Main

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Main

Последнее обновление 7 сент. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund	Large Cap Growth Equities	30%
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF	Large Cap Blend Equities	5%
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	Technology Equities	15%
FSPSX Fidelity International Index Fund	Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities	5%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities	20%
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	Large Cap Growth Equities	10%
OAKMX Oakmark Fund Investor Class	Large Cap Value Equities	5%
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	Foreign Large Cap Equities, Dividend	5%
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	Mid Cap Growth Equities	5%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Main и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Главная

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 мар. 2016 г., начальной даты VIGI

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.39%	4.02%	5.56%	21.51%	12.69%	10.55%
Main	16.26%	0.47%	2.93%	26.94%	18.85%	N/A
Активы портфеля:
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund	16.95%	0.45%	2.47%	28.38%	19.77%	16.53%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	14.48%	1.83%	6.27%	23.09%	14.54%	12.65%
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	20.70%	-4.35%	-4.91%	33.11%	30.77%	25.18%
OAKMX Oakmark Fund Investor Class	9.28%	1.39%	3.72%	19.46%	15.63%	11.45%
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF	11.45%	2.10%	5.76%	20.46%	14.03%	11.15%
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	8.48%	3.86%	4.41%	17.58%	8.17%	N/A
FSPSX Fidelity International Index Fund	7.87%	3.48%	2.56%	17.02%	7.49%	5.05%
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	15.93%	0.94%	6.04%	26.51%	19.14%	16.63%
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	23.58%	-1.96%	-0.67%	37.49%	14.77%	14.20%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Main, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	2.51%	8.07%	3.82%	-3.91%	6.50%	4.13%	-0.55%	1.60%					16.26%
2023	10.77%	-0.55%	5.40%	-0.37%	5.16%	7.17%	4.29%	-2.00%	-5.31%	-3.67%	10.75%	6.23%	42.98%
2022	-8.37%	-2.65%	2.69%	-11.55%	-0.41%	-11.00%	12.31%	-4.85%	-10.21%	5.93%	8.07%	-7.64%	-27.15%
2021	0.52%	3.14%	2.18%	4.33%	0.65%	4.29%	1.07%	3.72%	-4.38%	7.34%	1.77%	2.11%	29.73%
2020	0.49%	-7.01%	-12.47%	13.94%	6.78%	4.80%	5.80%	8.98%	-2.98%	-2.10%	13.23%	4.98%	35.75%
2019	9.53%	3.85%	2.10%	5.47%	-8.64%	7.91%	2.01%	-2.28%	0.94%	3.59%	4.40%	3.84%	36.47%
2018	6.68%	-2.76%	-2.11%	0.14%	4.62%	0.24%	2.10%	3.86%	-0.29%	-9.53%	1.37%	-7.58%	-4.42%
2017	3.18%	3.58%	1.87%	1.66%	3.42%	-0.50%	2.70%	1.24%	2.00%	3.98%	2.79%	0.66%	29.96%
2016			3.91%	-0.35%	2.84%	-1.27%	5.79%	1.13%	1.60%	-2.46%	2.36%	1.45%	15.75%

Комиссия

Комиссия Main составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

OAKMX

Oakmark Fund Investor Class

FBGRX

Fidelity Blue Chip Growth Fund

FSELX

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

XMMO

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

FNDX

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

IWY

iShares Russell Top 200 Growth ETF

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

FSPSX

Fidelity International Index Fund

FXAIX

Fidelity 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Main среди портфелей на нашем сайте составляет 49, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Main

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Main

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund	1.40	1.94	1.25	1.13	6.61
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	1.80	2.46	1.32	1.97	8.78
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	0.84	1.32	1.17	1.21	4.00
OAKMX Oakmark Fund Investor Class	1.44	2.06	1.25	1.65	5.95
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF	1.80	2.49	1.32	2.02	8.30
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	1.52	2.19	1.27	0.95	7.18
FSPSX Fidelity International Index Fund	1.31	1.89	1.23	1.15	6.39
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	1.50	2.03	1.27	1.87	6.92
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	1.81	2.55	1.31	1.78	11.57

Коэффициент Шарпа

Main на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.51. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 1.92, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Главная

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Main за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.66%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Main	1.66%	2.14%	2.06%	4.67%	3.84%	2.94%	7.37%	4.52%	2.89%	5.03%	3.68%	3.40%
Активы портфеля:
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund	0.27%	0.93%	0.57%	8.73%	6.40%	3.70%	6.32%	4.28%	4.05%	5.07%	6.08%	7.80%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	1.30%	1.45%	1.69%	1.22%	1.60%	2.06%	2.72%	1.97%	2.52%	2.83%	2.63%	1.84%
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	5.81%	7.20%	6.69%	6.99%	8.13%	3.36%	26.80%	14.65%	3.82%	16.31%	3.48%	0.61%
OAKMX Oakmark Fund Investor Class	0.93%	1.02%	0.92%	1.94%	0.17%	8.33%	8.13%	4.06%	2.58%	1.43%	6.86%	4.59%
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF	1.75%	1.82%	2.07%	1.64%	2.29%	2.23%	2.40%	1.86%	2.01%	2.01%	1.62%	0.46%
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	1.79%	1.92%	2.06%	7.02%	1.29%	1.83%	1.99%	1.75%	0.98%	0.00%	0.00%	0.00%
FSPSX Fidelity International Index Fund	2.95%	2.79%	2.66%	3.07%	1.84%	3.18%	2.79%	2.50%	3.08%	2.79%	3.53%	2.59%
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	0.56%	0.68%	0.88%	0.50%	0.71%	1.06%	1.32%	1.26%	1.51%	1.58%	1.44%	1.56%
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	0.39%	0.80%	1.43%	0.41%	0.61%	0.60%	0.19%	0.21%	0.22%	0.64%	1.24%	1.30%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Главная

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Main показал максимальную просадку в 33.51%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.

Текущая просадка Main составляет 8.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-33.51%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	72	6 июл. 2020 г.	95
-33%	28 дек. 2021 г.	202	14 окт. 2022 г.	292	13 дек. 2023 г.	494
-21.36%	30 авг. 2018 г.	80	24 дек. 2018 г.	69	4 апр. 2019 г.	149
-11.97%	11 июл. 2024 г.	20	7 авг. 2024 г.	—	—	—
-10.1%	29 янв. 2018 г.	9	8 февр. 2018 г.	79	4 июн. 2018 г.	88

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Main составляет 7.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Главная

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	FSELX	FSPSX	XMMO	VIGI	OAKMX	IWY	FNDX	FBGRX	FXAIX
FSELX	1.00	0.61	0.68	0.62	0.66	0.79	0.66	0.84	0.77
FSPSX	0.61	1.00	0.65	0.91	0.75	0.67	0.76	0.68	0.76
XMMO	0.68	0.65	1.00	0.67	0.75	0.72	0.77	0.77	0.79
VIGI	0.62	0.91	0.67	1.00	0.71	0.71	0.74	0.72	0.78
OAKMX	0.66	0.75	0.75	0.71	1.00	0.70	0.94	0.73	0.87
IWY	0.79	0.67	0.72	0.71	0.70	1.00	0.73	0.95	0.92
FNDX	0.66	0.76	0.77	0.74	0.94	0.73	1.00	0.72	0.91
FBGRX	0.84	0.68	0.77	0.72	0.73	0.95	0.72	1.00	0.89
FXAIX	0.77	0.76	0.79	0.78	0.87	0.92	0.91	0.89	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 мар. 2016 г.