PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

High Beta

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


MSTR 12.5%NVDA 12.5%SMCI 12.5%ELF 12.5%AVGO 12.5%NVO 12.5%LLY 12.5%ACGL 12.5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
MSTR
MicroStrategy Incorporated
Technology

12.50%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

12.50%

SMCI
Super Micro Computer, Inc.
Technology

12.50%

ELF
e.l.f. Beauty, Inc.
Consumer Defensive

12.50%

AVGO
Broadcom Inc.
Technology

12.50%

NVO
Novo Nordisk A/S
Healthcare

12.50%

LLY
Eli Lilly and Company
Healthcare

12.50%

ACGL
Arch Capital Group Ltd.
Financial Services

12.50%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в High Beta и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1,753.49%
135.95%
High Beta
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 сент. 2016 г., начальной даты ELF

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
High Beta61.24%37.34%88.41%225.03%72.33%N/A
MSTR
MicroStrategy Incorporated
70.89%115.36%207.10%326.82%50.13%23.62%
NVDA
NVIDIA Corporation
66.15%33.73%69.64%253.07%84.24%68.95%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
218.54%70.97%220.91%820.48%115.48%45.98%
ELF
e.l.f. Beauty, Inc.
50.62%36.28%58.72%189.02%93.91%N/A
AVGO
Broadcom Inc.
25.35%18.57%61.97%139.04%43.40%39.98%
NVO
Novo Nordisk A/S
20.09%8.27%31.24%74.60%39.89%19.73%
LLY
Eli Lilly and Company
34.41%21.36%40.89%150.33%45.69%32.10%
ACGL
Arch Capital Group Ltd.
17.37%5.75%13.19%22.95%21.56%16.64%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202417.40%31.88%
20232.05%-6.69%1.69%11.27%10.06%

Коэффициент Шарпа

High Beta на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 7.20. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

0.002.004.007.20

Коэффициент Шарпа High Beta находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
7.20
2.44
High Beta
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность High Beta за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.25%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
High Beta0.25%0.31%0.53%0.44%0.62%0.72%0.69%0.59%0.59%0.60%0.74%0.96%
MSTR
MicroStrategy Incorporated
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ELF
e.l.f. Beauty, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.
1.36%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.94%1.52%1.23%1.34%1.87%
NVO
Novo Nordisk A/S
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company
0.60%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%2.84%3.84%
ACGL
Arch Capital Group Ltd.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия High Beta составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
High Beta
7.20
MSTR
MicroStrategy Incorporated
4.19
NVDA
NVIDIA Corporation
5.65
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
8.44
ELF
e.l.f. Beauty, Inc.
3.77
AVGO
Broadcom Inc.
4.19
NVO
Novo Nordisk A/S
2.42
LLY
Eli Lilly and Company
5.18
ACGL
Arch Capital Group Ltd.
0.90

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

LLYACGLNVOELFMSTRSMCINVDAAVGO
LLY1.000.210.400.160.140.180.190.22
ACGL0.211.000.190.270.220.270.220.26
NVO0.400.191.000.170.190.200.250.24
ELF0.160.270.171.000.270.290.300.31
MSTR0.140.220.190.271.000.290.410.36
SMCI0.180.270.200.290.291.000.380.37
NVDA0.190.220.250.300.410.381.000.62
AVGO0.220.260.240.310.360.370.621.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
High Beta
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

High Beta показал максимальную просадку в 35.55%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.55%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.548 июн. 2020 г.76
-24.05%30 янв. 2018 г.22824 дек. 2018 г.6529 мар. 2019 г.293
-23.79%9 нояб. 2021 г.15216 июн. 2022 г.3912 авг. 2022 г.191
-19.77%16 авг. 2022 г.2926 сент. 2022 г.307 нояб. 2022 г.59
-16.79%10 февр. 2021 г.164 мар. 2021 г.10330 июл. 2021 г.119

График волатильности

Текущая волатильность High Beta составляет 16.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
16.59%
3.47%
High Beta
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев