Top 10 Diverse Individual

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Top 10 Diverse Individual

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	10%
ADP Automatic Data Processing, Inc.	Industrials	10%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	10%
FOXA Fox Corporation	Communication Services	10%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	10%
HD The Home Depot, Inc.	Consumer Cyclical	10%
MA Mastercard Inc	Financial Services	10%
MS Morgan Stanley	Financial Services	10%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	10%
XOM Exxon Mobil Corporation	Energy	10%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Top 10 Diverse Individual и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.

Top 10 Diverse Individual

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 мар. 2019 г., начальной даты FOXA

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-10.18%	-6.71%	-9.92%	6.35%	13.40%	9.65%
Top 10 Diverse Individual	-12.27%	-6.48%	-8.33%	9.68%	18.56%	N/A
Активы портфеля:
ADP Automatic Data Processing, Inc.	0.72%	-1.42%	1.40%	23.13%	18.50%	15.67%
FOXA Fox Corporation	-0.78%	-9.85%	13.50%	54.57%	14.59%	N/A
MA Mastercard Inc	-1.45%	-3.40%	0.50%	14.27%	16.20%	19.74%
XOM Exxon Mobil Corporation	0.28%	-7.75%	-9.37%	-7.80%	27.01%	6.61%
MS Morgan Stanley	-12.58%	-9.37%	-8.50%	24.43%	27.42%	14.51%
AMZN Amazon.com, Inc.	-21.32%	-11.46%	-8.67%	-1.16%	7.62%	24.45%
MSFT Microsoft Corporation	-12.57%	-4.93%	-11.70%	-7.15%	17.08%	25.86%
AAPL Apple Inc	-21.25%	-8.00%	-15.99%	19.95%	24.08%	21.30%
GOOGL Alphabet Inc.	-20.06%	-7.15%	-7.29%	-1.43%	19.29%	18.71%
HD The Home Depot, Inc.	-8.14%	-0.13%	-13.45%	8.51%	14.26%	14.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Top 10 Diverse Individual, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	3.01%	-2.25%	-6.48%	-6.84%									-12.27%
2024	1.20%	2.47%	2.68%	-2.98%	5.31%	4.13%	2.06%	0.90%	2.59%	0.38%	6.56%	0.31%	28.40%
2023	7.98%	-2.63%	4.86%	3.36%	0.33%	5.93%	3.71%	-0.56%	-4.99%	-3.26%	8.64%	3.91%	29.59%
2022	-2.97%	-4.39%	2.32%	-8.71%	0.21%	-8.52%	13.09%	-3.27%	-9.72%	6.09%	5.61%	-7.67%	-18.84%
2021	-0.29%	3.01%	3.71%	7.28%	-0.74%	4.50%	3.76%	3.07%	-3.91%	7.96%	0.38%	3.95%	37.22%
2020	3.73%	-9.40%	-12.18%	16.02%	6.17%	5.43%	5.00%	10.96%	-6.85%	-2.69%	10.33%	4.69%	30.73%
2019			2.55%	6.44%	-7.89%	6.56%	2.73%	-1.69%	0.48%	3.14%	4.30%	3.30%	20.80%

Комиссия

Комиссия Top 10 Diverse Individual составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Top 10 Diverse Individual составляет 48, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 0.42

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

Portfolio: 0.71

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.11

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 0.41

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

Portfolio: 1.80

^GSPC: 1.08

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ADP Automatic Data Processing, Inc.	1.21	1.71	1.23	1.79	6.70
FOXA Fox Corporation	2.36	3.12	1.45	2.12	14.89
MA Mastercard Inc	0.64	0.98	1.14	0.79	3.40
XOM Exxon Mobil Corporation	-0.29	-0.24	0.97	-0.36	-0.86
MS Morgan Stanley	0.80	1.27	1.19	0.91	3.23
AMZN Amazon.com, Inc.	-0.18	-0.02	1.00	-0.20	-0.58
MSFT Microsoft Corporation	-0.43	-0.46	0.94	-0.45	-1.04
AAPL Apple Inc	0.52	0.95	1.14	0.50	2.03
GOOGL Alphabet Inc.	-0.05	0.15	1.02	-0.05	-0.13
HD The Home Depot, Inc.	0.38	0.69	1.08	0.40	1.19

Top 10 Diverse Individual на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.42. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.21 до 0.77, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Top 10 Diverse Individual

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Top 10 Diverse Individual за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.51%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.51%	1.37%	1.53%	1.49%	1.39%	1.84%	1.58%	1.61%	1.31%	1.41%	1.45%	1.24%
Активы портфеля:
ADP Automatic Data Processing, Inc.	2.00%	1.96%	2.21%	1.83%	1.55%	2.08%	1.92%	2.14%	2.00%	2.10%	2.36%	2.10%
FOXA Fox Corporation	1.13%	1.09%	1.72%	1.61%	1.27%	1.58%	1.24%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MA Mastercard Inc	0.55%	0.50%	0.53%	0.56%	0.49%	0.45%	0.44%	0.53%	0.58%	0.74%	0.66%	0.51%
XOM Exxon Mobil Corporation	3.63%	3.57%	3.68%	3.22%	5.70%	8.44%	4.92%	4.74%	3.66%	3.30%	3.69%	2.92%
MS Morgan Stanley	3.32%	2.82%	3.49%	3.47%	2.14%	2.04%	2.54%	2.77%	1.72%	1.66%	1.73%	0.90%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.86%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
AAPL Apple Inc	0.51%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%
GOOGL Alphabet Inc.	0.53%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HD The Home Depot, Inc.	2.55%	2.31%	2.41%	2.41%	1.59%	2.26%	2.49%	2.40%	1.88%	2.06%	1.78%	1.79%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Top 10 Diverse Individual

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Top 10 Diverse Individual показал максимальную просадку в 34.99%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.

Текущая просадка Top 10 Diverse Individual составляет 15.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-34.99%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	72	6 июл. 2020 г.	95
-23.52%	5 янв. 2022 г.	114	17 июн. 2022 г.	276	26 июл. 2023 г.	390
-20.58%	29 янв. 2025 г.	49	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-13.34%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	59	16 дек. 2020 г.	73
-10.61%	1 авг. 2023 г.	62	26 окт. 2023 г.	30	8 дек. 2023 г.	92

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Top 10 Diverse Individual составляет 14.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Top 10 Diverse Individual

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	XOM	FOXA	HD	AMZN	MS	ADP	AAPL	MA	GOOGL	MSFT
XOM	1.00	0.34	0.24	0.11	0.48	0.31	0.21	0.31	0.21	0.13
FOXA	0.34	1.00	0.32	0.22	0.49	0.32	0.30	0.35	0.27	0.25
HD	0.24	0.32	1.00	0.40	0.44	0.52	0.43	0.46	0.38	0.45
AMZN	0.11	0.22	0.40	1.00	0.33	0.33	0.60	0.44	0.67	0.70
MS	0.48	0.49	0.44	0.33	1.00	0.46	0.39	0.49	0.40	0.38
ADP	0.31	0.32	0.52	0.33	0.46	1.00	0.44	0.59	0.43	0.49
AAPL	0.21	0.30	0.43	0.60	0.39	0.44	1.00	0.48	0.61	0.67
MA	0.31	0.35	0.46	0.44	0.49	0.59	0.48	1.00	0.51	0.56
GOOGL	0.21	0.27	0.38	0.67	0.40	0.43	0.61	0.51	1.00	0.73
MSFT	0.13	0.25	0.45	0.70	0.38	0.49	0.67	0.56	0.73	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 мар. 2019 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Top 10 Diverse Individual

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество