PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACSTX с OIEJX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACSTX с OIEJX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACSTX (Invesco Comstock Fund) and OIEJX (JPMorgan Equity Income Fund R6) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, ACSTX returned 12.54%/yr vs 12.32%/yr for OIEJX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ACSTX charges 0.80%/yr vs 0.45%/yr for OIEJX.

Доходность

Сравнение доходности ACSTX и OIEJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Comstock Fund (ACSTX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACSTX показывает доходность 8.97%, что значительно ниже, чем у OIEJX с доходностью 10.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ACSTX имеют среднегодовую доходность 12.54%, а акции OIEJX немного отстают с 12.32%.

ACSTX

1 день
-0.15%
1 месяц
2.11%
С начала года
8.97%
6 месяцев
10.49%
1 год
23.48%
3 года*
18.00%
5 лет*
11.58%
10 лет*
12.54%

OIEJX

1 день
-0.26%
1 месяц
2.40%
С начала года
10.14%
6 месяцев
10.79%
1 год
23.25%
3 года*
18.16%
5 лет*
10.80%
10 лет*
12.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACSTX и OIEJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACSTX
Invesco Comstock Fund		8.97%17.22%15.00%12.37%0.74%33.33%-0.78%24.35%-12.34%17.75%
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6		10.14%14.95%19.97%5.05%-1.63%25.41%3.87%26.61%-4.23%17.85%

Correlation

The correlation between ACSTX and OIEJX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2012 г.

0.93

The correlation between ACSTX and OIEJX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Comstock Fund

JPMorgan Equity Income Fund R6

Часто сравнивают с ACSTX:
ACSTX с ACEIXACSTX с VAFAXACSTX с STZACSTX с SAIFXACSTX с SHRAXACSTX с SWPPXACSTX с SPY
Часто сравнивают с OIEJX:
OIEJX с VIIIXOIEJX с FXAIXOIEJX с VOOOIEJX с SCHDOIEJX с VEIPXOIEJX с VIVIXOIEJX с SSSYX

Доходность на риск

ACSTX vs. OIEJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACSTX
Ранг доходности на риск ACSTX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSTX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSTX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSTX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSTX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSTX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
OIEJX
Ранг доходности на риск OIEJX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIEJX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIEJX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIEJX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIEJX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIEJX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACSTX c OIEJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Fund (ACSTX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACSTXOIEJXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.22

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
3.16

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.40

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

3.23

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.21

12.42

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACSTX vs. OIEJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACSTX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OIEJX равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACSTX и OIEJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACSTXOIEJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.22

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.76

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.74

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.79

-0.28

Просадки

Сравнение просадок ACSTX и OIEJX

Максимальная просадка ACSTX за все время составила -58.61%, что больше максимальной просадки OIEJX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSTX и OIEJX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACSTXOIEJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.61%

-36.88%

-21.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.02%

-7.08%

-0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.61%

-14.16%

-1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.25%

-14.74%

-2.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.80%

-36.88%

-7.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.26%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.35%

-3.01%

-6.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

1.84%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ACSTX и OIEJX

Текущая волатильность для Invesco Comstock Fund (ACSTX) составляет 2.30%, в то время как у JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) волатильность равна 2.46%. Это указывает на то, что ACSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OIEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACSTXOIEJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

2.46%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

7.79%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.84%

10.30%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

14.30%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

16.78%

+2.67%

Сравнение комиссий ACSTX и OIEJX

ACSTX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии OIEJX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACSTX и OIEJX

Дивидендная доходность ACSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что меньше доходности OIEJX в 10.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACSTX
Invesco Comstock Fund		8.11%8.79%10.17%8.44%13.00%8.66%2.05%6.66%10.03%3.60%6.98%1.10%
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6		10.06%11.06%14.67%3.01%3.93%3.57%2.04%3.01%5.37%2.70%2.71%3.03%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, ACSTX and OIEJX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

OIEJX has higher volatility (2.46%) compared to ACSTX (2.30%). In terms of maximum drawdown, ACSTX dropped -58.61% vs OIEJX's -36.88%.

OIEJX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACSTX и OIEJX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор