Current Portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 30% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 9.17% |
COST Costco Wholesale Corporation | Consumer Defensive | 9.17% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 9.17% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 9.17% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 15% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | Healthcare | 9.17% |
V Visa Inc. | Financial Services | 9.17% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Current Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2010 г., начальной даты TSLA
Доходность по периодам
Current Portfolio на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 11.62% с начала года и доходность в 27.98% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| Current Portfolio | 11.62% | 3.45% | 17.54% | 20.94% | 35.00% | 27.84% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | 15.13% | 3.64% | 29.66% | 24.57% | 33.73% | 25.77% |
MSFT Microsoft Corporation | 7.41% | -0.07% | -0.76% | 21.07% | 25.12% | 26.00% |
TSLA Tesla, Inc. | -15.19% | 5.98% | 20.18% | -15.20% | 68.84% | 27.45% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 12.80% | 3.37% | -2.26% | 23.99% | 13.39% | 26.39% |
GOOGL Alphabet Inc. | 8.16% | -6.86% | 11.58% | 10.79% | 20.23% | 17.72% |
COST Costco Wholesale Corporation | 33.41% | 4.44% | 21.19% | 63.70% | 26.21% | 24.05% |
V Visa Inc. | 7.92% | 7.74% | 0.15% | 13.86% | 9.79% | 18.69% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 14.30% | 5.41% | 25.78% | 25.60% | 22.82% | 23.08% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Current Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.48% | 2.76% | -2.15% | -0.47% | 6.16% | 7.19% | 3.92% | 0.24% | 11.62% | ||||
| 2023 | 14.50% | 1.41% | 7.16% | -0.49% | 7.45% | 8.78% | 2.68% | -1.83% | -4.24% | -1.90% | 10.59% | 2.60% | 55.50% |
| 2022 | -5.56% | -2.92% | 8.04% | -11.59% | -5.35% | -5.92% | 16.86% | -5.12% | -9.29% | 3.14% | -0.72% | -12.82% | -29.99% |
| 2021 | 0.26% | -3.86% | 2.13% | 8.37% | -3.82% | 6.37% | 4.81% | 3.99% | -4.00% | 13.22% | 3.32% | 3.16% | 37.80% |
| 2020 | 12.39% | -6.07% | -8.97% | 20.64% | 5.71% | 11.17% | 12.66% | 24.58% | -8.96% | -3.93% | 14.50% | 8.77% | 108.28% |
| 2019 | 4.29% | 2.26% | 4.80% | 1.48% | -8.70% | 9.38% | 5.50% | -1.75% | 2.10% | 10.86% | 5.52% | 8.99% | 52.84% |
| 2018 | 8.02% | 0.45% | -7.10% | 3.87% | 5.54% | 4.21% | 1.85% | 10.04% | -1.98% | -1.91% | -2.72% | -9.08% | 9.76% |
| 2017 | 6.60% | 5.81% | 3.60% | 4.90% | 5.88% | -2.20% | 1.04% | 5.65% | -2.09% | 6.39% | 2.82% | -0.26% | 44.74% |
| 2016 | -7.96% | -1.70% | 10.45% | -4.23% | 3.26% | -2.34% | 8.20% | -0.83% | 2.56% | -0.64% | -1.20% | 4.56% | 9.01% |
| 2015 | 1.08% | 6.88% | -2.45% | 5.15% | 3.96% | -0.89% | 5.31% | -5.16% | -0.57% | 7.30% | 2.57% | -1.84% | 22.51% |
| 2014 | -1.73% | 9.90% | -3.58% | 0.53% | 4.70% | 3.78% | -0.12% | 7.65% | -1.93% | 4.16% | 6.03% | -4.32% | 26.73% |
| 2013 | -0.53% | -1.42% | 3.46% | 8.31% | 19.23% | 1.40% | 9.43% | 5.81% | 4.20% | 4.00% | 3.33% | 2.94% | 77.31% |
Комиссия
Комиссия Current Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Current Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 28, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.96 | 1.50 | 1.18 | 1.29 | 3.06 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.08 | 1.51 | 1.19 | 1.39 | 4.31 |
TSLA Tesla, Inc. | -0.30 | -0.08 | 0.99 | -0.25 | -0.62 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.92 | 1.41 | 1.18 | 0.74 | 4.01 |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.44 | 0.76 | 1.10 | 0.59 | 1.80 |
COST Costco Wholesale Corporation | 3.34 | 3.91 | 1.59 | 6.33 | 16.68 |
V Visa Inc. | 0.95 | 1.32 | 1.17 | 1.16 | 2.83 |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.22 | 1.81 | 1.24 | 1.36 | 3.69 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Current Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.57%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Portfolio | 0.57% | 0.67% | 0.56% | 0.42% | 0.76% | 0.68% | 0.98% | 1.22% | 1.10% | 1.37% | 1.00% | 1.15% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.44% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.75% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.21% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
V Visa Inc. | 0.74% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% | 0.62% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 0.98% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% | 1.40% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Current Portfolio показал максимальную просадку в 35.07%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 130 торговых сессий.
Текущая просадка Current Portfolio составляет 7.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.07% | 4 янв. 2022 г. | 253 | 5 янв. 2023 г. | 130 | 14 июл. 2023 г. | 383 |
| -33.9% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -22.35% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 137 | 12 июл. 2019 г. | 195 |
| -18.53% | 7 дек. 2015 г. | 43 | 8 февр. 2016 г. | 119 | 28 июл. 2016 г. | 162 |
| -15.46% | 2 сент. 2020 г. | 15 | 23 сент. 2020 г. | 46 | 27 нояб. 2020 г. | 61 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Current Portfolio составляет 5.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| UNH | TSLA | COST | V | AAPL | AMZN | MSFT | GOOGL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNH | 1.00 | 0.18 | 0.32 | 0.37 | 0.30 | 0.28 | 0.35 | 0.34 |
| TSLA | 0.18 | 1.00 | 0.25 | 0.29 | 0.37 | 0.38 | 0.35 | 0.36 |
| COST | 0.32 | 0.25 | 1.00 | 0.40 | 0.37 | 0.40 | 0.45 | 0.41 |
| V | 0.37 | 0.29 | 0.40 | 1.00 | 0.44 | 0.48 | 0.53 | 0.53 |
| AAPL | 0.30 | 0.37 | 0.37 | 0.44 | 1.00 | 0.50 | 0.55 | 0.54 |
| AMZN | 0.28 | 0.38 | 0.40 | 0.48 | 0.50 | 1.00 | 0.57 | 0.64 |
| MSFT | 0.35 | 0.35 | 0.45 | 0.53 | 0.55 | 0.57 | 1.00 | 0.63 |
| GOOGL | 0.34 | 0.36 | 0.41 | 0.53 | 0.54 | 0.64 | 0.63 | 1.00 |