PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
High Beta
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

High Beta

Currency in USD · Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Распределение активов

MSTR 12.5%NVDA 12.5%SMCI 12.5%ELF 12.5%AVGO 12.5%NVO 12.5%LLY 12.5%ACGL 12.5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
ACGL
Arch Capital Group Ltd.		Financial Services
12.50%
AVGO
Broadcom Inc.		Technology
12.50%
ELF
e.l.f. Beauty, Inc.		Consumer Defensive
12.50%
LLY
Eli Lilly and Company		Healthcare
12.50%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		Technology
12.50%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
12.50%
NVO
Novo Nordisk A/S		Healthcare
12.50%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		Technology
12.50%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 сент. 2016 г., начальной даты ELF

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		0.51%3.96%-2.00%12.02%14.19%10.85%
High Beta8.48%13.38%2.31%12.07%69.34%N/A
Активы портфеля:
MSTR
MicroStrategy Incorporated		27.43%-6.42%-4.75%142.09%96.97%35.58%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.63%18.02%-2.24%23.29%72.51%74.01%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		31.30%18.72%22.61%-48.99%72.82%27.74%
ELF
e.l.f. Beauty, Inc.		-10.40%65.30%-13.15%-39.82%45.69%N/A
AVGO
Broadcom Inc.		4.73%18.87%50.21%84.43%56.68%36.05%
NVO
Novo Nordisk A/S		-15.54%3.28%-31.97%-46.09%18.68%11.78%
LLY
Eli Lilly and Company		-4.09%-10.25%-6.90%-9.46%38.59%27.48%
ACGL
Arch Capital Group Ltd.		2.91%2.77%-5.64%-2.61%28.78%16.59%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью High Beta, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-2.84%1.08%-10.00%4.69%17.23%8.48%
202417.40%32.73%16.47%-8.86%10.79%6.89%-5.60%-2.26%-1.78%-0.82%13.99%-5.69%89.34%
202313.73%10.81%10.22%6.56%21.03%9.07%9.70%2.06%-6.69%1.69%11.27%10.06%154.22%
2022-12.13%1.06%6.23%-8.44%3.30%-8.34%18.05%-3.03%-7.31%16.54%11.46%-3.78%8.46%
20216.67%9.16%-0.52%3.22%-1.49%9.64%2.52%6.93%-6.63%12.46%4.42%2.32%58.84%
20203.91%-4.76%-11.90%9.38%11.77%5.52%2.01%7.23%0.00%-2.55%24.16%10.85%65.01%
20194.30%8.25%9.67%3.17%-12.30%11.89%0.94%2.24%2.56%4.61%2.81%4.27%48.82%
20183.70%-6.89%-1.96%-1.88%8.91%-4.08%3.08%3.29%-0.85%-13.82%4.95%-7.31%-14.12%
20170.69%2.03%1.57%0.18%5.06%1.63%-0.80%-0.18%-0.26%1.55%2.82%-2.48%12.24%
20160.18%-1.49%7.68%4.87%11.44%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия High Beta составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг High Beta составляет 11, что хуже, чем результаты 89% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности High Beta, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа High Beta, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино High Beta, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега High Beta, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара High Beta, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина High Beta, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MSTR
MicroStrategy Incorporated		1.442.141.252.424.99
NVDA
NVIDIA Corporation		0.380.841.110.511.24
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		-0.46-0.180.98-0.64-1.03
ELF
e.l.f. Beauty, Inc.		-0.53-0.540.93-0.54-0.84
AVGO
Broadcom Inc.		1.271.911.251.794.93
NVO
Novo Nordisk A/S		-1.05-1.510.81-0.76-1.34
LLY
Eli Lilly and Company		-0.23-0.040.99-0.32-0.59
ACGL
Arch Capital Group Ltd.		-0.060.061.01-0.10-0.19

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

High Beta имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.29
  • За 5 лет: 2.11
  • За всё время: 1.50

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.59 до 1.12, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность High Beta за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.15%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.15%1.09%0.44%0.68%0.61%0.85%0.99%1.00%0.84%1.07%0.75%0.97%
Активы портфеля:
MSTR
MicroStrategy Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ELF
e.l.f. Beauty, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.		0.92%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%
NVO
Novo Nordisk A/S		2.25%1.68%1.00%1.20%1.34%1.86%2.14%2.47%2.12%3.93%1.31%1.96%
LLY
Eli Lilly and Company		0.76%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%2.84%
ACGL
Arch Capital Group Ltd.		5.26%5.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

High Beta показал максимальную просадку в 35.55%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.

Текущая просадка High Beta составляет 4.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.55%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.548 июн. 2020 г.76
-31.12%17 дек. 2024 г.768 апр. 2025 г.———
-24%30 янв. 2018 г.22824 дек. 2018 г.6529 мар. 2019 г.293
-23.76%9 нояб. 2021 г.15216 июн. 2022 г.3912 авг. 2022 г.191
-21.44%20 июн. 2024 г.556 сент. 2024 г.624 дек. 2024 г.117
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 8.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCACGLLLYNVOELFMSTRSMCIAVGONVDAPortfolio
^GSPC1.000.440.380.350.420.480.450.670.650.74
ACGL0.441.000.210.180.240.190.220.210.170.37
LLY0.380.211.000.430.170.140.190.230.210.39
NVO0.350.180.431.000.170.170.190.240.250.42
ELF0.420.240.170.171.000.270.290.310.290.57
MSTR0.480.190.140.170.271.000.310.350.400.66
SMCI0.450.220.190.190.290.311.000.390.410.63
AVGO0.670.210.230.240.310.350.391.000.630.66
NVDA0.650.170.210.250.290.400.410.631.000.70
Portfolio0.740.370.390.420.570.660.630.660.701.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 сент. 2016 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя