PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
ETF Top Alpha Quaterly
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

ETF Top Alpha Quaterly

Последнее обновление 7 сент. 2024 г.

Распределение активов

SOXX 10%FDN 10%QTEC 10%MTUM 10%IWP 10%VGT 10%FTEC 10%SCHG 10%VUG 10%IMCG 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		Large Cap Growth Equities
10%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		Technology Equities
10%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		Mid Cap Growth Equities
10%
IWP
iShares Russell Midcap Growth ETF		All Cap Equities
10%
MTUM
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF		Large Cap Growth Equities
10%
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund		Technology Equities
10%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		Large Cap Growth Equities
10%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		Technology Equities
10%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		Technology Equities
10%
VUG
Vanguard Growth ETF		Large Cap Growth Equities
10%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF Top Alpha Quaterly и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-1.01%
5.56%
ETF Top Alpha Quaterly
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 окт. 2013 г., начальной даты FTEC

Доходность по периодам

ETF Top Alpha Quaterly на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 9.33% с начала года и доходность в 15.52% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.39%4.02%5.56%21.51%12.69%10.55%
ETF Top Alpha Quaterly9.33%0.34%-1.01%21.54%15.70%15.47%
Активы портфеля:
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		6.44%-4.28%-10.40%24.83%24.63%22.85%
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		3.52%2.10%-4.57%13.24%6.93%11.97%
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund		0.46%-1.12%-7.58%16.46%14.93%16.29%
MTUM
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF		18.80%1.77%0.39%28.43%10.32%12.34%
IWP
iShares Russell Midcap Growth ETF		3.93%0.68%-3.33%14.80%9.21%9.88%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		10.57%0.17%2.62%23.14%20.82%19.39%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		10.70%0.11%2.60%23.63%20.97%19.16%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		16.22%0.90%5.82%27.39%18.49%15.44%
VUG
Vanguard Growth ETF		14.88%1.07%5.22%25.44%17.06%14.53%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		6.16%1.55%-1.72%15.34%11.38%10.95%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETF Top Alpha Quaterly, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.98%7.18%2.03%-5.25%4.81%5.49%-1.65%1.57%9.33%
202310.05%-0.83%6.36%-1.61%6.22%6.41%3.96%-2.32%-5.66%-3.35%12.64%6.80%43.78%
2022-10.23%-3.23%2.32%-13.14%-1.93%-9.61%12.19%-4.89%-10.28%5.69%6.31%-7.30%-31.76%
20210.34%2.15%-0.18%5.06%-0.86%6.12%1.90%3.34%-5.10%7.45%0.34%1.29%23.42%
20202.08%-6.38%-11.11%14.93%8.25%5.12%7.06%7.70%-3.48%-1.95%12.55%4.55%42.67%
20199.85%5.31%2.69%5.89%-7.91%7.83%2.75%-2.14%0.32%2.56%4.60%3.26%39.59%
20187.59%-1.17%-2.10%-0.55%5.81%-0.05%2.07%5.66%-0.62%-9.84%1.13%-8.15%-1.71%
20174.37%3.58%1.91%2.11%4.03%-1.24%3.26%1.81%2.18%5.23%1.73%0.24%33.24%
2016-7.21%0.01%7.49%-1.82%4.27%-0.79%6.41%1.43%1.88%-1.81%2.09%1.01%12.82%
2015-2.61%7.58%-1.63%0.43%2.66%-2.88%2.08%-5.81%-2.60%9.01%0.99%-2.13%4.15%
2014-1.72%5.92%-1.45%-1.74%3.52%3.55%-1.47%4.88%-1.66%2.09%4.14%-0.77%15.85%
20130.21%2.62%4.07%7.02%

Комиссия

Комиссия ETF Top Alpha Quaterly составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund
График комиссии QTEC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index
График комиссии FDN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
График комиссии SOXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
IWP
iShares Russell Midcap Growth ETF
График комиссии IWP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%
MTUM
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF
График комиссии MTUM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
График комиссии FTEC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
График комиссии IMCG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
VUG
Vanguard Growth ETF
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ETF Top Alpha Quaterly среди портфелей на нашем сайте составляет 19, что соответствует нижним 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ETF Top Alpha Quaterly, с текущим значением в 1919
ETF Top Alpha Quaterly
Ранг коэф-та Шарпа ETF Top Alpha Quaterly, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETF Top Alpha Quaterly, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETF Top Alpha Quaterly, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETF Top Alpha Quaterly, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETF Top Alpha Quaterly, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETF Top Alpha Quaterly
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ETF Top Alpha Quaterly, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ETF Top Alpha Quaterly, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ETF Top Alpha Quaterly, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ETF Top Alpha Quaterly, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ETF Top Alpha Quaterly, с текущим значением в 5.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.005.16
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.007.96
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		0.641.051.130.862.75
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		0.661.001.130.322.71
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund		0.641.001.120.642.84
MTUM
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF		1.512.121.271.028.08
IWP
iShares Russell Midcap Growth ETF		0.861.271.150.463.74
VGT
Vanguard Information Technology ETF		1.041.461.191.415.04
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		1.061.491.191.445.19
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		1.552.101.281.777.87
VUG
Vanguard Growth ETF		1.441.961.261.336.83
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.941.391.160.493.87

Коэффициент Шарпа

ETF Top Alpha Quaterly на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.07. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 1.91, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.07
1.66
ETF Top Alpha Quaterly
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ETF Top Alpha Quaterly за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.51%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ETF Top Alpha Quaterly0.51%0.61%0.80%0.41%0.54%0.82%1.00%0.80%1.10%0.98%1.00%0.76%
Активы портфеля:
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		0.72%0.78%1.25%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%1.18%
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund		0.06%0.14%0.15%0.02%0.44%0.68%0.91%0.80%1.29%0.99%1.22%0.72%
MTUM
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF		0.61%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%1.04%1.02%
IWP
iShares Russell Midcap Growth ETF		0.51%0.54%0.77%0.30%0.38%0.59%1.02%0.78%1.46%0.98%1.03%0.80%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.69%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.71%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%1.09%0.18%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.27%1.22%1.09%1.07%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.53%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.83%0.85%0.91%0.41%0.09%0.29%0.35%0.45%0.52%0.38%0.60%0.36%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-10.02%
-4.57%
ETF Top Alpha Quaterly
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ETF Top Alpha Quaterly показал максимальную просадку в 37.63%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 322 торговые сессии.

Текущая просадка ETF Top Alpha Quaterly составляет 10.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.63%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.32229 янв. 2024 г.551
-32.28%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-22.92%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.139
-17.05%2 дек. 2015 г.479 февр. 2016 г.1048 июл. 2016 г.151
-13.45%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ETF Top Alpha Quaterly составляет 7.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.57%
4.88%
ETF Top Alpha Quaterly
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SOXXMTUMFDNIMCGIWPQTECSCHGFTECVGTVUG
SOXX1.000.730.710.740.780.930.790.860.860.80
MTUM0.731.000.780.820.850.790.870.840.840.87
FDN0.710.781.000.840.860.850.880.870.860.88
IMCG0.740.820.841.000.960.840.870.830.830.87
IWP0.780.850.860.961.000.870.900.870.870.90
QTEC0.930.790.850.840.871.000.890.930.930.89
SCHG0.790.870.880.870.900.891.000.950.950.99
FTEC0.860.840.870.830.870.930.951.001.000.95
VGT0.860.840.860.830.870.930.951.001.000.95
VUG0.800.870.880.870.900.890.990.950.951.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 окт. 2013 г.