High Beta
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
ACGL Arch Capital Group Ltd. | Financial Services | 12.50% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 12.50% |
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | Consumer Defensive | 12.50% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 12.50% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | Technology | 12.50% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 12.50% |
NVO Novo Nordisk A/S | Healthcare | 12.50% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | Technology | 12.50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в High Beta и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 сент. 2016 г., начальной даты ELF
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
High Beta | 80.89% | -8.50% | 59.46% | 117.40% | 72.76% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
MSTR MicroStrategy Incorporated | 154.34% | 10.20% | 224.87% | 276.97% | 67.30% | 27.93% |
NVDA NVIDIA Corporation | 126.76% | -11.17% | 84.00% | 144.69% | 91.87% | 74.99% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 144.71% | -16.31% | 46.71% | 112.50% | 106.56% | 39.53% |
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | 18.02% | -16.74% | 8.41% | 52.79% | 58.92% | N/A |
AVGO Broadcom Inc. | 34.71% | -6.24% | 24.80% | 69.98% | 42.20% | 40.04% |
NVO Novo Nordisk A/S | 24.23% | -11.00% | 18.92% | 64.63% | 41.05% | 20.47% |
LLY Eli Lilly and Company | 41.36% | -8.88% | 28.91% | 81.83% | 52.32% | 31.91% |
ACGL Arch Capital Group Ltd. | 27.19% | -5.32% | 18.23% | 18.57% | 19.90% | 17.91% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью High Beta, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 17.40% | 32.73% | 16.45% | -8.86% | 10.79% | 6.89% | 80.89% | ||||||
2023 | 13.73% | 10.81% | 10.20% | 6.56% | 21.03% | 9.07% | 9.70% | 2.05% | -6.69% | 1.69% | 11.27% | 10.06% | 154.11% |
2022 | -12.13% | 1.06% | 6.19% | -8.44% | 3.30% | -8.34% | 18.05% | -3.05% | -7.31% | 16.54% | 11.46% | -3.78% | 8.40% |
2021 | 6.67% | 9.16% | -0.57% | 3.22% | -1.49% | 9.64% | 2.52% | 6.91% | -6.63% | 12.46% | 4.42% | 2.32% | 58.73% |
2020 | 3.91% | -4.76% | -11.95% | 9.38% | 11.77% | 5.52% | 2.01% | 7.20% | 0.00% | -2.55% | 24.16% | 10.85% | 64.87% |
2019 | 4.30% | 8.25% | 9.61% | 3.17% | -12.30% | 11.89% | 0.94% | 2.20% | 2.56% | 4.61% | 2.81% | 4.27% | 48.70% |
2018 | 3.70% | -6.89% | -1.89% | -1.88% | 8.91% | -4.00% | 3.08% | 3.25% | -0.85% | -13.82% | 4.95% | -7.31% | -14.03% |
2017 | 0.69% | 2.16% | 1.51% | 0.18% | 5.06% | 1.63% | -0.80% | -0.22% | -0.27% | 1.55% | 2.82% | -2.48% | 12.26% |
2016 | 0.18% | -1.49% | 7.68% | 4.87% | 11.44% |
Комиссия
Комиссия High Beta составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг High Beta среди портфелей на нашем сайте составляет 97, что соответствует топ 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
MSTR MicroStrategy Incorporated | 2.86 | 3.17 | 1.39 | 3.54 | 13.23 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.13 | 3.59 | 1.45 | 7.37 | 20.15 |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 1.22 | 2.10 | 1.28 | 2.81 | 5.06 |
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | 0.84 | 1.52 | 1.19 | 1.48 | 3.11 |
AVGO Broadcom Inc. | 1.66 | 2.38 | 1.29 | 3.61 | 10.14 |
NVO Novo Nordisk A/S | 1.80 | 3.01 | 1.35 | 4.54 | 12.90 |
LLY Eli Lilly and Company | 2.63 | 3.64 | 1.49 | 5.94 | 18.97 |
ACGL Arch Capital Group Ltd. | 0.73 | 1.12 | 1.14 | 0.87 | 2.32 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность High Beta за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.34%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High Beta | 0.34% | 0.40% | 0.63% | 0.56% | 0.78% | 0.91% | 1.11% | 0.86% | 1.05% | 0.82% | 1.05% | 1.35% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
MSTR MicroStrategy Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.36% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 4.48% | 2.57% | 2.33% | 2.09% | 2.42% | 3.74% |
NVO Novo Nordisk A/S | 0.76% | 0.71% | 0.84% | 0.94% | 1.33% | 1.51% | 1.97% | 1.52% | 2.87% | 0.92% | 1.43% | 1.23% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.59% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
ACGL Arch Capital Group Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
High Beta показал максимальную просадку в 35.55%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.
Текущая просадка High Beta составляет 9.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-35.55% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 54 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
-23.91% | 30 янв. 2018 г. | 228 | 24 дек. 2018 г. | 64 | 28 мар. 2019 г. | 292 |
-23.79% | 9 нояб. 2021 г. | 152 | 16 июн. 2022 г. | 39 | 12 авг. 2022 г. | 191 |
-19.77% | 16 авг. 2022 г. | 29 | 26 сент. 2022 г. | 30 | 7 нояб. 2022 г. | 59 |
-17.4% | 14 мар. 2024 г. | 26 | 19 апр. 2024 г. | 26 | 28 мая 2024 г. | 52 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность High Beta составляет 8.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
LLY | ACGL | NVO | ELF | MSTR | SMCI | AVGO | NVDA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY | 1.00 | 0.21 | 0.41 | 0.17 | 0.14 | 0.19 | 0.22 | 0.20 |
ACGL | 0.21 | 1.00 | 0.19 | 0.25 | 0.21 | 0.25 | 0.23 | 0.20 |
NVO | 0.41 | 0.19 | 1.00 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.24 | 0.25 |
ELF | 0.17 | 0.25 | 0.18 | 1.00 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.30 |
MSTR | 0.14 | 0.21 | 0.19 | 0.27 | 1.00 | 0.30 | 0.34 | 0.40 |
SMCI | 0.19 | 0.25 | 0.20 | 0.29 | 0.30 | 1.00 | 0.38 | 0.39 |
AVGO | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.30 | 0.34 | 0.38 | 1.00 | 0.62 |
NVDA | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.40 | 0.39 | 0.62 | 1.00 |