ETF Top Alpha Quaterly

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

ETF Top Alpha Quaterly

Currency in USD · Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
FDN First Trust Dow Jones Internet Index	Large Cap Growth Equities	10%
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	Technology Equities	10%
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF	Mid Cap Growth Equities	10%
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	All Cap Equities	10%
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	Large Cap Growth Equities	10%
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund	Technology Equities	10%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	10%
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	Technology Equities	10%
VGT Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	10%
VUG Vanguard Growth ETF	Large Cap Growth Equities	10%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 окт. 2013 г., начальной даты FTEC

Доходность по периодам

ETF Top Alpha Quaterly на 23 мая 2025 г. показал доходность в 0.79% с начала года и доходность в 15.96% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-1.34%	7.94%	-2.79%	10.16%	14.45%	10.68%
ETF Top Alpha Quaterly	-0.21%	13.24%	-1.65%	11.19%	15.89%	15.97%
Активы портфеля:
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	-5.88%	17.04%	-6.03%	-12.84%	21.01%	21.46%
FDN First Trust Dow Jones Internet Index	1.80%	13.27%	2.86%	22.98%	9.17%	13.93%
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund	1.86%	15.20%	-2.62%	-0.17%	14.06%	16.44%
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	9.37%	12.68%	5.67%	20.74%	14.04%	13.58%
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	2.74%	12.21%	-3.00%	18.74%	12.30%	11.02%
VGT Vanguard Information Technology ETF	-4.17%	14.69%	-4.02%	10.80%	19.21%	19.68%
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	-4.09%	14.59%	-3.99%	10.79%	19.38%	19.44%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	-3.17%	11.31%	-1.72%	13.96%	18.22%	15.64%
VUG Vanguard Growth ETF	-1.35%	12.19%	0.35%	15.60%	17.10%	15.05%
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF	0.95%	9.59%	-4.26%	12.04%	11.46%	11.18%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETF Top Alpha Quaterly, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	3.47%	-3.80%	-8.43%	1.80%	7.55%								-0.21%
2024	1.98%	7.18%	2.03%	-5.25%	4.81%	5.49%	-1.65%	1.57%	2.34%	-0.57%	7.44%	-1.93%	25.14%
2023	10.05%	-0.83%	6.36%	-1.61%	6.22%	6.41%	3.96%	-2.32%	-5.66%	-3.35%	12.64%	6.80%	43.78%
2022	-10.23%	-3.23%	2.32%	-13.14%	-1.93%	-9.61%	12.19%	-4.89%	-10.28%	5.69%	6.31%	-7.30%	-31.76%
2021	0.34%	2.15%	-0.18%	5.06%	-0.86%	6.12%	1.90%	3.34%	-5.10%	7.45%	0.34%	1.29%	23.42%
2020	2.08%	-6.38%	-11.11%	14.93%	8.25%	5.12%	7.06%	7.70%	-3.48%	-1.95%	12.55%	4.55%	42.67%
2019	9.85%	5.31%	2.69%	5.89%	-7.91%	7.83%	2.75%	-2.14%	0.32%	2.56%	4.60%	3.26%	39.59%
2018	7.59%	-1.17%	-2.10%	-0.55%	5.81%	-0.05%	2.07%	5.66%	-0.62%	-9.84%	1.13%	-8.15%	-1.71%
2017	4.37%	3.58%	1.91%	2.11%	4.03%	-1.24%	3.26%	1.81%	2.18%	5.23%	1.73%	0.24%	33.24%
2016	-7.21%	0.01%	7.50%	-1.82%	4.27%	-0.79%	6.41%	1.43%	1.88%	-1.81%	2.09%	1.01%	12.82%
2015	-2.60%	7.58%	-1.63%	0.43%	2.66%	-2.88%	2.08%	-5.81%	-2.60%	9.01%	0.99%	-2.13%	4.15%
2014	-1.72%	5.92%	-1.45%	-1.74%	3.52%	3.55%	-1.47%	4.88%	-1.66%	2.09%	4.14%	-0.77%	15.85%

Комиссия

Комиссия ETF Top Alpha Quaterly составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QTEC

First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund

FDN

First Trust Dow Jones Internet Index

SOXX

iShares PHLX Semiconductor ETF

IWP

iShares Russell Midcap Growth ETF

MTUM

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF

VGT

Vanguard Information Technology ETF

FTEC

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

IMCG

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

SCHG

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

VUG

Vanguard Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ETF Top Alpha Quaterly составляет 25, что хуже, чем результаты 75% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	-0.29	-0.12	0.98	-0.30	-0.66
FDN First Trust Dow Jones Internet Index	0.91	1.25	1.17	0.76	2.60
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund	-0.01	0.21	1.03	-0.01	-0.03
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	0.83	1.24	1.18	0.98	3.36
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	0.75	1.08	1.15	0.67	2.20
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.36	0.70	1.10	0.40	1.29
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	0.36	0.71	1.10	0.40	1.30
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.56	0.90	1.12	0.57	1.88
VUG Vanguard Growth ETF	0.62	0.98	1.14	0.65	2.19
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF	0.57	0.83	1.11	0.47	1.62

