Rmeulstee

График показывает рост $10,000 инвестированных в Rmeulstee и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Rmeulstee на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 46.20% с начала года и доходность в 42.73% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 11 мая 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +2.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.0 лет.

Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2021 г. с доходностью +42.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -27.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Rmeulstee закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 19 июл. 2021 г. с доходностью +30.3%, в то время как худший день был 22 июл. 2021 г. с доходностью -13.7%.

Rmeulstee: годовая альфа составляет 25.14%, бета — 1.12, а R² — 0.24 относительно S&P 500 Index с 11.05.2012.

• Портфель участвовал в 184.37% роста S&P 500 Index, но только в 86.73% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• R² 0.24 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия Rmeulstee составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Rmeulstee имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Rmeulstee имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.45
• За 5 лет: 1.35
• За 10 лет: 1.02
• За всё время: 0.89

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Rmeulstee за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.83%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Rmeulstee показал максимальную просадку в 54.66%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 194 торговые сессии.

Текущая просадка Rmeulstee составляет 4.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.