Main
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Main и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 мар. 2016 г., начальной даты VIGI
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
Main | 16.26% | 0.47% | 2.93% | 26.94% | 18.85% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 16.95% | 0.45% | 2.47% | 28.38% | 19.77% | 16.53% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 14.48% | 1.83% | 6.27% | 23.09% | 14.54% | 12.65% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 20.70% | -4.35% | -4.91% | 33.11% | 30.77% | 25.18% |
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | 9.28% | 1.39% | 3.72% | 19.46% | 15.63% | 11.45% |
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 11.45% | 2.10% | 5.76% | 20.46% | 14.03% | 11.15% |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 8.48% | 3.86% | 4.41% | 17.58% | 8.17% | N/A |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 7.87% | 3.48% | 2.56% | 17.02% | 7.49% | 5.05% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 15.93% | 0.94% | 6.04% | 26.51% | 19.14% | 16.63% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 23.58% | -1.96% | -0.67% | 37.49% | 14.77% | 14.20% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Main, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.51% | 8.07% | 3.82% | -3.91% | 6.50% | 4.13% | -0.55% | 1.60% | 16.26% | ||||
2023 | 10.77% | -0.55% | 5.40% | -0.37% | 5.16% | 7.17% | 4.29% | -2.00% | -5.31% | -3.67% | 10.75% | 6.23% | 42.98% |
2022 | -8.37% | -2.65% | 2.69% | -11.55% | -0.41% | -11.00% | 12.31% | -4.85% | -10.21% | 5.93% | 8.07% | -7.64% | -27.15% |
2021 | 0.52% | 3.14% | 2.18% | 4.33% | 0.65% | 4.29% | 1.07% | 3.72% | -4.38% | 7.34% | 1.77% | 2.11% | 29.73% |
2020 | 0.49% | -7.01% | -12.47% | 13.94% | 6.78% | 4.80% | 5.80% | 8.98% | -2.98% | -2.10% | 13.23% | 4.98% | 35.75% |
2019 | 9.53% | 3.85% | 2.10% | 5.47% | -8.64% | 7.91% | 2.01% | -2.28% | 0.94% | 3.59% | 4.40% | 3.84% | 36.47% |
2018 | 6.68% | -2.76% | -2.11% | 0.14% | 4.62% | 0.24% | 2.10% | 3.86% | -0.29% | -9.53% | 1.37% | -7.58% | -4.42% |
2017 | 3.18% | 3.58% | 1.87% | 1.66% | 3.42% | -0.50% | 2.70% | 1.24% | 2.00% | 3.98% | 2.79% | 0.66% | 29.96% |
2016 | 3.91% | -0.35% | 2.84% | -1.27% | 5.79% | 1.13% | 1.60% | -2.46% | 2.36% | 1.45% | 15.75% |
Комиссия
Комиссия Main составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Main среди портфелей на нашем сайте составляет 49, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 1.40 | 1.94 | 1.25 | 1.13 | 6.61 |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.80 | 2.46 | 1.32 | 1.97 | 8.78 |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 0.84 | 1.32 | 1.17 | 1.21 | 4.00 |
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | 1.44 | 2.06 | 1.25 | 1.65 | 5.95 |
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 1.80 | 2.49 | 1.32 | 2.02 | 8.30 |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 1.52 | 2.19 | 1.27 | 0.95 | 7.18 |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 1.31 | 1.89 | 1.23 | 1.15 | 6.39 |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 1.50 | 2.03 | 1.27 | 1.87 | 6.92 |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 1.81 | 2.55 | 1.31 | 1.78 | 11.57 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Main за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.66%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Main | 1.66% | 2.14% | 2.06% | 4.67% | 3.84% | 2.94% | 7.37% | 4.52% | 2.89% | 5.03% | 3.68% | 3.40% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 0.27% | 0.93% | 0.57% | 8.73% | 6.40% | 3.70% | 6.32% | 4.28% | 4.05% | 5.07% | 6.08% | 7.80% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.30% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 5.81% | 7.20% | 6.69% | 6.99% | 8.13% | 3.36% | 26.80% | 14.65% | 3.82% | 16.31% | 3.48% | 0.61% |
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | 0.93% | 1.02% | 0.92% | 1.94% | 0.17% | 8.33% | 8.13% | 4.06% | 2.58% | 1.43% | 6.86% | 4.59% |
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 1.75% | 1.82% | 2.07% | 1.64% | 2.29% | 2.23% | 2.40% | 1.86% | 2.01% | 2.01% | 1.62% | 0.46% |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 1.79% | 1.92% | 2.06% | 7.02% | 1.29% | 1.83% | 1.99% | 1.75% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 2.95% | 2.79% | 2.66% | 3.07% | 1.84% | 3.18% | 2.79% | 2.50% | 3.08% | 2.79% | 3.53% | 2.59% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.56% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% | 1.44% | 1.56% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.39% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% | 1.24% | 1.30% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Main показал максимальную просадку в 33.51%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.
Текущая просадка Main составляет 8.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-33.51% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
-33% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 292 | 13 дек. 2023 г. | 494 |
-21.36% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 4 апр. 2019 г. | 149 |
-11.97% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
-10.1% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 79 | 4 июн. 2018 г. | 88 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Main составляет 7.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
FSELX | FSPSX | XMMO | VIGI | OAKMX | IWY | FNDX | FBGRX | FXAIX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSELX | 1.00 | 0.61 | 0.68 | 0.62 | 0.66 | 0.79 | 0.66 | 0.84 | 0.77 |
FSPSX | 0.61 | 1.00 | 0.65 | 0.91 | 0.75 | 0.67 | 0.76 | 0.68 | 0.76 |
XMMO | 0.68 | 0.65 | 1.00 | 0.67 | 0.75 | 0.72 | 0.77 | 0.77 | 0.79 |
VIGI | 0.62 | 0.91 | 0.67 | 1.00 | 0.71 | 0.71 | 0.74 | 0.72 | 0.78 |
OAKMX | 0.66 | 0.75 | 0.75 | 0.71 | 1.00 | 0.70 | 0.94 | 0.73 | 0.87 |
IWY | 0.79 | 0.67 | 0.72 | 0.71 | 0.70 | 1.00 | 0.73 | 0.95 | 0.92 |
FNDX | 0.66 | 0.76 | 0.77 | 0.74 | 0.94 | 0.73 | 1.00 | 0.72 | 0.91 |
FBGRX | 0.84 | 0.68 | 0.77 | 0.72 | 0.73 | 0.95 | 0.72 | 1.00 | 0.89 |
FXAIX | 0.77 | 0.76 | 0.79 | 0.78 | 0.87 | 0.92 | 0.91 | 0.89 | 1.00 |