8-ETF Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	Small Cap Value Equities	12.50%
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF	Small Cap Blend Equities	12.50%
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	Mid Cap Value Equities, Dividend	12.50%
IYW iShares U.S. Technology ETF	Technology Equities	12.50%
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF	Large Cap Blend Equities	12.50%
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF	Mid Cap Value Equities, Dividend, Actively Managed	12.50%
VGT Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	12.50%
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF	Small Cap Value Equities	12.50%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 8-ETF Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-4.18%	-3.84%	-1.98%	21.98%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель 8-ETF Portfolio	0.52%	-1.92%	2.17%	3.65%	32.30%	16.08%	10.50%	—
Активы портфеля:
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	0.68%	-1.17%	9.54%	11.38%	38.64%	16.21%	10.57%	—
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF	0.49%	-1.52%	1.92%	3.02%	30.42%	6.80%	3.30%	—
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	0.32%	-2.59%	4.25%	9.59%	23.24%	11.56%	10.99%	—
IYW iShares U.S. Technology ETF	0.52%	-3.13%	-7.13%	-6.06%	39.57%	26.25%	15.97%	21.86%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.85%	-2.69%	-5.36%	-5.50%	39.92%	23.50%	15.02%	21.67%
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF	0.76%	-0.90%	7.44%	8.28%	30.93%	12.20%	6.39%	12.42%
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF	0.44%	-0.73%	9.32%	9.28%	27.47%	10.54%	6.91%	12.56%
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF	0.08%	-4.02%	-3.63%	-1.77%	23.35%	18.46%	11.31%	14.06%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 27 сент. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +16.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 8-ETF Portfolio закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.19%	0.81%	-2.78%	1.03%									2.17%
2025	1.43%	-4.03%	-6.12%	-2.76%	6.68%	5.49%	1.88%	5.00%	2.19%	0.98%	0.75%	0.67%	11.97%
2024	-0.35%	4.10%	4.04%	-5.54%	4.55%	0.14%	5.70%	-1.42%	0.96%	-1.97%	8.15%	-5.34%	12.68%
2023	9.34%	-1.38%	-0.18%	-0.98%	0.15%	8.77%	6.06%	-2.19%	-3.51%	-3.61%	9.22%	7.52%	31.55%
2022	-4.57%	-0.25%	1.84%	-7.56%	1.67%	-11.53%	10.49%	-3.60%	-10.62%	11.65%	5.74%	-7.25%	-15.98%
2021	7.20%	5.36%	6.92%	3.72%	2.67%	1.58%	-0.18%	2.97%	-3.37%	5.16%	-0.15%	3.83%	41.45%

Метрики бенчмарка

8-ETF Portfolio: годовая альфа составляет 2.82%, бета — 1.08, а R² — 0.87 относительно S&P 500 Index с 27.09.2019.

Портфель участвовал в 116.42% роста S&P 500 Index и в 102.67% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
Портфель показал годовую альфу 2.82% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 1.08 и R² 0.87 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 2.82%

Бета: 1.08

R²: 0.87

Участие в росте: 116.42%

Участие в снижении: 102.67%

Комиссия

Комиссия 8-ETF Portfolio составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

CALF

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

SYLD

Cambria Shareholder Yield ETF

COWZ

Pacer US Cash Cows 100 ETF

IYW

iShares U.S. Technology ETF

XSVM

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

AVUV

Avantis US Small Cap Value ETF

VGT

Vanguard Information Technology ETF

SCHX

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

8-ETF Portfolio имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.14	0.88	+0.26
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.70	1.37	+0.33
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.25	1.21	+0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.71	1.39	+0.32
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.05	6.43	+1.62
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	62	1.17	1.73	1.24	1.90	7.48
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF	45	0.87	1.36	1.20	1.30	5.92
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	47	0.94	1.41	1.21	1.26	5.81
IYW iShares U.S. Technology ETF	57	1.12	1.72	1.24	1.73	5.51
VGT Vanguard Information Technology ETF	57	1.10	1.67	1.23	1.88	5.72
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF	52	1.00	1.54	1.20	1.79	5.78
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF	43	0.87	1.39	1.18	1.35	5.25
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF	51	0.94	1.45	1.22	1.48	6.81

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

8-ETF Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.14
За 5 лет: 0.53
За всё время: 0.70

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 8-ETF Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.32%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.32%	1.42%	1.28%	1.30%	1.45%	1.39%	1.35%	1.28%	1.54%	1.20%	1.09%	1.76%
Активы портфеля:
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	1.39%	1.58%	1.61%	1.65%	1.74%	1.28%	1.21%	0.38%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF	1.42%	1.43%	1.07%	1.18%	0.85%	2.63%	0.82%	0.99%	1.39%	0.70%	0.00%	0.00%
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	2.06%	2.19%	1.82%	1.92%	1.96%	1.48%	2.54%	1.96%	1.67%	1.95%	0.13%	0.00%
IYW iShares U.S. Technology ETF	0.15%	0.14%	0.21%	0.34%	0.50%	0.31%	0.56%	0.72%	0.92%	0.82%	1.14%	1.12%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.43%	0.40%	0.60%	0.65%	0.91%	0.64%	0.82%	1.11%	1.29%	0.99%	1.31%	1.28%
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF	1.97%	2.29%	1.69%	1.31%	1.79%	1.23%	1.21%	1.22%	2.54%	1.90%	2.29%	2.68%
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF	1.94%	2.25%	2.04%	1.92%	2.20%	2.37%	1.99%	2.08%	2.52%	1.57%	1.92%	6.93%
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF	1.16%	1.09%	1.22%	1.39%	1.64%	1.22%	1.64%	1.82%	2.02%	1.70%	1.92%	2.04%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

8-ETF Portfolio показал максимальную просадку в 38.88%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.

Текущая просадка 8-ETF Portfolio составляет 3.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-38.88%	21 янв. 2020 г.	44	23 мар. 2020 г.	107	24 авг. 2020 г.	151
-25.32%	5 дек. 2024 г.	84	8 апр. 2025 г.	94	22 авг. 2025 г.	178
-24.81%	17 нояб. 2021 г.	219	30 сент. 2022 г.	204	26 июл. 2023 г.	423
-10.19%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	24	1 дек. 2023 г.	87
-9.63%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	12	9 окт. 2020 г.	26

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 8.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	IYW	VGT	XSVM	COWZ	SYLD	CALF	AVUV	SCHX	Portfolio
Benchmark	1.00	0.89	0.91	0.67	0.75	0.71	0.71	0.72	1.00	0.89
IYW	0.89	1.00	0.99	0.46	0.53	0.48	0.53	0.51	0.89	0.74
VGT	0.91	0.99	1.00	0.49	0.56	0.52	0.56	0.55	0.91	0.77
XSVM	0.67	0.46	0.49	1.00	0.84	0.92	0.92	0.94	0.68	0.90
COWZ	0.75	0.53	0.56	0.84	1.00	0.91	0.88	0.89	0.75	0.90
SYLD	0.71	0.48	0.52	0.92	0.91	1.00	0.92	0.95	0.72	0.92
CALF	0.71	0.53	0.56	0.92	0.88	0.92	1.00	0.94	0.72	0.93
AVUV	0.72	0.51	0.55	0.94	0.89	0.95	0.94	1.00	0.73	0.93
SCHX	1.00	0.89	0.91	0.68	0.75	0.72	0.72	0.73	1.00	0.90
Portfolio	0.89	0.74	0.77	0.90	0.90	0.92	0.93	0.93	0.90	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 сент. 2019 г.

8-ETF Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов