Magnum Experiment 97B

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Magnum Experiment 97B

Currency in USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ABBV AbbVie Inc.	Healthcare	4.92%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	5.22%
GE General Electric Company	Industrials	10.14%
GOOGL Alphabet Inc Class A	Communication Services	6.47%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	12.14%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	4.33%
PM Philip Morris International Inc.	Consumer Defensive	29.58%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	Healthcare	3.11%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	23.54%
XOM Exxon Mobil Corporation	Energy	0.55%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 янв. 2013 г., начальной даты ABBV

Доходность по периодам

Magnum Experiment 97B на 1 июн. 2025 г. показал доходность в 25.96% с начала года и доходность в 23.41% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.51%	5.49%	-2.00%	12.02%	14.19%	10.85%
Magnum Experiment 97B	25.96%	6.87%	23.69%	60.28%	33.02%	23.41%
Активы портфеля:
ABBV AbbVie Inc.	6.70%	-3.74%	3.65%	19.62%	19.77%	15.54%
AVGO Broadcom Inc.	4.73%	22.67%	50.21%	84.43%	56.68%	36.05%
GE General Electric Company	47.71%	20.78%	35.47%	49.90%	50.36%	8.05%
GOOGL Alphabet Inc Class A	-9.17%	6.47%	1.89%	0.04%	19.21%	20.07%
NFLX Netflix, Inc.	35.44%	6.51%	36.13%	88.15%	23.53%	29.77%
NVDA NVIDIA Corporation	0.63%	21.07%	-2.24%	23.29%	72.51%	74.01%
PM Philip Morris International Inc.	51.38%	6.20%	38.44%	86.13%	26.18%	13.72%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	-40.06%	-24.65%	-50.12%	-38.08%	1.28%	11.57%
WMT Walmart Inc.	9.83%	1.59%	7.51%	51.66%	20.72%	17.03%
XOM Exxon Mobil Corporation	-3.16%	-2.40%	-11.69%	-9.72%	23.08%	6.42%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Magnum Experiment 97B, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	8.12%	5.02%	-3.59%	7.50%	7.04%								25.96%
2024	4.06%	6.26%	4.81%	0.85%	8.34%	3.69%	4.57%	6.98%	2.34%	3.60%	5.37%	-1.81%	61.13%
2023	7.97%	-2.24%	6.59%	1.25%	2.50%	7.38%	3.52%	-0.37%	-3.94%	-0.27%	5.15%	3.94%	35.40%
2022	-3.52%	-1.47%	1.48%	-8.76%	-1.02%	-7.51%	8.43%	-2.42%	-6.89%	12.65%	8.69%	-2.79%	-5.51%
2021	-1.88%	3.37%	3.76%	4.41%	2.12%	2.70%	0.83%	4.67%	-4.42%	6.71%	-4.44%	5.13%	24.62%
2020	-0.05%	-2.53%	-6.14%	5.66%	2.46%	0.71%	5.29%	6.92%	-2.74%	-0.44%	12.31%	4.39%	27.43%
2019	12.71%	6.33%	1.76%	1.59%	-7.79%	6.48%	1.06%	-7.03%	3.76%	5.94%	5.34%	2.35%	35.45%
2018	9.34%	-4.95%	-3.26%	-3.99%	1.33%	2.47%	1.75%	0.35%	0.63%	-2.57%	-3.35%	-9.84%	-12.58%
2017	2.64%	6.16%	3.19%	1.32%	6.42%	-2.16%	4.15%	-0.46%	0.38%	2.28%	1.89%	1.09%	30.06%
2016	-1.80%	0.63%	7.87%	-2.63%	5.40%	0.99%	1.76%	0.93%	0.09%	1.80%	-0.81%	3.80%	19.03%
2015	2.14%	5.19%	-5.24%	7.15%	2.38%	-1.88%	6.10%	-4.71%	-1.33%	4.92%	3.19%	2.22%	20.98%
2014	-3.98%	4.56%	-1.76%	1.36%	5.04%	-0.58%	-3.06%	5.95%	-0.47%	1.27%	2.88%	-2.53%	8.38%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Magnum Experiment 97B составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Magnum Experiment 97B составляет 99, что ставит его в топ 1% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ABBV AbbVie Inc.	0.83	1.21	1.19	1.17	2.66
AVGO Broadcom Inc.	1.27	1.91	1.25	1.79	4.93
GE General Electric Company	1.50	1.82	1.28	2.19	6.96
GOOGL Alphabet Inc Class A	0.01	0.12	1.01	-0.07	-0.15
NFLX Netflix, Inc.	2.68	3.42	1.45	4.49	14.69
NVDA NVIDIA Corporation	0.38	0.84	1.11	0.51	1.24
PM Philip Morris International Inc.	3.62	4.70	1.71	8.07	24.30
UNH UnitedHealth Group Incorporated	-0.82	-1.02	0.82	-0.70	-2.16
WMT Walmart Inc.	2.25	2.97	1.41	2.43	7.88
XOM Exxon Mobil Corporation	-0.30	-0.30	0.96	-0.41	-0.88

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Magnum Experiment 97B имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 3.59
За 5 лет: 2.03
За 10 лет: 1.31
За всё время: 1.41

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.59 до 1.13, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Magnum Experiment 97B за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.49%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.49%	1.90%	2.32%	2.27%	2.29%	2.55%	2.57%	3.45%	2.46%	2.65%	2.76%	2.61%
Активы портфеля:
ABBV AbbVie Inc.	3.43%	3.49%	3.82%	3.49%	3.84%	4.41%	4.83%	3.89%	2.65%	3.64%	3.41%	2.54%
AVGO Broadcom Inc.	0.92%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%
GE General Electric Company	0.49%	0.67%	0.25%	0.38%	0.34%	0.37%	0.36%	4.89%	4.81%	2.94%	2.95%	3.52%
GOOGL Alphabet Inc Class A	0.47%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NFLX Netflix, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
PM Philip Morris International Inc.	2.96%	4.40%	5.46%	4.98%	5.16%	5.73%	5.43%	6.73%	3.99%	4.50%	4.60%	4.76%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	2.78%	1.62%	1.38%	1.21%	1.12%	1.38%	1.41%	1.38%	1.30%	1.48%	1.59%	1.39%
WMT Walmart Inc.	0.90%	0.92%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.89%	3.20%	2.24%
XOM Exxon Mobil Corporation	3.83%	3.57%	3.68%	3.22%	5.70%	8.44%	4.92%	4.74%	3.66%	3.30%	3.69%	2.92%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Magnum Experiment 97B показал максимальную просадку в 26.90%, зарегистрированную 24 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 217 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-26.9%	30 янв. 2018 г.	228	24 дек. 2018 г.	217	4 нояб. 2019 г.	445
-24.27%	20 февр. 2020 г.	22	20 мар. 2020 г.	80	15 июл. 2020 г.	102
-21.7%	18 янв. 2022 г.	123	14 июл. 2022 г.	133	24 янв. 2023 г.	256
-13.21%	18 февр. 2025 г.	36	8 апр. 2025 г.	14	29 апр. 2025 г.	50
-12.08%	6 авг. 2015 г.	14	25 авг. 2015 г.	63	23 нояб. 2015 г.	77

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 5.55, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	WMT	XOM	ABBV	PM	UNH	NFLX	GE	NVDA	AVGO	GOOGL	Portfolio
^GSPC	1.00	0.41	0.48	0.44	0.41	0.45	0.49	0.53	0.62	0.64	0.69	0.78
WMT	0.41	1.00	0.20	0.24	0.30	0.28	0.19	0.23	0.20	0.21	0.26	0.56
XOM	0.48	0.20	1.00	0.28	0.30	0.26	0.13	0.41	0.19	0.25	0.25	0.37
ABBV	0.44	0.24	0.28	1.00	0.30	0.35	0.18	0.23	0.19	0.24	0.27	0.43
PM	0.41	0.30	0.30	0.30	1.00	0.28	0.14	0.28	0.13	0.18	0.24	0.62
UNH	0.45	0.28	0.26	0.35	0.28	1.00	0.19	0.23	0.21	0.25	0.31	0.41
NFLX	0.49	0.19	0.13	0.18	0.14	0.19	1.00	0.21	0.44	0.39	0.46	0.61
GE	0.53	0.23	0.41	0.23	0.28	0.23	0.21	1.00	0.30	0.34	0.30	0.54
NVDA	0.62	0.20	0.19	0.19	0.13	0.21	0.44	0.30	1.00	0.60	0.51	0.55
AVGO	0.64	0.21	0.25	0.24	0.18	0.25	0.39	0.34	0.60	1.00	0.47	0.57
GOOGL	0.69	0.26	0.25	0.27	0.24	0.31	0.46	0.30	0.51	0.47	1.00	0.60
Portfolio	0.78	0.56	0.37	0.43	0.62	0.41	0.61	0.54	0.55	0.57	0.60	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 янв. 2013 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Magnum Experiment 97B

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество