PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
8-ETF Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


AVUV 12.5%CALF 12.5%COWZ 12.5%IYW 12.5%VGT 12.5%XSVM 12.5%SYLD 12.5%SCHX 12.5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
Small Cap Value Equities, Actively Managed

12.50%

CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
Small Cap Blend Equities

12.50%

COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
All Cap Equities

12.50%

IYW
iShares U.S. Technology ETF
Technology Equities

12.50%

SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
Large Cap Growth Equities

12.50%

SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF
All Cap Equities, Actively Managed

12.50%

VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities

12.50%

XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
Small Cap Value Equities

12.50%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 8-ETF Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
113.85%
66.82%
8-ETF Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
8-ETF Portfolio1.11%-5.18%17.65%24.66%N/AN/A
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
-1.61%-3.34%19.14%22.20%N/AN/A
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
-4.48%-4.98%15.54%23.58%14.03%N/A
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
6.55%-3.41%14.42%19.74%15.59%N/A
IYW
iShares U.S. Technology ETF
1.69%-8.67%19.07%37.42%20.62%19.61%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
-0.61%-9.16%17.56%27.89%19.03%19.45%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
-0.67%-3.41%18.02%21.27%14.14%9.93%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF
3.49%-3.03%17.68%20.71%15.92%11.82%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
4.41%-5.09%18.84%22.52%12.96%12.15%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.35%4.10%4.04%
2023-3.51%-3.61%9.22%7.53%

Комиссия

Комиссия 8-ETF Portfolio составляет 0.36%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


8-ETF Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 8-ETF Portfolio, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 8-ETF Portfolio, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 8-ETF Portfolio, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 8-ETF Portfolio, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 8-ETF Portfolio, с текущим значением в 7.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.10
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
1.011.631.181.194.20
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
1.101.741.191.025.74
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
1.342.011.221.656.45
IYW
iShares U.S. Technology ETF
1.932.651.321.5210.51
VGT
Vanguard Information Technology ETF
1.462.091.251.325.99
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
0.961.541.170.824.52
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF
1.201.881.211.175.57
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
1.832.651.321.457.52

Коэффициент Шарпа

8-ETF Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.57. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.57

Коэффициент Шарпа 8-ETF Portfolio находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.57
1.66
8-ETF Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 8-ETF Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.31%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
8-ETF Portfolio1.31%1.30%1.45%1.38%1.35%1.28%1.56%1.18%1.03%1.15%0.89%0.72%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
1.67%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
1.14%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
1.87%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%0.00%0.00%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
0.37%0.40%0.50%0.31%0.56%0.72%0.91%0.82%1.13%1.12%1.13%1.06%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.75%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
1.51%1.31%1.79%1.23%1.21%1.21%2.54%1.90%2.29%2.68%1.31%1.15%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF
1.79%1.92%2.20%2.22%1.99%2.08%2.52%1.40%1.92%2.11%1.77%0.83%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
1.36%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.17%1.70%1.48%2.04%1.76%1.65%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-6.32%
-5.46%
8-ETF Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

8-ETF Portfolio показал максимальную просадку в 38.88%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.

Текущая просадка 8-ETF Portfolio составляет 6.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.88%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.151
-24.81%17 нояб. 2021 г.21930 сент. 2022 г.20426 июл. 2023 г.423
-10.19%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.241 дек. 2023 г.87
-9.63%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.129 окт. 2020 г.26
-7.95%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.69 нояб. 2020 г.20

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 8-ETF Portfolio составляет 3.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.78%
3.15%
8-ETF Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

IYWVGTXSVMCOWZSCHXSYLDCALFAVUV
IYW1.000.990.470.570.900.520.550.52
VGT0.991.000.500.600.910.550.580.56
XSVM0.470.501.000.850.690.930.940.94
COWZ0.570.600.851.000.790.920.880.90
SCHX0.900.910.690.791.000.740.740.75
SYLD0.520.550.930.920.741.000.920.95
CALF0.550.580.940.880.740.921.000.95
AVUV0.520.560.940.900.750.950.951.00