Top 10 Diverse Individual

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Top 10 Diverse Individual

Currency in USD · Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	10%
ADP Automatic Data Processing, Inc.	Industrials	10%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	10%
FOXA Fox Corporation	Communication Services	10%
GOOGL Alphabet Inc Class A	Communication Services	10%
HD The Home Depot, Inc.	Consumer Cyclical	10%
MA Mastercard Inc	Financial Services	10%
MS Morgan Stanley	Financial Services	10%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	10%
XOM Exxon Mobil Corporation	Energy	10%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 мар. 2019 г., начальной даты FOXA

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	1.30%	12.79%	1.49%	12.35%	15.37%	10.87%
Top 10 Diverse Individual	-0.59%	13.31%	1.77%	15.62%	19.80%	N/A
Активы портфеля:
ADP Automatic Data Processing, Inc.	9.68%	8.90%	8.43%	29.29%	21.75%	16.41%
FOXA Fox Corporation	16.00%	16.91%	23.47%	72.68%	16.93%	N/A
MA Mastercard Inc	11.11%	12.75%	12.11%	27.48%	15.66%	20.97%
XOM Exxon Mobil Corporation	2.41%	2.12%	-7.67%	-6.42%	25.43%	6.78%
MS Morgan Stanley	6.69%	22.04%	0.05%	36.10%	31.75%	16.52%
AMZN Amazon.com, Inc.	-6.29%	19.11%	1.47%	11.31%	10.96%	25.37%
MSFT Microsoft Corporation	8.19%	23.74%	10.10%	8.93%	21.05%	27.25%
AAPL Apple Inc	-15.43%	7.39%	-5.88%	11.79%	22.76%	21.87%
GOOGL Alphabet Inc Class A	-12.11%	9.94%	-3.43%	-5.15%	19.52%	19.69%
HD The Home Depot, Inc.	-1.49%	7.24%	-5.63%	13.38%	12.57%	15.75%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Top 10 Diverse Individual, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	3.01%	-2.25%	-6.48%	-1.94%	7.65%								-0.59%
2024	1.20%	2.47%	2.68%	-2.98%	5.31%	4.13%	2.06%	0.90%	2.59%	0.38%	6.56%	0.31%	28.40%
2023	7.98%	-2.63%	4.86%	3.36%	0.33%	5.93%	3.71%	-0.56%	-4.99%	-3.26%	8.64%	3.91%	29.59%
2022	-2.97%	-4.39%	2.32%	-8.71%	0.21%	-8.52%	13.09%	-3.27%	-9.72%	6.09%	5.61%	-7.67%	-18.84%
2021	-0.29%	3.01%	3.71%	7.28%	-0.74%	4.50%	3.76%	3.07%	-3.91%	7.96%	0.38%	3.95%	37.22%
2020	3.73%	-9.40%	-12.18%	16.02%	6.17%	5.43%	5.00%	10.96%	-6.85%	-2.69%	10.33%	4.69%	30.73%
2019			2.55%	6.44%	-7.89%	6.56%	2.73%	-1.69%	0.48%	3.14%	4.30%	3.30%	20.80%

Комиссия

Комиссия Top 10 Diverse Individual составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Top 10 Diverse Individual составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ADP Automatic Data Processing, Inc.	1.61	2.32	1.33	2.59	8.88
FOXA Fox Corporation	2.84	3.55	1.51	3.07	13.02
MA Mastercard Inc	1.33	1.91	1.28	1.74	7.28
XOM Exxon Mobil Corporation	-0.21	-0.12	0.99	-0.26	-0.56
MS Morgan Stanley	1.09	1.63	1.24	1.27	4.01
AMZN Amazon.com, Inc.	0.35	0.65	1.08	0.32	0.85
MSFT Microsoft Corporation	0.34	0.75	1.10	0.43	0.94
AAPL Apple Inc	0.36	0.80	1.11	0.40	1.31
GOOGL Alphabet Inc Class A	-0.13	0.13	1.02	-0.07	-0.14
HD The Home Depot, Inc.	0.61	1.04	1.12	0.67	1.72

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Top 10 Diverse Individual имеет следующие коэффициенты Шарпа на 19 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.80
За 5 лет: 1.00
За всё время: 0.82

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.56 до 1.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Top 10 Diverse Individual за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.38%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.38%	1.37%	1.53%	1.49%	1.39%	1.84%	1.58%	1.61%	1.31%	1.41%	1.45%	1.24%
Активы портфеля:
ADP Automatic Data Processing, Inc.	1.84%	1.96%	2.21%	1.83%	1.55%	2.08%	1.92%	2.14%	2.00%	2.10%	2.36%	2.10%
FOXA Fox Corporation	0.96%	1.09%	1.72%	1.61%	1.27%	1.58%	1.24%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MA Mastercard Inc	0.49%	0.50%	0.53%	0.56%	0.49%	0.45%	0.44%	0.53%	0.58%	0.74%	0.66%	0.51%
XOM Exxon Mobil Corporation	3.62%	3.57%	3.68%	3.22%	5.70%	8.44%	4.92%	4.74%	3.66%	3.30%	3.69%	2.92%
MS Morgan Stanley	2.80%	2.82%	3.49%	3.47%	2.14%	2.04%	2.54%	2.77%	1.72%	1.66%	1.73%	0.90%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.71%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
AAPL Apple Inc	0.48%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%
GOOGL Alphabet Inc Class A	0.48%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HD The Home Depot, Inc.	2.38%	2.31%	2.41%	2.41%	1.59%	2.26%	2.49%	2.40%	1.88%	2.06%	1.78%	1.79%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Top 10 Diverse Individual показал максимальную просадку в 34.99%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.

Текущая просадка Top 10 Diverse Individual составляет 3.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-34.99%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	72	6 июл. 2020 г.	95
-23.52%	5 янв. 2022 г.	114	17 июн. 2022 г.	276	26 июл. 2023 г.	390
-20.58%	29 янв. 2025 г.	49	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-13.34%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	59	16 дек. 2020 г.	73
-10.61%	1 авг. 2023 г.	62	26 окт. 2023 г.	30	8 дек. 2023 г.	92

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	XOM	FOXA	HD	ADP	MS	AMZN	MA	AAPL	GOOGL	MSFT	Portfolio
^GSPC	1.00	0.39	0.46	0.63	0.65	0.67	0.67	0.69	0.72	0.72	0.77	0.94
XOM	0.39	1.00	0.34	0.24	0.31	0.48	0.12	0.31	0.21	0.21	0.13	0.39
FOXA	0.46	0.34	1.00	0.33	0.32	0.49	0.22	0.35	0.30	0.27	0.25	0.47
HD	0.63	0.24	0.33	1.00	0.53	0.45	0.40	0.46	0.43	0.38	0.45	0.62
ADP	0.65	0.31	0.32	0.53	1.00	0.46	0.32	0.59	0.44	0.43	0.49	0.64
MS	0.67	0.48	0.49	0.45	0.46	1.00	0.34	0.49	0.39	0.40	0.39	0.65
AMZN	0.67	0.12	0.22	0.40	0.32	0.34	1.00	0.44	0.60	0.67	0.70	0.73
MA	0.69	0.31	0.35	0.46	0.59	0.49	0.44	1.00	0.48	0.50	0.56	0.70
AAPL	0.72	0.21	0.30	0.43	0.44	0.39	0.60	0.48	1.00	0.61	0.67	0.80
GOOGL	0.72	0.21	0.27	0.38	0.43	0.40	0.67	0.50	0.61	1.00	0.73	0.78
MSFT	0.77	0.13	0.25	0.45	0.49	0.39	0.70	0.56	0.67	0.73	1.00	0.82
Portfolio	0.94	0.39	0.47	0.62	0.64	0.65	0.73	0.70	0.80	0.78	0.82	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 мар. 2019 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Top 10 Diverse Individual

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество