:

-0.03

Коэф-т Мартина

ACSTX:

-0.48

OIEJX:

-0.07

Индекс Язвы

ACSTX:

7.20%

OIEJX:

7.14%

Дневная вол-ть

ACSTX:

18.05%

OIEJX:

17.04%

Макс. просадка

ACSTX:

-61.03%

OIEJX:

-36.88%

Текущая просадка

ACSTX:

-15.06%

OIEJX:

-14.41%

Доходность по периодам

С начала года, ACSTX показывает доходность -2.45%, что значительно ниже, чем у OIEJX с доходностью -1.76%. За последние 10 лет акции ACSTX уступали акциям OIEJX по среднегодовой доходности: 2.37% против 7.36% соответственно.

ACSTX

С начала года

-2.45%

1 месяц

-5.94%

6 месяцев

-10.13%

1 год

-2.87%

5 лет

10.92%

10 лет

2.37%

OIEJX

С начала года

-1.76%

1 месяц

-4.79%

6 месяцев

-9.71%

1 год

-0.26%

5 лет

10.58%

10 лет

7.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ACSTX и OIEJX

ACSTX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии OIEJX в 0.45%.

ACSTX
Invesco Comstock Fund
График комиссии ACSTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ACSTX: 0.80%
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6
График комиссии OIEJX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OIEJX: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACSTX и OIEJX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACSTX
Ранг риск-скорректированной доходности ACSTX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACSTX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSTX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSTX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSTX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSTX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
OIEJX
Ранг риск-скорректированной доходности OIEJX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OIEJX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIEJX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIEJX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIEJX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIEJX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACSTX c OIEJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Fund (ACSTX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ACSTX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
ACSTX: -0.19
OIEJX: -0.03
Коэффициент Сортино ACSTX, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ACSTX: -0.13
OIEJX: 0.07
Коэффициент Омега ACSTX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
ACSTX: 0.98
OIEJX: 1.01
Коэффициент Кальмара ACSTX, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
ACSTX: -0.16
OIEJX: -0.03
Коэффициент Мартина ACSTX, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
ACSTX: -0.48
OIEJX: -0.07

Показатель коэффициента Шарпа ACSTX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа OIEJX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACSTX и OIEJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.19
-0.03
ACSTX
OIEJX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACSTX и OIEJX

Дивидендная доходность ACSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.47%, что больше доходности OIEJX в 2.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACSTX
Invesco Comstock Fund		10.47%10.17%8.44%13.00%8.66%2.05%7.42%10.03%3.60%7.81%1.56%1.59%
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6		2.21%2.16%2.30%2.21%1.75%2.05%2.01%2.46%1.83%2.11%2.26%2.16%

Просадки

Сравнение просадок ACSTX и OIEJX

Максимальная просадка ACSTX за все время составила -61.03%, что больше максимальной просадки OIEJX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSTX и OIEJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.06%
-14.41%
ACSTX
OIEJX

Волатильность

Сравнение волатильности ACSTX и OIEJX

Invesco Comstock Fund (ACSTX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) имеют волатильность 12.09% и 11.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.09%
11.59%
ACSTX
OIEJX