PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACSTX с OIEJX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACSTX с OIEJX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Comstock Fund (ACSTX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX).

ACSTX управляется Invesco. Фонд был запущен 7 окт. 1968 г.. OIEJX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности ACSTX и OIEJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Comstock Fund (ACSTX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACSTX и OIEJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACSTX
Invesco Comstock Fund		0.00%17.22%15.00%12.37%0.74%33.33%-0.78%24.35%-12.34%17.75%
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6		1.64%14.95%19.97%5.05%-1.63%25.41%3.87%26.61%-4.23%17.85%

Доходность по периодам

Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ACSTX имеют среднегодовую доходность 11.92%, а акции OIEJX немного отстают с 11.66%.

ACSTX

1 день
2.27%
1 месяц
-4.74%
С начала года
0.00%
6 месяцев
4.23%
1 год
14.20%
3 года*
14.89%
5 лет*
11.50%
10 лет*
11.92%

OIEJX

1 день
1.91%
1 месяц
-4.62%
С начала года
1.64%
6 месяцев
4.35%
1 год
13.78%
3 года*
14.62%
5 лет*
10.50%
10 лет*
11.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Comstock Fund

JPMorgan Equity Income Fund R6

Часто сравнивают с ACSTX:
ACSTX с VAFAXACSTX с ACEIXACSTX с STZACSTX с SAIFXACSTX с SHRAXACSTX с SWPPXACSTX с SPY
Часто сравнивают с OIEJX:
OIEJX с VIIIXOIEJX с FXAIXOIEJX с VOOOIEJX с SCHDOIEJX с VEIPXOIEJX с VIVIXOIEJX с JEPI

Сравнение комиссий ACSTX и OIEJX

ACSTX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии OIEJX в 0.45%.

ACSTX
Invesco Comstock Fund
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6

Доходность на риск

ACSTX vs. OIEJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACSTX
Ранг доходности на риск ACSTX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSTX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSTX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSTX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSTX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSTX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
OIEJX
Ранг доходности на риск OIEJX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIEJX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIEJX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIEJX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIEJX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIEJX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACSTX c OIEJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Fund (ACSTX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACSTXOIEJXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.90

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.33

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.45

5.68

-1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACSTX vs. OIEJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACSTX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OIEJX равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACSTX и OIEJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACSTXOIEJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.90

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.74

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.70

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.76

-0.26

Корреляция

Корреляция между ACSTX и OIEJX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACSTX и OIEJX

Дивидендная доходность ACSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что меньше доходности OIEJX в 10.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACSTX
Invesco Comstock Fund		8.84%8.79%10.17%8.44%13.00%8.66%2.05%6.66%10.03%3.60%6.98%1.10%
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6		10.94%11.06%14.67%3.01%3.93%3.57%2.04%3.01%5.37%2.70%2.71%3.03%

Просадки

Сравнение просадок ACSTX и OIEJX

Максимальная просадка ACSTX за все время составила -58.61%, что больше максимальной просадки OIEJX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSTX и OIEJX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACSTXOIEJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.61%

-36.88%

-21.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-11.34%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.25%

-14.74%

-2.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.80%

-36.88%

-7.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-5.30%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.37%

-3.03%

-6.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.65%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ACSTX и OIEJX

Invesco Comstock Fund (ACSTX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) имеют волатильность 4.23% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACSTXOIEJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

4.07%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

7.87%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

15.26%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

14.30%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

16.77%

+2.73%