Top 10 Sharpe Ratio based
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 3.04% |
MA Mastercard Inc | Financial Services | 9.86% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 33.39% |
NFLX Netflix, Inc. | Communication Services | 4.97% |
NOW ServiceNow, Inc. | Technology | 11.59% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 17.65% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | Technology | 9.02% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 7.56% |
V Visa Inc. | Financial Services | 2.93% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Top 10 Sharpe Ratio based и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 июл. 2012 г., начальной даты PANW
Доходность по периодам
Top 10 Sharpe Ratio based на 13 нояб. 2024 г. показал доходность в 53.62% с начала года и доходность в 41.04% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| Top 10 Sharpe Ratio based | 53.41% | 7.73% | 26.01% | 60.96% | 44.96% | 41.00% |
| Активы портфеля: | ||||||
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -5.50% | -15.71% | -12.76% | 16.20% | 29.40% | 48.96% |
MA Mastercard Inc | 23.07% | 3.00% | 14.27% | 32.00% | 13.88% | 20.82% |
MSFT Microsoft Corporation | 13.69% | 1.45% | 0.68% | 15.70% | 24.40% | 25.99% |
NFLX Netflix, Inc. | 70.57% | 16.48% | 35.36% | 85.10% | 23.08% | 31.22% |
NVDA NVIDIA Corporation | 195.43% | 5.94% | 54.60% | 194.66% | 96.24% | 77.64% |
V Visa Inc. | 19.78% | 10.47% | 10.58% | 26.29% | 12.31% | 18.27% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 36.45% | 7.61% | 28.83% | 54.06% | 37.48% | 27.04% |
NOW ServiceNow, Inc. | 47.99% | 10.68% | 37.47% | 59.83% | 32.21% | 31.59% |
TSLA Tesla, Inc. | 32.90% | 50.68% | 89.80% | 39.10% | 69.97% | 34.42% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Top 10 Sharpe Ratio based, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8.56% | 8.34% | 2.35% | -5.34% | 7.23% | 9.33% | -1.82% | 2.45% | 3.70% | 0.68% | 53.41% | ||
| 2023 | 15.87% | 6.09% | 11.70% | -0.33% | 15.27% | 8.86% | 1.87% | 0.27% | -6.00% | 0.47% | 14.81% | 2.42% | 94.81% |
| 2022 | -9.27% | -1.60% | 4.11% | -15.98% | -2.36% | -8.36% | 11.96% | -6.65% | -11.62% | 5.61% | 9.02% | -9.91% | -33.05% |
| 2021 | 0.30% | 1.14% | -1.91% | 7.10% | -0.84% | 10.96% | 3.89% | 7.00% | -3.13% | 15.99% | 5.25% | -1.63% | 51.65% |
| 2020 | 10.53% | -1.86% | -7.77% | 17.51% | 9.37% | 7.78% | 9.10% | 19.07% | -5.32% | -6.04% | 13.18% | 6.66% | 93.36% |
| 2019 | 9.32% | 7.62% | 4.83% | 5.41% | -10.04% | 9.50% | 2.59% | -1.66% | 0.11% | 8.02% | 6.93% | 6.41% | 58.99% |
| 2018 | 16.40% | 1.39% | -2.99% | 2.59% | 7.61% | 1.28% | 2.24% | 10.47% | 1.03% | -11.11% | -1.47% | -7.06% | 18.89% |
| 2017 | 8.23% | 0.04% | 0.83% | 2.45% | 10.64% | 1.09% | 5.61% | 3.43% | 2.24% | 8.20% | -0.88% | 0.64% | 50.80% |
| 2016 | -11.01% | -2.93% | 11.54% | -1.20% | 7.73% | -3.48% | 12.29% | 2.03% | 5.18% | 4.75% | 3.35% | 5.41% | 36.12% |
| 2015 | -3.75% | 9.59% | -4.65% | 10.33% | 2.35% | -2.41% | 4.54% | -3.64% | 1.47% | 11.47% | 7.33% | 1.54% | 37.63% |
| 2014 | 2.61% | 10.48% | -2.99% | -3.29% | 5.22% | 4.29% | -1.60% | 7.50% | -1.11% | 4.46% | 3.24% | -1.92% | 29.14% |
| 2013 | 6.04% | 4.48% | 3.21% | 12.07% | 10.73% | 0.69% | 3.15% | 5.67% | 5.51% | 0.85% | 5.11% | 4.11% | 81.34% |
Комиссия
Комиссия Top 10 Sharpe Ratio based составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Top 10 Sharpe Ratio based среди портфелей на нашем сайте составляет 65, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.40 | 0.87 | 1.11 | 0.49 | 0.90 |
MA Mastercard Inc | 2.10 | 2.77 | 1.39 | 2.80 | 6.98 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86 | 1.21 | 1.16 | 1.09 | 2.65 |
NFLX Netflix, Inc. | 2.95 | 3.89 | 1.52 | 2.45 | 20.63 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.88 | 3.90 | 1.50 | 7.43 | 23.42 |
V Visa Inc. | 1.67 | 2.22 | 1.32 | 2.20 | 5.60 |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 1.31 | 1.61 | 1.29 | 1.88 | 3.95 |
NOW ServiceNow, Inc. | 1.93 | 2.45 | 1.36 | 3.06 | 10.31 |
TSLA Tesla, Inc. | 0.78 | 1.55 | 1.19 | 0.73 | 2.08 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Top 10 Sharpe Ratio based за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.31%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.31% | 0.33% | 0.45% | 0.30% | 0.40% | 0.51% | 0.72% | 0.75% | 0.96% | 1.07% | 1.20% | 1.25% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MA Mastercard Inc | 0.51% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% | 0.25% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.71% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% |
V Visa Inc. | 0.69% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% | 0.62% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOW ServiceNow, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Top 10 Sharpe Ratio based показал максимальную просадку в 41.38%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 154 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.38% | 22 нояб. 2021 г. | 226 | 14 окт. 2022 г. | 154 | 26 мая 2023 г. | 380 |
| -34% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 46 | 20 мая 2020 г. | 64 |
| -27.09% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 117 |
| -24.91% | 30 дек. 2015 г. | 27 | 8 февр. 2016 г. | 76 | 26 мая 2016 г. | 103 |
| -14.07% | 3 сент. 2020 г. | 3 | 8 сент. 2020 г. | 59 | 1 дек. 2020 г. | 62 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Top 10 Sharpe Ratio based составляет 6.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TSLA | NFLX | PANW | AMD | V | NOW | MA | NVDA | MSFT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | 1.00 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.28 | 0.35 | 0.31 | 0.39 | 0.36 |
| NFLX | 0.37 | 1.00 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.44 | 0.38 | 0.43 | 0.44 |
| PANW | 0.35 | 0.35 | 1.00 | 0.34 | 0.37 | 0.54 | 0.37 | 0.42 | 0.41 |
| AMD | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 1.00 | 0.36 | 0.41 | 0.37 | 0.61 | 0.45 |
| V | 0.28 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 1.00 | 0.47 | 0.83 | 0.42 | 0.54 |
| NOW | 0.35 | 0.44 | 0.54 | 0.41 | 0.47 | 1.00 | 0.48 | 0.50 | 0.55 |
| MA | 0.31 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.83 | 0.48 | 1.00 | 0.44 | 0.56 |
| NVDA | 0.39 | 0.43 | 0.42 | 0.61 | 0.42 | 0.50 | 0.44 | 1.00 | 0.56 |
| MSFT | 0.36 | 0.44 | 0.41 | 0.45 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 1.00 |