ETF Top Alpha Quaterly
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF Top Alpha Quaterly и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 окт. 2013 г., начальной даты FTEC
Доходность по периодам
ETF Top Alpha Quaterly на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 9.33% с начала года и доходность в 15.52% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
ETF Top Alpha Quaterly | 9.33% | 0.34% | -1.01% | 21.54% | 15.70% | 15.47% |
Активы портфеля: | ||||||
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 6.44% | -4.28% | -10.40% | 24.83% | 24.63% | 22.85% |
FDN First Trust Dow Jones Internet Index | 3.52% | 2.10% | -4.57% | 13.24% | 6.93% | 11.97% |
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund | 0.46% | -1.12% | -7.58% | 16.46% | 14.93% | 16.29% |
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 18.80% | 1.77% | 0.39% | 28.43% | 10.32% | 12.34% |
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF | 3.93% | 0.68% | -3.33% | 14.80% | 9.21% | 9.88% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 10.57% | 0.17% | 2.62% | 23.14% | 20.82% | 19.39% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 10.70% | 0.11% | 2.60% | 23.63% | 20.97% | 19.16% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 16.22% | 0.90% | 5.82% | 27.39% | 18.49% | 15.44% |
VUG Vanguard Growth ETF | 14.88% | 1.07% | 5.22% | 25.44% | 17.06% | 14.53% |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 6.16% | 1.55% | -1.72% | 15.34% | 11.38% | 10.95% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETF Top Alpha Quaterly, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.98% | 7.18% | 2.03% | -5.25% | 4.81% | 5.49% | -1.65% | 1.57% | 9.33% | ||||
2023 | 10.05% | -0.83% | 6.36% | -1.61% | 6.22% | 6.41% | 3.96% | -2.32% | -5.66% | -3.35% | 12.64% | 6.80% | 43.78% |
2022 | -10.23% | -3.23% | 2.32% | -13.14% | -1.93% | -9.61% | 12.19% | -4.89% | -10.28% | 5.69% | 6.31% | -7.30% | -31.76% |
2021 | 0.34% | 2.15% | -0.18% | 5.06% | -0.86% | 6.12% | 1.90% | 3.34% | -5.10% | 7.45% | 0.34% | 1.29% | 23.42% |
2020 | 2.08% | -6.38% | -11.11% | 14.93% | 8.25% | 5.12% | 7.06% | 7.70% | -3.48% | -1.95% | 12.55% | 4.55% | 42.67% |
2019 | 9.85% | 5.31% | 2.69% | 5.89% | -7.91% | 7.83% | 2.75% | -2.14% | 0.32% | 2.56% | 4.60% | 3.26% | 39.59% |
2018 | 7.59% | -1.17% | -2.10% | -0.55% | 5.81% | -0.05% | 2.07% | 5.66% | -0.62% | -9.84% | 1.13% | -8.15% | -1.71% |
2017 | 4.37% | 3.58% | 1.91% | 2.11% | 4.03% | -1.24% | 3.26% | 1.81% | 2.18% | 5.23% | 1.73% | 0.24% | 33.24% |
2016 | -7.21% | 0.01% | 7.49% | -1.82% | 4.27% | -0.79% | 6.41% | 1.43% | 1.88% | -1.81% | 2.09% | 1.01% | 12.82% |
2015 | -2.61% | 7.58% | -1.63% | 0.43% | 2.66% | -2.88% | 2.08% | -5.81% | -2.60% | 9.01% | 0.99% | -2.13% | 4.15% |
2014 | -1.72% | 5.92% | -1.45% | -1.74% | 3.52% | 3.55% | -1.47% | 4.88% | -1.66% | 2.09% | 4.14% | -0.77% | 15.85% |
2013 | 0.21% | 2.62% | 4.07% | 7.02% |
Комиссия
Комиссия ETF Top Alpha Quaterly составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ETF Top Alpha Quaterly среди портфелей на нашем сайте составляет 19, что соответствует нижним 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.64 | 1.05 | 1.13 | 0.86 | 2.75 |
FDN First Trust Dow Jones Internet Index | 0.66 | 1.00 | 1.13 | 0.32 | 2.71 |
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund | 0.64 | 1.00 | 1.12 | 0.64 | 2.84 |
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 1.51 | 2.12 | 1.27 | 1.02 | 8.08 |
