stocks 4
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
Arista Networks, Inc. | Technology | 12.50% |
Broadcom Inc. | Technology | 12.50% |
Axon Enterprise, Inc. | Industrials | 12.50% |
Fair Isaac Corporation | Technology | 12.50% |
Iron Mountain Incorporated | Real Estate | 12.50% |
Eli Lilly and Company | Healthcare | 12.50% |
NVIDIA Corporation | Technology | 12.50% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | Technology | 12.50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в stocks 4 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 июн. 2014 г., начальной даты ANET
Доходность по периодам
stocks 4 на 20 сент. 2024 г. показал доходность в 72.80% с начала года и доходность в 43.20% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
stocks 4 | 73.83% | 2.71% | 31.53% | 116.49% | 54.56% | 43.31% |
Активы портфеля: | ||||||
Iron Mountain Incorporated | 66.66% | 2.44% | 45.59% | 90.83% | 36.32% | 20.68% |
Fair Isaac Corporation | 66.20% | 10.45% | 51.53% | 117.41% | 44.10% | 42.62% |
NVIDIA Corporation | 138.07% | -8.26% | 25.03% | 187.46% | 94.14% | 74.71% |
Axon Enterprise, Inc. | 52.24% | 4.85% | 24.33% | 100.53% | 44.07% | 37.99% |
Eli Lilly and Company | 57.74% | -3.88% | 19.11% | 67.45% | 53.30% | 32.73% |
Arista Networks, Inc. | 63.25% | 8.03% | 25.47% | 116.16% | 45.07% | 33.74% |
Broadcom Inc. | 54.93% | 3.55% | 27.23% | 114.92% | 47.60% | 38.23% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 71.29% | 3.17% | 26.24% | 109.67% | 34.81% | 27.37% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью stocks 4, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6.89% | 15.54% | 4.66% | -3.61% | 8.26% | 13.73% | 0.23% | 8.52% | 73.83% | ||||
2023 | 12.39% | 2.49% | 11.10% | 0.05% | 11.28% | 5.45% | 1.52% | 9.32% | -6.54% | 0.74% | 12.80% | 8.75% | 92.57% |
2022 | -7.57% | -1.52% | 6.87% | -13.88% | 0.72% | -8.57% | 12.11% | -2.95% | -8.63% | 10.24% | 19.79% | -7.18% | -5.99% |
2021 | 9.84% | 1.07% | -1.79% | 4.24% | 3.49% | 9.24% | 2.54% | 2.10% | -7.13% | 9.06% | 5.36% | 8.36% | 55.53% |
2020 | 2.15% | -3.75% | -6.99% | 9.43% | 6.81% | 7.78% | 7.96% | 3.15% | -0.06% | -2.56% | 16.84% | 7.04% | 56.27% |
2019 | 9.06% | 7.78% | 7.22% | 1.84% | -9.31% | 5.57% | 3.73% | -2.75% | -0.16% | 3.63% | 7.50% | 4.73% | 44.41% |
2018 | 7.07% | 0.65% | 0.78% | 0.38% | 10.36% | 0.33% | 4.35% | 7.75% | -0.08% | -12.22% | -2.05% | -3.68% | 12.31% |
2017 | 5.16% | 5.54% | 2.16% | 1.34% | 6.37% | 1.72% | 3.40% | 2.77% | 2.54% | 5.77% | 4.18% | -1.45% | 47.12% |
2016 | -7.17% | 6.62% | 7.55% | -0.47% | 9.81% | 3.03% | 9.96% | 1.79% | 3.73% | -4.85% | 5.26% | 3.64% | 44.46% |
2015 | 1.45% | 6.60% | 0.35% | 1.35% | 6.52% | -0.70% | -3.37% | -4.29% | 0.41% | 4.57% | 1.70% | 1.90% | 17.08% |
2014 | 4.90% | -4.41% | 13.31% | 0.52% | 6.84% | 7.36% | 2.32% | 34.04% |
Комиссия
Комиссия stocks 4 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг stocks 4 среди портфелей на нашем сайте составляет 97, что соответствует топ 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Iron Mountain Incorporated | 3.50 | 4.34 | 1.56 | 8.29 | 27.18 |
Fair Isaac Corporation | 3.69 | 3.79 | 1.56 | 6.79 | 21.99 |
NVIDIA Corporation | 3.46 | 3.63 | 1.46 | 6.62 | 20.83 |
Axon Enterprise, Inc. | 2.69 | 4.36 | 1.53 | 5.60 | 15.98 |
Eli Lilly and Company | 2.04 | 2.80 | 1.37 | 3.29 | 12.29 |
Arista Networks, Inc. | 2.63 | 3.21 | 1.44 | 5.55 | 17.04 |
Broadcom Inc. | 2.40 | 2.96 | 1.38 | 4.32 | 13.40 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 2.80 | 3.42 | 1.44 | 2.77 | 15.40 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность stocks 4 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.67%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stocks 4 | 0.67% | 0.99% | 1.46% | 1.23% | 1.86% | 2.12% | 2.05% | 1.61% | 1.69% | 1.80% | 1.70% | 1.78% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Iron Mountain Incorporated | 2.34% | 3.63% | 4.96% | 4.73% | 8.39% | 7.69% | 7.32% | 5.93% | 6.17% | 7.07% | 6.00% | 4.39% |
Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% | 0.11% | 0.13% |
NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Eli Lilly and Company | 0.55% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
Arista Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Broadcom Inc. | 1.23% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% | 1.66% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.24% | 1.78% | 2.48% | 1.56% | 1.58% | 3.49% | 3.55% | 2.32% | 2.61% | 2.54% | 1.79% | 2.30% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
stocks 4 показал максимальную просадку в 31.39%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-31.39% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 54 | 2 июн. 2020 г. | 72 |
-27.23% | 28 дек. 2021 г. | 119 | 16 июн. 2022 г. | 150 | 23 янв. 2023 г. | 269 |
-24.18% | 17 сент. 2018 г. | 69 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 128 |
-17.82% | 23 июн. 2015 г. | 45 | 25 авг. 2015 г. | 144 | 22 мар. 2016 г. | 189 |
-13.37% | 12 февр. 2021 г. | 16 | 8 мар. 2021 г. | 62 | 4 июн. 2021 г. | 78 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность stocks 4 составляет 8.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
LLY | IRM | AXON | FICO | ANET | TSM | NVDA | AVGO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY | 1.00 | 0.22 | 0.18 | 0.25 | 0.23 | 0.18 | 0.23 | 0.25 |
IRM | 0.22 | 1.00 | 0.23 | 0.32 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.30 |
AXON | 0.18 | 0.23 | 1.00 | 0.39 | 0.35 | 0.32 | 0.38 | 0.37 |
FICO | 0.25 | 0.32 | 0.39 | 1.00 | 0.43 | 0.41 | 0.45 | 0.44 |
ANET | 0.23 | 0.26 | 0.35 | 0.43 | 1.00 | 0.42 | 0.50 | 0.50 |
TSM | 0.18 | 0.25 | 0.32 | 0.41 | 0.42 | 1.00 | 0.59 | 0.59 |
NVDA | 0.23 | 0.24 | 0.38 | 0.45 | 0.50 | 0.59 | 1.00 | 0.62 |
AVGO | 0.25 | 0.30 | 0.37 | 0.44 | 0.50 | 0.59 | 0.62 | 1.00 |