Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AESI Atlas Energy Solutions Inc | Energy | 6.67% |
AG First Majestic Silver Corp. | Basic Materials | 6.67% |
AMKR Amkor Technology, Inc. | Technology | 6.67% |
ATS ATS Corporation | Industrials | 6.67% |
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | Basic Materials | 6.67% |
CHRS Coherus BioSciences, Inc. | Healthcare | 6.67% |
CIFR Cipher Mining Inc. | Financial Services | 6.67% |
CP Canadian Pacific Railway Limited | Industrials | 6.67% |
ET Energy Transfer LP | Energy | 6.67% |
MFG Mizuho Financial Group, Inc. | Financial Services | 6.67% |
MIMI Mint Incorporation Ltd | Industrials | 6.67% |
MLEC Moolec Science SA Ordinary Shares | Healthcare | 6.67% |
MLECW Moolec Science SA Warrant | Healthcare | 6.67% |
SNDK Sandisk Corp | Technology | 6.67% |
TPH Tri Pointe Homes, Inc. | Consumer Cyclical | 6.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в WsZMoMV-PM(ETF)%(20+)ShPe(8+) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 июл. 2025 г., начальной даты AUGO
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель WsZMoMV-PM(ETF)%(20+)ShPe(8+) | 0.05% | -3.51% | 50.60% | 68.22% | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
TPH Tri Pointe Homes, Inc. | 0.43% | 0.84% | 48.55% | 36.82% | 44.02% | 22.14% | 17.10% | 15.09% |
MFG Mizuho Financial Group, Inc. | -2.63% | -0.73% | 11.48% | 26.51% | 52.10% | 45.35% | 27.47% | 14.08% |
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | 0.34% | 4.95% | 75.30% | 143.79% | — | — | — | — |
MIMI Mint Incorporation Ltd | 0.15% | -17.72% | -12.23% | -96.62% | -93.38% | — | — | — |
MLEC Moolec Science SA Ordinary Shares | 10.67% | -24.95% | 81.98% | -51.21% | -92.36% | -77.56% | — | — |
MLECW Moolec Science SA Warrant | -4.94% | -8.09% | 331.03% | 138.10% | 85.19% | -35.42% | — | — |
AESI Atlas Energy Solutions Inc | -0.41% | 22.60% | 28.98% | 7.81% | -31.27% | -7.92% | — | — |
CHRS Coherus BioSciences, Inc. | -0.57% | 4.85% | 21.83% | 4.22% | 90.05% | -38.62% | -34.68% | -22.48% |
ET Energy Transfer LP | -0.47% | 0.37% | 16.95% | 16.27% | 7.94% | 23.57% | 29.01% | 20.87% |
CIFR Cipher Mining Inc. | 1.42% | -12.85% | -13.14% | -7.17% | 383.77% | 74.81% | — | — |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 июл. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.49%, а средняя месячная доходность — +9.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.6 лет.
Исторически 80% месяцев были с положительной доходностью, а 20% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +48.6%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -23.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении WsZMoMV-PM(ETF)%(20+)ShPe(8+) закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 февр. 2026 г. с доходностью +13.6%, в то время как худший день был 2 мар. 2026 г. с доходностью -12.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 29.85% | 48.60% | -23.89% | 2.56% | 50.60% | ||||||||
| 2025 | 1.60% | 0.24% | 23.74% | 14.52% | 1.75% | -1.92% | 44.03% |
Метрики бенчмарка
WsZMoMV-PM(ETF)%(20+)ShPe(8+): годовая альфа составляет 186.25%, бета — 2.28, а R² — 0.27 относительно S&P 500 Index с 17.07.2025.
- Портфель участвовал в 1027.51% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -235.55%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- R² 0.27 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 186.25%
- Бета
- 2.28
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 1,027.51%
- Участие в снижении
- -235.55%
Комиссия
Комиссия WsZMoMV-PM(ETF)%(20+)ShPe(8+) составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TPH Tri Pointe Homes, Inc. | 77 | 1.03 | 2.08 | 1.27 | 2.58 | 5.45 |
MFG Mizuho Financial Group, Inc. | 78 | 1.48 | 1.90 | 1.29 | 2.10 | 6.27 |
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | — | — | — | — | — | — |
MIMI Mint Incorporation Ltd | 9 | -0.57 | -1.18 | 0.84 | -0.96 | -1.48 |
MLEC Moolec Science SA Ordinary Shares | 12 | -0.47 | -1.08 | 0.88 | -0.94 | -1.20 |
MLECW Moolec Science SA Warrant | 76 | 0.27 | 3.16 | 1.42 | 2.23 | 3.86 |
AESI Atlas Energy Solutions Inc | 21 | -0.50 | -0.39 | 0.95 | -0.56 | -0.87 |
CHRS Coherus BioSciences, Inc. | 75 | 1.03 | 1.80 | 1.22 | 2.90 | 5.17 |
ET Energy Transfer LP | 49 | 0.34 | 0.63 | 1.09 | 0.53 | 1.46 |
