Optimized Sharpe- All Danielfin Sectors- July 2025- All AI of 10

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
DASH DoorDash, Inc.	Communication Services	8.16%
ENVA Enova International, Inc.	Financial Services	8.16%
GERN Geron Corporation	Healthcare	1.04%
HMN Horace Mann Educators Corporation	Financial Services	12.24%
LESL Leslie's, Inc.	Consumer Cyclical	1.04%
MMM 3M Company	Industrials	12.24%
PGR The Progressive Corporation	Financial Services	12.24%
SLM SLM Corporation	Financial Services	12.24%
TGLS Tecnoglass Inc.	Basic Materials	8.16%
TRV The Travelers Companies, Inc.	Financial Services	12.24%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	12.24%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Optimized Sharpe- All Danielfin Sectors- July 2025- All AI of 10 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждую неделю

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 дек. 2020 г., начальной даты DASH

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Optimized Sharpe- All Danielfin Sectors- July 2025- All AI of 10	0.38%	-2.35%	-7.85%	-7.49%	-3.46%	24.61%	16.89%	—
Активы портфеля:
PGR The Progressive Corporation	1.03%	-8.44%	-8.77%	-14.68%	-26.04%	13.80%	18.00%	22.03%
SLM SLM Corporation	-0.46%	13.52%	-19.50%	-19.65%	-26.81%	22.90%	5.72%	14.47%
WMT Walmart Inc.	0.84%	-1.46%	13.14%	24.19%	41.38%	37.98%	24.34%	20.62%
HMN Horace Mann Educators Corporation	1.05%	0.34%	-5.63%	-0.67%	2.64%	12.50%	3.68%	6.67%
MMM 3M Company	-0.54%	-8.84%	-9.36%	-8.22%	-0.42%	22.35%	1.44%	3.72%
TRV The Travelers Companies, Inc.	1.19%	-5.12%	1.72%	5.78%	12.92%	21.72%	16.59%	12.01%
ENVA Enova International, Inc.	-0.01%	-3.22%	-12.93%	19.73%	32.03%	45.94%	30.55%	37.44%
DASH DoorDash, Inc.	3.95%	-10.83%	-30.92%	-42.07%	-17.33%	34.75%	3.28%	—
TGLS Tecnoglass Inc.	-2.69%	-4.51%	-12.69%	-33.65%	-40.60%	1.29%	30.57%	17.30%
LESL Leslie's, Inc.	-5.19%	37.89%	-22.42%	-77.02%	-90.79%	-82.00%	-69.65%	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 10 дек. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.

Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -9.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Optimized Sharpe- All Danielfin Sectors- July 2025- All AI of 10 закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.7%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	-1.21%	-4.13%	-3.48%	0.81%									-7.85%
2025	5.78%	3.51%	-3.30%	-0.03%	6.66%	0.85%	-2.59%	2.91%	-0.69%	-3.89%	2.83%	0.97%	13.09%
2024	3.97%	5.80%	7.41%	-0.74%	0.38%	-1.24%	9.94%	7.81%	3.35%	0.78%	13.26%	-5.21%	54.10%
2023	5.34%	-1.69%	-2.02%	2.44%	-3.25%	8.80%	2.10%	-4.96%	-2.90%	-0.16%	7.71%	11.06%	23.14%
2022	-4.68%	0.16%	5.12%	-6.81%	0.91%	-9.26%	4.67%	-0.82%	-6.88%	11.35%	8.71%	-3.88%	-3.68%
2021	1.40%	3.52%	10.66%	2.55%	8.68%	-0.84%	-2.22%	4.29%	-3.81%	4.54%	-2.12%	3.81%	33.76%

Метрики бенчмарка

Optimized Sharpe- All Danielfin Sectors- July 2025- All AI of 10: годовая альфа составляет 9.90%, бета — 0.85, а R² — 0.57 относительно S&P 500 Index с 10.12.2020.

Портфель участвовал в 108.97% роста S&P 500 Index, но только в 73.35% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 9.90% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 9.90%

Бета: 0.85

R²: 0.57

Участие в росте: 108.97%

Участие в снижении: 73.35%

Комиссия

Комиссия Optimized Sharpe- All Danielfin Sectors- July 2025- All AI of 10 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Optimized Sharpe- All Danielfin Sectors- July 2025- All AI of 10 имеет ранг 4 по соотношению доходности и риска — в нижних 4% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.18	0.88	-1.06
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.12	1.37	-1.49
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.98	1.21	-0.22
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.18	1.39	-1.57
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.48	6.43	-6.92
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
PGR The Progressive Corporation	6	-1.04	-1.35	0.83	-0.91	-1.47
SLM SLM Corporation	15	-0.66	-0.69	0.90	-0.57	-1.27
WMT Walmart Inc.	87	1.72	2.65	1.33	3.92	10.75
HMN Horace Mann Educators Corporation	41	0.12	0.32	1.04	0.25	0.50
MMM 3M Company	36	-0.01	0.20	1.03	-0.02	-0.06
TRV The Travelers Companies, Inc.	60	0.61	0.96	1.13	1.11	3.35
ENVA Enova International, Inc.	65	0.77	1.29	1.17	1.49	3.69
DASH DoorDash, Inc.	26	-0.38	-0.24	0.97	-0.30	-0.69
TGLS Tecnoglass Inc.	10	-0.96	-1.44	0.83	-0.71	-1.23
LESL Leslie's, Inc.	6	-0.80	-2.04	0.77	-0.96	-1.30

