stocks 4

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

stocks 4

Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
ANET Arista Networks, Inc.	Technology	12.50%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	12.50%
AXON Axon Enterprise, Inc.	Industrials	12.50%
FICO Fair Isaac Corporation	Technology	12.50%
IRM Iron Mountain Incorporated	Real Estate	12.50%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	12.50%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	12.50%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Technology	12.50%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в stocks 4 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

stocks 4

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 июн. 2014 г., начальной даты ANET

Доходность по периодам

stocks 4 на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 95.17% с начала года и доходность в 43.42% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	25.48%	2.14%	12.76%	33.14%	13.96%	11.39%
stocks 4	95.17%	3.67%	42.55%	112.12%	56.30%	43.42%
Активы портфеля:
IRM Iron Mountain Incorporated	69.37%	-4.31%	42.78%	93.39%	35.51%	18.85%
FICO Fair Isaac Corporation	101.76%	13.51%	71.65%	128.64%	46.67%	41.93%
NVDA NVIDIA Corporation	195.43%	5.94%	54.60%	194.66%	96.24%	77.64%
AXON Axon Enterprise, Inc.	132.76%	37.29%	104.56%	171.36%	55.14%	40.50%
LLY Eli Lilly and Company	39.94%	-12.66%	3.29%	33.55%	50.37%	30.78%
ANET Arista Networks, Inc.	67.79%	-4.43%	21.20%	83.62%	52.55%	35.24%
AVGO Broadcom Inc.	57.18%	-4.79%	21.65%	81.15%	45.30%	38.20%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	81.44%	-2.89%	20.80%	91.66%	31.22%	26.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью stocks 4, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	6.89%	15.54%	4.66%	-3.61%	8.26%	13.73%	0.23%	8.52%	4.88%	3.03%			95.17%
2023	12.39%	2.49%	11.10%	0.05%	11.28%	5.45%	1.52%	9.32%	-6.54%	0.74%	12.80%	8.75%	92.57%
2022	-7.57%	-1.52%	6.87%	-13.88%	0.72%	-8.57%	12.11%	-2.95%	-8.63%	10.24%	19.79%	-7.18%	-5.99%
2021	9.84%	1.07%	-1.79%	4.24%	3.49%	9.24%	2.54%	2.10%	-7.13%	9.06%	5.36%	8.36%	55.53%
2020	2.15%	-3.75%	-6.99%	9.43%	6.81%	7.78%	7.96%	3.15%	-0.06%	-2.56%	16.84%	7.04%	56.27%
2019	9.06%	7.78%	7.22%	1.84%	-9.31%	5.57%	3.73%	-2.75%	-0.16%	3.63%	7.50%	4.73%	44.41%
2018	7.07%	0.65%	0.78%	0.38%	10.36%	0.33%	4.35%	7.75%	-0.08%	-12.22%	-2.05%	-3.68%	12.31%
2017	5.16%	5.54%	2.16%	1.34%	6.37%	1.72%	3.40%	2.77%	2.54%	5.77%	4.18%	-1.45%	47.12%
2016	-7.17%	6.62%	7.55%	-0.47%	9.81%	3.03%	9.96%	1.79%	3.73%	-4.85%	5.26%	3.64%	44.46%
2015	1.45%	6.60%	0.35%	1.35%	6.52%	-0.70%	-3.37%	-4.29%	0.41%	4.57%	1.70%	1.89%	17.08%
2014						4.90%	-4.41%	13.31%	0.52%	6.84%	7.36%	2.32%	34.04%

Комиссия

Комиссия stocks 4 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг stocks 4 среди портфелей на нашем сайте составляет 97, что соответствует топ 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

stocks 4

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
IRM Iron Mountain Incorporated	3.98	4.36	1.64	9.59	33.12
FICO Fair Isaac Corporation	4.40	4.51	1.66	7.86	26.35
NVDA NVIDIA Corporation	3.88	3.90	1.50	7.43	23.42
AXON Axon Enterprise, Inc.	4.03	7.58	1.94	11.15	31.07
LLY Eli Lilly and Company	1.14	1.72	1.23	1.75	5.68
ANET Arista Networks, Inc.	2.25	2.77	1.38	4.42	13.53
AVGO Broadcom Inc.	1.88	2.52	1.32	3.41	10.40
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	2.46	3.13	1.39	3.36	13.78

Коэффициент Шарпа

stocks 4 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.65. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.04 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

stocks 4

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность stocks 4 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.65%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Портфель	0.65%	0.99%	1.46%	1.23%	1.86%	2.12%	2.05%	1.61%	1.69%	1.80%	1.71%	1.80%
Активы портфеля:
IRM Iron Mountain Incorporated	2.30%	3.63%	4.97%	4.73%	8.40%	7.69%	7.33%	5.93%	6.17%	7.07%	6.05%	4.52%
FICO Fair Isaac Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.07%	0.08%	0.11%	0.13%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%	1.94%
AXON Axon Enterprise, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LLY Eli Lilly and Company	0.48%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.95%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%	3.84%
ANET Arista Networks, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVGO Broadcom Inc.	1.21%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%	1.66%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	1.18%	1.78%	2.48%	1.56%	1.58%	3.49%	3.55%	2.32%	2.61%	2.54%	1.79%	2.30%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

stocks 4

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

stocks 4 показал максимальную просадку в 31.39%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.

Текущая просадка stocks 4 составляет 2.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-31.39%	20 февр. 2020 г.	18	16 мар. 2020 г.	54	2 июн. 2020 г.	72
-27.23%	28 дек. 2021 г.	119	16 июн. 2022 г.	150	23 янв. 2023 г.	269
-24.18%	17 сент. 2018 г.	69	24 дек. 2018 г.	59	21 мар. 2019 г.	128
-17.82%	23 июн. 2015 г.	45	25 авг. 2015 г.	144	22 мар. 2016 г.	189
-13.37%	12 февр. 2021 г.	16	8 мар. 2021 г.	62	4 июн. 2021 г.	78

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность stocks 4 составляет 7.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

stocks 4

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	LLY	IRM	AXON	FICO	ANET	TSM	NVDA	AVGO
LLY	1.00	0.22	0.18	0.25	0.23	0.18	0.22	0.26
IRM	0.22	1.00	0.23	0.32	0.26	0.25	0.24	0.30
AXON	0.18	0.23	1.00	0.39	0.35	0.31	0.38	0.37
FICO	0.25	0.32	0.39	1.00	0.43	0.40	0.45	0.44
ANET	0.23	0.26	0.35	0.43	1.00	0.42	0.51	0.50
TSM	0.18	0.25	0.31	0.40	0.42	1.00	0.59	0.59
NVDA	0.22	0.24	0.38	0.45	0.51	0.59	1.00	0.62
AVGO	0.26	0.30	0.37	0.44	0.50	0.59	0.62	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 июн. 2014 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

stocks 4

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество