8-ETF Portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 8-ETF Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
8-ETF Portfolio | 9.80% | 3.37% | 8.62% | 19.61% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 9.60% | 10.21% | 10.86% | 20.54% | N/A | N/A |
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | -2.46% | 7.89% | -1.54% | 10.36% | 16.12% | N/A |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 8.87% | 3.38% | 9.00% | 13.76% | 16.17% | N/A |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 16.59% | -5.24% | 10.60% | 29.18% | 22.69% | 20.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 15.09% | -3.59% | 10.66% | 25.31% | 21.09% | 20.16% |
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 6.96% | 11.08% | 8.85% | 18.14% | 15.84% | 10.83% |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 6.40% | 4.25% | 5.66% | 13.60% | 16.62% | 11.82% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 13.67% | -1.15% | 10.95% | 20.68% | 13.88% | 12.49% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 8-ETF Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.35% | 4.10% | 4.04% | -5.54% | 4.55% | 0.14% | 9.80% | ||||||
2023 | 9.34% | -1.38% | -0.18% | -0.98% | 0.15% | 8.77% | 6.06% | -2.19% | -3.51% | -3.61% | 9.22% | 7.53% | 31.56% |
2022 | -4.57% | -0.25% | 1.84% | -7.56% | 1.67% | -11.53% | 10.49% | -3.60% | -10.62% | 11.65% | 5.74% | -7.25% | -15.98% |
2021 | 7.20% | 5.36% | 6.92% | 3.72% | 2.67% | 1.58% | -0.18% | 2.97% | -3.39% | 5.16% | -0.15% | 3.83% | 41.42% |
2020 | -3.06% | -8.94% | -18.95% | 16.30% | 5.50% | 4.50% | 4.36% | 8.16% | -3.54% | -0.67% | 16.11% | 5.93% | 22.03% |
2019 | -0.03% | 2.67% | 4.59% | 3.28% | 10.87% |
Комиссия
Комиссия 8-ETF Portfolio составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 8-ETF Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 44, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.09 | 1.71 | 1.19 | 1.67 | 4.15 |
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 0.50 | 0.89 | 1.10 | 0.70 | 1.76 |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 1.05 | 1.60 | 1.18 | 1.62 | 3.68 |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 1.47 | 1.99 | 1.26 | 2.22 | 7.53 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.24 | 1.72 | 1.22 | 1.79 | 5.44 |
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 0.95 | 1.53 | 1.17 | 1.03 | 3.72 |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 0.91 | 1.43 | 1.16 | 1.36 | 3.27 |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.69 | 2.37 | 1.30 | 1.52 | 6.58 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 8-ETF Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.30%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8-ETF Portfolio | 1.30% | 1.30% | 1.45% | 1.38% | 1.35% | 1.28% | 1.56% | 1.19% | 1.15% | 1.70% | 1.15% | 0.72% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.57% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 1.07% | 1.18% | 0.85% | 2.63% | 0.82% | 0.99% | 1.39% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 2.04% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.95% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.33% | 0.40% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% | 1.06% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.67% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 1.51% | 1.31% | 1.79% | 1.23% | 1.21% | 1.21% | 2.54% | 1.90% | 2.29% | 2.68% | 1.31% | 1.15% |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 1.94% | 1.92% | 2.20% | 2.22% | 1.99% | 2.08% | 2.52% | 1.48% | 1.92% | 6.45% | 3.89% | 0.82% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.28% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.17% | 1.70% | 2.39% | 2.04% | 1.76% | 1.65% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
8-ETF Portfolio показал максимальную просадку в 38.88%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка 8-ETF Portfolio составляет 3.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-38.88% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 151 |
-24.81% | 17 нояб. 2021 г. | 219 | 30 сент. 2022 г. | 204 | 26 июл. 2023 г. | 423 |
-10.19% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 24 | 1 дек. 2023 г. | 87 |
-9.63% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 12 | 9 окт. 2020 г. | 26 |
-7.95% | 13 окт. 2020 г. | 14 | 30 окт. 2020 г. | 6 | 9 нояб. 2020 г. | 20 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 8-ETF Portfolio составляет 4.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
IYW | VGT | XSVM | COWZ | SCHX | SYLD | CALF | AVUV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW | 1.00 | 0.99 | 0.46 | 0.55 | 0.89 | 0.50 | 0.54 | 0.51 |
VGT | 0.99 | 1.00 | 0.49 | 0.58 | 0.91 | 0.54 | 0.57 | 0.54 |
XSVM | 0.46 | 0.49 | 1.00 | 0.85 | 0.68 | 0.93 | 0.94 | 0.94 |
COWZ | 0.55 | 0.58 | 0.85 | 1.00 | 0.77 | 0.92 | 0.88 | 0.90 |
SCHX | 0.89 | 0.91 | 0.68 | 0.77 | 1.00 | 0.73 | 0.73 | 0.74 |
SYLD | 0.50 | 0.54 | 0.93 | 0.92 | 0.73 | 1.00 | 0.92 | 0.95 |
CALF | 0.54 | 0.57 | 0.94 | 0.88 | 0.73 | 0.92 | 1.00 | 0.95 |
AVUV | 0.51 | 0.54 | 0.94 | 0.90 | 0.74 | 0.95 | 0.95 | 1.00 |