Arnaud 4
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Arnaud 4 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX
Доходность по периодам
Arnaud 4 на 22 апр. 2025 г. показал доходность в -0.42% с начала года и доходность в 10.30% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -12.30% | -8.99% | -11.89% | 3.84% | 13.06% | 9.34% |
| Arnaud 4 | -0.42% | -2.09% | -0.55% | 13.78% | 12.59% | 10.30% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -12.53% | -9.10% | -11.69% | 4.39% | 14.36% | 10.59% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | -12.06% | -8.88% | -11.39% | 5.10% | 14.70% | 11.22% |
QQQ Invesco QQQ | -15.15% | -9.79% | -12.31% | 5.09% | 16.27% | 15.58% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.99% | -3.72% | -1.42% | 9.00% | 10.30% | 4.44% |
GLD SPDR Gold Trust | 30.34% | 13.32% | 25.62% | 42.78% | 14.37% | 10.85% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.43% | -1.14% | 0.39% | 5.92% | -1.07% | 1.26% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.91% | 1.31% | 1.48% | 5.61% | 0.22% | 1.79% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 1.26% | 0.33% | 2.17% | 4.84% | 2.53% | 1.75% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Arnaud 4, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.23% | -0.32% | -1.09% | -2.16% | -0.42% | ||||||||
| 2024 | 0.38% | 3.03% | 3.66% | -1.91% | 3.54% | 2.38% | 1.92% | 1.76% | 2.74% | 0.14% | 2.65% | -1.48% | 20.28% |
| 2023 | 6.41% | -2.62% | 5.20% | 0.94% | 1.07% | 3.32% | 2.68% | -1.43% | -4.14% | 0.20% | 6.68% | 3.77% | 23.64% |
| 2022 | -4.34% | -0.56% | 1.97% | -6.86% | -0.98% | -5.40% | 5.51% | -3.65% | -6.91% | 3.35% | 5.90% | -3.41% | -15.34% |
| 2021 | -1.02% | -0.44% | 1.65% | 3.93% | 1.91% | 0.28% | 1.95% | 1.83% | -3.72% | 4.32% | -0.34% | 2.60% | 13.44% |
| 2020 | 1.63% | -4.24% | -6.81% | 9.67% | 4.02% | 2.82% | 6.26% | 4.59% | -3.45% | -1.60% | 5.55% | 4.29% | 23.63% |
| 2019 | 5.80% | 1.78% | 1.23% | 2.45% | -3.57% | 6.18% | 0.94% | 0.97% | 0.09% | 2.33% | 1.39% | 2.79% | 24.40% |
| 2018 | 4.45% | -2.36% | -1.36% | 0.02% | 1.65% | -0.40% | 1.39% | 1.73% | -0.06% | -4.09% | 0.87% | -3.42% | -1.88% |
| 2017 | 2.98% | 3.06% | 0.45% | 1.44% | 1.35% | -0.63% | 2.18% | 1.56% | -0.01% | 1.62% | 1.59% | 1.18% | 18.06% |
| 2016 | -2.02% | 2.45% | 3.69% | 0.92% | -0.11% | 1.93% | 3.44% | -0.47% | 0.69% | -1.87% | -0.67% | 0.71% | 8.83% |
| 2015 | 0.86% | 1.97% | -1.42% | 0.75% | 0.89% | -1.75% | 0.13% | -3.16% | -1.84% | 5.92% | -1.25% | -1.22% | -0.45% |
| 2014 | -0.86% | 4.41% | -0.98% | 0.34% | 1.12% | 2.96% | -1.30% | 2.67% | -2.44% | 0.77% | 1.77% | -0.32% | 8.20% |
Комиссия
Комиссия Arnaud 4 составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Arnaud 4 составляет 86, что ставит его в топ 14% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.17 | 0.38 | 1.06 | 0.17 | 0.74 |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.20 | 0.42 | 1.06 | 0.21 | 0.92 |
QQQ Invesco QQQ | 0.09 | 0.31 | 1.04 | 0.10 | 0.37 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.53 | 0.86 | 1.12 | 0.66 | 2.10 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.63 | 3.46 | 1.46 | 5.38 | 14.44 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.09 | 1.59 | 1.19 | 0.43 | 2.82 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.50 | 2.17 | 1.26 | 0.63 | 6.72 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.63 | 253.38 | 147.29 | 448.78 | 4,119.54 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Arnaud 4 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.57%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.57% | 1.49% | 1.53% | 1.22% | 1.01% | 0.95% | 1.41% | 1.51% | 1.25% | 1.32% | 1.30% | 1.34% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.48% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.39% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
QQQ Invesco QQQ | 0.69% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.19% | 3.37% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.74% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.25% | 4.18% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.77% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Arnaud 4 показал максимальную просадку в 20.89%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 280 торговых сессий.
Текущая просадка Arnaud 4 составляет 5.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.89% | 19 нояб. 2021 г. | 227 | 14 окт. 2022 г. | 280 | 27 нояб. 2023 г. | 507 |
| -20.7% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 53 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -11.19% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -10.4% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 37 | 19 февр. 2019 г. | 266 |
| -8.89% | 19 мая 2015 г. | 170 | 20 янв. 2016 г. | 57 | 12 апр. 2016 г. | 227 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Arnaud 4 составляет 9.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 6.12, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| BIL | GLD | BNDX | BND | VXUS | QQQ | VTI | SPY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIL | 1.00 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| GLD | 0.04 | 1.00 | 0.26 | 0.37 | 0.16 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| BNDX | 0.02 | 0.26 | 1.00 | 0.72 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | -0.01 |
| BND | 0.02 | 0.37 | 0.72 | 1.00 | 0.02 | 0.00 | -0.03 | -0.03 |
| VXUS | 0.01 | 0.16 | 0.01 | 0.02 | 1.00 | 0.71 | 0.81 | 0.80 |
| QQQ | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.71 | 1.00 | 0.90 | 0.90 |
| VTI | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.03 | 0.81 | 0.90 | 1.00 | 0.99 |
| SPY | 0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.03 | 0.80 | 0.90 | 0.99 | 1.00 |