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Optimized Sharpe- All Danielfin Sectors- July 2025- All AI of 10 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: -0.18
За 5 лет: 0.90
За всё время: 1.06

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Optimized Sharpe- All Danielfin Sectors- July 2025- All AI of 10 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.21%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.21%	1.48%	3.05%	1.97%	1.90%	2.19%	1.81%	2.42%	1.96%	1.79%	1.70%	1.62%
Активы портфеля:
PGR The Progressive Corporation	7.17%	2.15%	0.48%	0.25%	0.31%	6.23%	2.68%	3.89%	1.86%	1.21%	2.50%	2.16%
SLM SLM Corporation	2.40%	1.92%	1.67%	2.30%	2.65%	1.02%	0.97%	1.35%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
WMT Walmart Inc.	0.76%	0.84%	0.92%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.89%	3.20%
HMN Horace Mann Educators Corporation	3.26%	3.03%	3.47%	4.04%	3.43%	3.20%	2.85%	2.63%	3.04%	2.49%	2.48%	3.01%
MMM 3M Company	2.06%	1.82%	16.27%	5.49%	4.97%	3.33%	3.36%	3.26%	2.86%	2.00%	2.49%	2.72%
TRV The Travelers Companies, Inc.	1.50%	1.50%	1.72%	2.06%	1.96%	2.23%	2.40%	2.36%	2.53%	2.09%	2.14%	2.11%
ENVA Enova International, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DASH DoorDash, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TGLS Tecnoglass Inc.	1.37%	1.19%	0.61%	0.79%	0.91%	0.56%	1.59%	6.79%	5.20%	7.21%	2.04%	0.00%
LESL Leslie's, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Optimized Sharpe- All Danielfin Sectors- July 2025- All AI of 10 показал максимальную просадку в 22.60%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 251 торговую сессию.

Текущая просадка Optimized Sharpe- All Danielfin Sectors- July 2025- All AI of 10 составляет 10.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-22.6%	15 нояб. 2021 г.	148	16 июн. 2022 г.	251	16 июн. 2023 г.	399
-14.25%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	23	12 мая 2025 г.	57
-13.06%	5 сент. 2025 г.	141	27 мар. 2026 г.	—	—	—
-10.26%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	24	1 дек. 2023 г.	87
-6.67%	2 дек. 2024 г.	27	10 янв. 2025 г.	10	27 янв. 2025 г.	37

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 9.08, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	GERN	WMT	PGR	LESL	DASH	HMN	TGLS	TRV	MMM	SLM	ENVA	Portfolio
Benchmark	1.00	0.32	0.33	0.24	0.36	0.50	0.30	0.44	0.34	0.51	0.52	0.54	0.68
GERN	0.32	1.00	0.10	0.00	0.22	0.25	0.07	0.22	0.04	0.17	0.18	0.21	0.29
WMT	0.33	0.10	1.00	0.28	0.14	0.13	0.17	0.14	0.26	0.26	0.19	0.16	0.39
PGR	0.24	0.00	0.28	1.00	0.06	0.02	0.39	0.14	0.55	0.25	0.18	0.18	0.46
LESL	0.36	0.22	0.14	0.06	1.00	0.27	0.14	0.26	0.11	0.26	0.31	0.30	0.39
DASH	0.50	0.25	0.13	0.02	0.27	1.00	0.08	0.25	0.03	0.22	0.29	0.30	0.48
HMN	0.30	0.07	0.17	0.39	0.14	0.08	1.00	0.22	0.53	0.30	0.33	0.40	0.57
TGLS	0.44	0.22	0.14	0.14	0.26	0.25	0.22	1.00	0.22	0.34	0.38	0.43	0.62
TRV	0.34	0.04	0.26	0.55	0.11	0.03	0.53	0.22	1.00	0.38	0.35	0.34	0.58
MMM	0.51	0.17	0.26	0.25	0.26	0.22	0.30	0.34	0.38	1.00	0.37	0.40	0.61
SLM	0.52	0.18	0.19	0.18	0.31	0.29	0.33	0.38	0.35	0.37	1.00	0.61	0.69
ENVA	0.54	0.21	0.16	0.18	0.30	0.30	0.40	0.43	0.34	0.40	0.61	1.00	0.71
Portfolio	0.68	0.29	0.39	0.46	0.39	0.48	0.57	0.62	0.58	0.61	0.69	0.71	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 дек. 2020 г.

Optimized Sharpe- All Danielfin Sectors- July 2025- All AI of 10

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов