High Beta
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
ACGL Arch Capital Group Ltd. | Financial Services | 12.50% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 12.50% |
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | Consumer Defensive | 12.50% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 12.50% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | Technology | 12.50% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 12.50% |
NVO Novo Nordisk A/S | Healthcare | 12.50% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | Technology | 12.50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в High Beta и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 сент. 2016 г., начальной даты ELF
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.76% | 2.89% | 10.80% | 27.49% | 14.28% | 10.89% |
High Beta | 86.48% | 0.42% | 22.59% | 129.30% | 72.99% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
MSTR MicroStrategy Incorporated | 132.58% | -16.19% | 84.44% | 337.14% | 60.39% | 26.68% |
NVDA NVIDIA Corporation | 155.39% | 11.85% | 59.91% | 174.89% | 99.84% | 75.44% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 97.89% | -21.02% | -35.81% | 121.50% | 96.52% | 36.93% |
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | 8.14% | -14.62% | -21.80% | 29.34% | 55.00% | N/A |
AVGO Broadcom Inc. | 44.06% | 5.27% | 22.84% | 90.68% | 46.68% | 38.89% |
NVO Novo Nordisk A/S | 31.96% | 7.17% | 10.54% | 46.44% | 39.31% | 19.56% |
LLY Eli Lilly and Company | 63.86% | 18.30% | 23.52% | 72.84% | 56.00% | 33.76% |
ACGL Arch Capital Group Ltd. | 47.42% | 12.98% | 25.45% | 46.73% | 22.81% | 19.50% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью High Beta, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 17.40% | 32.73% | 16.45% | -8.86% | 10.79% | 6.89% | -5.60% | 86.48% | |||||
2023 | 13.73% | 10.81% | 10.13% | 6.56% | 21.03% | 9.07% | 9.70% | 2.00% | -6.69% | 1.69% | 11.27% | 10.06% | 153.84% |
2022 | -12.13% | 1.06% | 6.09% | -8.44% | 3.30% | -8.34% | 18.05% | -3.09% | -7.31% | 16.54% | 11.46% | -3.78% | 8.26% |
2021 | 6.67% | 9.16% | -0.67% | 3.22% | -1.49% | 9.64% | 2.52% | 6.85% | -6.63% | 12.46% | 4.42% | 2.32% | 58.48% |
2020 | 3.91% | -4.76% | -12.08% | 9.38% | 11.77% | 5.52% | 2.01% | 7.13% | -0.01% | -2.55% | 24.16% | 10.85% | 64.51% |
2019 | 4.30% | 8.25% | 9.48% | 3.17% | -12.30% | 11.89% | 0.94% | 2.12% | 2.57% | 4.61% | 2.81% | 4.27% | 48.40% |
2018 | 3.70% | -6.89% | -2.03% | -1.88% | 8.91% | -4.00% | 3.08% | 3.16% | -0.85% | -13.82% | 4.95% | -7.31% | -14.23% |
2017 | 0.69% | 2.16% | 1.34% | 0.18% | 5.06% | 1.63% | -0.80% | -0.33% | -0.27% | 1.55% | 2.82% | -2.48% | 11.96% |
2016 | 0.18% | -1.49% | 7.68% | 4.87% | 11.44% |
Комиссия
Комиссия High Beta составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг High Beta среди портфелей на нашем сайте составляет 96, что соответствует топ 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
MSTR MicroStrategy Incorporated | 3.51 | 3.45 | 1.42 | 4.45 | 17.29 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.38 | 3.69 | 1.46 | 6.22 | 19.49 |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 1.20 | 2.11 | 1.28 | 1.95 | 4.86 |
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | 0.50 | 1.09 | 1.14 | 0.89 | 1.76 |
AVGO Broadcom Inc. | 2.09 | 2.78 | 1.35 | 3.57 | 11.56 |
NVO Novo Nordisk A/S | 1.56 | 2.28 | 1.28 | 2.51 | 8.59 |
LLY Eli Lilly and Company | 2.48 | 3.25 | 1.44 | 3.98 | 14.01 |
ACGL Arch Capital Group Ltd. | 2.04 | 2.71 | 1.35 | 2.45 | 6.83 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность High Beta за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.34%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High Beta | 0.34% | 0.31% | 0.53% | 0.44% | 0.62% | 0.72% | 0.86% | 0.67% | 0.70% | 0.71% | 0.87% | 1.19% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
MSTR MicroStrategy Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.27% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 4.48% | 2.57% | 2.33% | 2.09% | 2.42% | 3.74% |
NVO Novo Nordisk A/S | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.53% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
ACGL Arch Capital Group Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
High Beta показал максимальную просадку в 35.55%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.
Текущая просадка High Beta составляет 6.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-35.55% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 54 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
-24.09% | 30 янв. 2018 г. | 228 | 24 дек. 2018 г. | 65 | 29 мар. 2019 г. | 293 |
-23.86% | 9 нояб. 2021 г. | 152 | 16 июн. 2022 г. | 39 | 12 авг. 2022 г. | 191 |
-20.75% | 20 июн. 2024 г. | 34 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
-19.77% | 16 авг. 2022 г. | 29 | 26 сент. 2022 г. | 30 | 7 нояб. 2022 г. | 59 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность High Beta составляет 13.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
ACGL | LLY | NVO | ELF | MSTR | SMCI | AVGO | NVDA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACGL | 1.00 | 0.20 | 0.19 | 0.25 | 0.20 | 0.25 | 0.23 | 0.19 |
LLY | 0.20 | 1.00 | 0.42 | 0.16 | 0.14 | 0.19 | 0.22 | 0.20 |
NVO | 0.19 | 0.42 | 1.00 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.26 |
ELF | 0.25 | 0.16 | 0.18 | 1.00 | 0.27 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
MSTR | 0.20 | 0.14 | 0.19 | 0.27 | 1.00 | 0.31 | 0.35 | 0.41 |
SMCI | 0.25 | 0.19 | 0.21 | 0.30 | 0.31 | 1.00 | 0.39 | 0.40 |
AVGO | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.30 | 0.35 | 0.39 | 1.00 | 0.63 |
NVDA | 0.19 | 0.20 | 0.26 | 0.30 | 0.41 | 0.40 | 0.63 | 1.00 |