CIFR Cipher Mining Inc. | 94 | 3.50 | 3.37 | 1.39 | 8.20 | 17.55 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность WsZMoMV-PM(ETF)%(20+)ShPe(8+) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.04%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.04% | 1.47% | 1.20% | 1.25% | 0.93% | 0.79% | 1.40% | 0.70% | 0.69% | 0.63% | 0.71% | 0.77% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TPH Tri Pointe Homes, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MFG Mizuho Financial Group, Inc. | 1.14% | 2.68% | 3.20% | 3.73% | 4.34% | 2.76% | 2.71% | 0.00% | 0.00% | 1.86% | 3.77% | 3.10% |
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | 1.68% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MIMI Mint Incorporation Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLEC Moolec Science SA Ordinary Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLECW Moolec Science SA Warrant | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AESI Atlas Energy Solutions Inc | 4.12% | 7.96% | 4.33% | 4.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CHRS Coherus BioSciences, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ET Energy Transfer LP | 7.00% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
CIFR Cipher Mining Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
WsZMoMV-PM(ETF)%(20+)ShPe(8+) показал максимальную просадку в 29.01%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка WsZMoMV-PM(ETF)%(20+)ShPe(8+) составляет 25.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.01% | 27 февр. 2026 г. | 22 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -16.41% | 4 нояб. 2025 г. | 13 | 20 нояб. 2025 г. | 13 | 10 дек. 2025 г. | 26 |
| -9.18% | 12 дек. 2025 г. | 4 | 17 дек. 2025 г. | 11 | 5 янв. 2026 г. | 15 |
| -8.28% | 29 янв. 2026 г. | 6 | 5 февр. 2026 г. | 2 | 9 февр. 2026 г. | 8 |
| -6.96% | 16 окт. 2025 г. | 5 | 22 окт. 2025 г. | 2 | 24 окт. 2025 г. | 7 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | MLEC | ET | MIMI | MLECW | TPH | AESI | CP | CHRS | SNDK | AUGO | MFG | AG | CIFR | AMKR | ATS | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.04 | 0.04 | 0.20 | 0.08 | 0.23 | 0.17 | 0.36 | 0.38 | 0.46 | 0.31 | 0.46 | 0.37 | 0.38 | 0.59 | 0.54 | 0.60 |
| MLEC | 0.04 | 1.00 | 0.02 | 0.03 | 0.28 | 0.05 | 0.14 | -0.13 | -0.05 | -0.00 | 0.01 | -0.06 | -0.06 | -0.11 | 0.04 | 0.02 | 0.26 |
| ET | 0.04 | 0.02 | 1.00 | 0.12 | 0.06 | 0.03 | 0.34 | 0.10 | 0.03 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.01 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.14 |
| MIMI | 0.20 | 0.03 | 0.12 | 1.00 | 0.07 | -0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.16 | 0.08 | 0.20 | 0.14 | 0.05 | 0.31 |
| MLECW | 0.08 | 0.28 | 0.06 | 0.07 | 1.00 | 0.09 | 0.07 | 0.02 | -0.02 | -0.09 | 0.11 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.45 |
| TPH | 0.23 | 0.05 | 0.03 | -0.04 | 0.09 | 1.00 | 0.16 | 0.39 | 0.20 | 0.13 | 0.09 | 0.14 | 0.06 | -0.08 | 0.16 | 0.28 | 0.16 |
| AESI | 0.17 | 0.14 | 0.34 | 0.02 | 0.07 | 0.16 | 1.00 | 0.05 | 0.14 | 0.13 | 0.06 | 0.17 | 0.10 | 0.19 | 0.23 | 0.20 | 0.29 |
| CP | 0.36 | -0.13 | 0.10 | 0.01 | 0.02 | 0.39 | 0.05 | 1.00 | 0.20 | 0.14 | 0.17 | 0.23 | 0.28 | 0.17 | 0.17 | 0.38 | 0.23 |
| CHRS | 0.38 | -0.05 | 0.03 | 0.04 | -0.02 | 0.20 | 0.14 | 0.20 | 1.00 | 0.11 | 0.14 | 0.24 | 0.23 | 0.29 | 0.27 | 0.32 | 0.38 |
| SNDK | 0.46 | -0.00 | 0.08 | 0.02 | -0.09 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 1.00 | 0.24 | 0.21 | 0.21 | 0.25 | 0.44 | 0.30 | 0.50 |
| AUGO | 0.31 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.09 | 0.06 | 0.17 | 0.14 | 0.24 | 1.00 | 0.26 | 0.62 | 0.33 | 0.23 | 0.21 | 0.49 |
| MFG | 0.46 | -0.06 | 0.07 | 0.16 | 0.06 | 0.14 | 0.17 | 0.23 | 0.24 | 0.21 | 0.26 | 1.00 | 0.37 | 0.19 | 0.27 | 0.34 | 0.33 |
| AG | 0.37 | -0.06 | 0.01 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.28 | 0.23 | 0.21 | 0.62 | 0.37 | 1.00 | 0.25 | 0.26 | 0.23 | 0.46 |
| CIFR | 0.38 | -0.11 | 0.07 | 0.20 | 0.02 | -0.08 | 0.19 | 0.17 | 0.29 | 0.25 | 0.33 | 0.19 | 0.25 | 1.00 | 0.30 | 0.36 | 0.53 |
| AMKR | 0.59 | 0.04 | 0.06 | 0.14 | 0.03 | 0.16 | 0.23 | 0.17 | 0.27 | 0.44 | 0.23 | 0.27 | 0.26 | 0.30 | 1.00 | 0.32 | 0.48 |
| ATS | 0.54 | 0.02 | 0.09 | 0.05 | 0.03 | 0.28 | 0.20 | 0.38 | 0.32 | 0.30 | 0.21 | 0.34 | 0.23 | 0.36 | 0.32 | 1.00 | 0.41 |
| Portfolio | 0.60 | 0.26 | 0.14 | 0.31 | 0.45 | 0.16 | 0.29 | 0.23 | 0.38 | 0.50 | 0.49 | 0.33 | 0.46 | 0.53 | 0.48 | 0.41 | 1.00 |