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF | 0.86 | 1.27 | 1.15 | 0.46 | 3.74 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.04 | 1.46 | 1.19 | 1.41 | 5.04 |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 1.06 | 1.49 | 1.19 | 1.44 | 5.19 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 1.55 | 2.10 | 1.28 | 1.77 | 7.87 |
VUG Vanguard Growth ETF | 1.44 | 1.96 | 1.26 | 1.33 | 6.83 |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.94 | 1.39 | 1.16 | 0.49 | 3.87 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ETF Top Alpha Quaterly за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.51%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF Top Alpha Quaterly | 0.51% | 0.61% | 0.80% | 0.41% | 0.54% | 0.82% | 1.00% | 0.80% | 1.10% | 0.98% | 1.00% | 0.76% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.72% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% | 1.18% |
FDN First Trust Dow Jones Internet Index | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund | 0.06% | 0.14% | 0.15% | 0.02% | 0.44% | 0.68% | 0.91% | 0.80% | 1.29% | 0.99% | 1.22% | 0.72% |
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.61% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% | 1.04% | 1.02% |
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF | 0.51% | 0.54% | 0.77% | 0.30% | 0.38% | 0.59% | 1.02% | 0.78% | 1.46% | 0.98% | 1.03% | 0.80% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.69% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.71% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% | 1.09% | 0.18% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.27% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.53% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.83% | 0.85% | 0.91% | 0.41% | 0.09% | 0.29% | 0.35% | 0.45% | 0.52% | 0.38% | 0.60% | 0.36% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ETF Top Alpha Quaterly показал максимальную просадку в 37.63%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 322 торговые сессии.
Текущая просадка ETF Top Alpha Quaterly составляет 10.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-37.63% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 322 | 29 янв. 2024 г. | 551 |
-32.28% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
-22.92% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
-17.05% | 2 дек. 2015 г. | 47 | 9 февр. 2016 г. | 104 | 8 июл. 2016 г. | 151 |
-13.45% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ETF Top Alpha Quaterly составляет 7.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
SOXX | MTUM | FDN | IMCG | IWP | QTEC | SCHG | FTEC | VGT | VUG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXX | 1.00 | 0.73 | 0.71 | 0.74 | 0.78 | 0.93 | 0.79 | 0.86 | 0.86 | 0.80 |
MTUM | 0.73 | 1.00 | 0.78 | 0.82 | 0.85 | 0.79 | 0.87 | 0.84 | 0.84 | 0.87 |
FDN | 0.71 | 0.78 | 1.00 | 0.84 | 0.86 | 0.85 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.88 |
IMCG | 0.74 | 0.82 | 0.84 | 1.00 | 0.96 | 0.84 | 0.87 | 0.83 | 0.83 | 0.87 |
IWP | 0.78 | 0.85 | 0.86 | 0.96 | 1.00 | 0.87 | 0.90 | 0.87 | 0.87 | 0.90 |
QTEC | 0.93 | 0.79 | 0.85 | 0.84 | 0.87 | 1.00 | 0.89 | 0.93 | 0.93 | 0.89 |
SCHG | 0.79 | 0.87 | 0.88 | 0.87 | 0.90 | 0.89 | 1.00 | 0.95 | 0.95 | 0.99 |
FTEC | 0.86 | 0.84 | 0.87 | 0.83 | 0.87 | 0.93 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 0.95 |
VGT | 0.86 | 0.84 | 0.86 | 0.83 | 0.87 | 0.93 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 0.95 |
VUG | 0.80 | 0.87 | 0.88 | 0.87 | 0.90 | 0.89 | 0.99 | 0.95 | 0.95 | 1.00 |