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ETF Top Alpha Quaterly имеет следующие коэффициенты Шарпа на 23 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.41
За 5 лет: 0.65
За 10 лет: 0.69
За всё время: 0.74

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.47 до 0.99, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ETF Top Alpha Quaterly за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.47%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.47%	0.46%	0.61%	0.80%	0.41%	0.54%	0.82%	1.00%	0.80%	1.08%	0.98%	1.00%
Активы портфеля:
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	0.73%	0.67%	0.78%	1.25%	0.64%	0.81%	1.23%	1.37%	0.90%	1.08%	1.29%	1.56%
FDN First Trust Dow Jones Internet Index	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund	0.02%	0.02%	0.14%	0.15%	0.02%	0.44%	0.68%	0.91%	0.80%	1.29%	0.99%	1.22%
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	0.85%	0.75%	1.35%	1.80%	0.55%	0.83%	1.48%	1.27%	1.02%	1.43%	1.12%	1.04%
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	0.38%	0.40%	0.54%	0.77%	0.30%	0.38%	0.60%	1.02%	0.78%	1.47%	0.98%	1.03%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.54%	0.60%	0.65%	0.91%	0.64%	0.82%	1.11%	1.29%	0.99%	1.31%	1.28%	1.12%
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	0.51%	0.49%	0.77%	0.93%	0.63%	0.83%	1.03%	1.20%	0.96%	1.25%	1.27%	1.09%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.42%	0.40%	0.46%	0.55%	0.42%	0.52%	0.82%	1.27%	1.01%	1.04%	1.22%	1.09%
VUG Vanguard Growth ETF	0.48%	0.47%	0.58%	0.70%	0.48%	0.66%	0.95%	1.32%	1.14%	1.39%	1.30%	1.21%
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF	0.76%	0.78%	0.85%	0.91%	0.41%	0.09%	0.30%	0.35%	0.45%	0.52%	0.38%	0.60%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

ETF Top Alpha Quaterly показал максимальную просадку в 37.63%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 322 торговые сессии.

Текущая просадка ETF Top Alpha Quaterly составляет 5.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-37.63%	17 нояб. 2021 г.	229	14 окт. 2022 г.	322	29 янв. 2024 г.	551
-32.28%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	53	8 июн. 2020 г.	76
-25.2%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-22.92%	30 авг. 2018 г.	80	24 дек. 2018 г.	59	21 мар. 2019 г.	139
-17.05%	2 дек. 2015 г.	47	9 февр. 2016 г.	104	8 июл. 2016 г.	151

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	SOXX	MTUM	FDN	IMCG	IWP	QTEC	FTEC	VGT	SCHG	VUG	Portfolio
^GSPC	1.00	0.77	0.86	0.80	0.86	0.89	0.84	0.90	0.90	0.94	0.94	0.92
SOXX	0.77	1.00	0.73	0.71	0.74	0.78	0.93	0.86	0.86	0.79	0.80	0.89
MTUM	0.86	0.73	1.00	0.78	0.83	0.85	0.79	0.84	0.84	0.87	0.87	0.88
FDN	0.80	0.71	0.78	1.00	0.83	0.86	0.85	0.87	0.86	0.88	0.88	0.90
IMCG	0.86	0.74	0.83	0.83	1.00	0.96	0.83	0.83	0.83	0.87	0.86	0.91
IWP	0.89	0.78	0.85	0.86	0.96	1.00	0.87	0.87	0.87	0.90	0.90	0.94
QTEC	0.84	0.93	0.79	0.85	0.83	0.87	1.00	0.93	0.93	0.89	0.89	0.96
FTEC	0.90	0.86	0.84	0.87	0.83	0.87	0.93	1.00	1.00	0.95	0.95	0.97
VGT	0.90	0.86	0.84	0.86	0.83	0.87	0.93	1.00	1.00	0.95	0.95	0.97
SCHG	0.94	0.79	0.87	0.88	0.87	0.90	0.89	0.95	0.95	1.00	0.99	0.96
VUG	0.94	0.80	0.87	0.88	0.86	0.90	0.89	0.95	0.95	0.99	1.00	0.96
Portfolio	0.92	0.89	0.88	0.90	0.91	0.94	0.96	0.97	0.97	0.96	0.96	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 окт. 2013 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

ETF Top Alpha Quaterly

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество