PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Current Portfolio

Последнее обновление 23 февр. 2024 г.

Распределение активов


AAPL 30%TSLA 15%MSFT 9.17%AMZN 9.17%GOOGL 9.17%COST 9.17%V 9.17%UNH 9.17%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc.
Technology

30%

TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical

15%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

9.17%

AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

9.17%

GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services

9.17%

COST
Costco Wholesale Corporation
Consumer Defensive

9.17%

V
Visa Inc.
Financial Services

9.17%

UNH
UnitedHealth Group Incorporated
Healthcare

9.17%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Current Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
10.80%
15.46%
Current Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2010 г., начальной даты TSLA

Доходность по периодам

Current Portfolio на 23 февр. 2024 г. показал доходность в 0.20% с начала года и доходность в 28.57% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.65%4.57%16.24%27.46%12.76%10.68%
Current Portfolio0.20%0.24%10.80%33.06%35.27%28.23%
AAPL
Apple Inc.
-4.12%-5.09%3.49%24.07%34.73%27.42%
MSFT
Microsoft Corporation
9.67%2.45%27.95%62.90%31.32%29.25%
TSLA
Tesla, Inc.
-20.55%-5.01%-17.26%-2.31%58.76%28.21%
AMZN
Amazon.com, Inc.
14.90%11.29%31.01%82.20%16.46%25.62%
GOOGL
Alphabet Inc.
3.15%-3.10%10.94%58.53%20.92%16.82%
COST
Costco Wholesale Corporation
11.42%7.13%41.12%53.42%30.00%22.99%
V
Visa Inc.
9.19%4.65%17.44%29.33%15.04%18.32%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
0.01%2.59%8.43%8.69%16.29%23.39%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-3.43%
20232.68%-1.83%-4.24%-1.90%10.59%2.60%

Коэффициент Шарпа

Current Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.01. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.01

Коэффициент Шарпа Current Portfolio находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
2.01
2.21
Current Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Current Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.65%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Current Portfolio0.65%0.67%0.56%0.42%0.76%0.68%0.98%1.22%1.10%1.37%1.00%1.15%
AAPL
Apple Inc.
0.52%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
MSFT
Microsoft Corporation
0.69%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation
2.60%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%1.01%
V
Visa Inc.
0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%0.62%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
1.38%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%1.40%

Комиссия

Комиссия Current Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.21
Current Portfolio
2.01
AAPL
Apple Inc.
1.29
MSFT
Microsoft Corporation
2.82
TSLA
Tesla, Inc.
0.00
AMZN
Amazon.com, Inc.
2.77
GOOGL
Alphabet Inc.
2.08
COST
Costco Wholesale Corporation
3.01
V
Visa Inc.
1.96
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
0.43

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TSLAUNHCOSTVAAPLAMZNMSFTGOOGL
TSLA1.000.190.250.300.360.390.350.36
UNH0.191.000.340.380.310.300.360.36
COST0.250.341.000.400.380.400.450.41
V0.300.380.401.000.450.490.540.55
AAPL0.360.310.380.451.000.500.550.55
AMZN0.390.300.400.490.501.000.570.64
MSFT0.350.360.450.540.550.571.000.63
GOOGL0.360.360.410.550.550.640.631.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.82%
0
Current Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Current Portfolio показал максимальную просадку в 35.07%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 130 торговых сессий.

Текущая просадка Current Portfolio составляет 0.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.07%4 янв. 2022 г.2535 янв. 2023 г.13014 июл. 2023 г.383
-33.9%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-22.35%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.13712 июл. 2019 г.195
-18.53%7 дек. 2015 г.438 февр. 2016 г.11928 июл. 2016 г.162
-15.46%2 сент. 2020 г.1523 сент. 2020 г.4627 нояб. 2020 г.61

График волатильности

Текущая волатильность Current Portfolio составляет 4.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
4.74%
3.90%
Current Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев