kings-aristocrats
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FRT Federal Realty Investment Trust | Real Estate | 12.50% |
JNJ Johnson & Johnson | Healthcare | 12.50% |
KO The Coca-Cola Company | Consumer Defensive | 12.50% |
MMM 3M Company | Industrials | 12.50% |
MO Altria Group, Inc. | Consumer Defensive | 12.50% |
PEP PepsiCo, Inc. | Consumer Defensive | 12.50% |
PG The Procter & Gamble Company | Consumer Defensive | 12.50% |
TGT Target Corporation | Consumer Defensive | 12.50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в kings-aristocrats и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 нояб. 1984 г., начальной даты TGT
Доходность по периодам
kings-aristocrats на 20 апр. 2025 г. показал доходность в -0.91% с начала года и доходность в 7.48% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| kings-aristocrats | 12.64% | 1.76% | 20.15% | 46.74% | 16.84% | 7.83% |
| Активы портфеля: | ||||||
MO Altria Group, Inc. | 13.23% | 1.92% | 21.67% | 49.42% | 17.36% | 7.89% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.40% | 1.84% | 0.23% | 9.85% | 9.90% | 10.54% |
MMM 3M Company | 1.37% | -13.92% | -2.66% | 44.33% | 5.75% | 2.85% |
JNJ Johnson & Johnson | 9.76% | -3.40% | -3.10% | 9.88% | 3.63% | 7.56% |
KO The Coca-Cola Company | 18.12% | 4.72% | 5.19% | 24.95% | 12.88% | 9.30% |
FRT Federal Realty Investment Trust | -14.49% | -2.60% | -16.28% | -2.07% | 10.14% | -0.42% |
TGT Target Corporation | -30.53% | -10.64% | -39.69% | -42.97% | -0.78% | 4.29% |
PEP PepsiCo, Inc. | -5.23% | -2.93% | -16.98% | -15.24% | 4.21% | 7.03% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью kings-aristocrats, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.02% | 6.79% | 8.90% | -3.12% | 12.64% | ||||||||
| 2024 | -0.50% | 1.97% | 8.78% | 0.30% | 5.29% | 0.56% | 7.48% | 9.47% | -3.08% | 6.20% | 5.76% | -7.55% | 38.80% |
| 2023 | -1.45% | 2.78% | -1.63% | 6.28% | -6.59% | 4.13% | 0.40% | -2.69% | -2.96% | -4.31% | 4.75% | -1.58% | -3.67% |
| 2022 | 6.82% | 0.49% | 3.61% | 6.19% | -2.91% | -20.47% | 4.96% | 2.50% | -8.36% | 14.27% | 0.90% | -0.01% | 3.64% |
| 2021 | 0.00% | 5.75% | 18.70% | -6.21% | 3.14% | -1.29% | 1.01% | 4.23% | -7.58% | -2.56% | -3.31% | 12.88% | 24.03% |
| 2020 | -4.58% | -14.68% | -2.11% | 1.99% | -0.40% | 2.51% | 4.77% | 6.34% | -9.35% | -6.45% | 10.35% | 4.91% | -9.22% |
| 2019 | 0.14% | 5.97% | 10.85% | -5.15% | -9.40% | -1.65% | -0.55% | -6.51% | -4.34% | 8.97% | 10.49% | 2.12% | 8.71% |
| 2018 | -1.43% | -10.37% | 0.01% | -9.74% | -0.64% | 3.19% | 3.42% | -0.22% | 4.25% | 7.54% | -14.98% | -8.42% | -26.35% |
| 2017 | 5.05% | 5.20% | -3.79% | 0.49% | 5.01% | -0.45% | -12.31% | -2.35% | 1.04% | 1.28% | 5.56% | 6.06% | 9.59% |
| 2016 | 4.84% | 0.76% | 2.78% | 0.05% | 1.39% | 9.16% | -1.70% | -2.38% | -3.32% | 4.33% | -3.26% | 6.58% | 19.97% |
| 2015 | 7.38% | 5.90% | -9.89% | -0.07% | 2.24% | -3.40% | 10.83% | -1.61% | 2.60% | 10.98% | -4.60% | 2.02% | 22.22% |
| 2014 | -8.07% | 2.97% | 4.51% | 6.96% | 3.45% | 2.05% | -3.15% | 6.03% | 7.60% | 5.14% | 4.02% | -0.98% | 33.70% |
Комиссия
Комиссия kings-aristocrats составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг kings-aristocrats составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 2.94 | 4.04 | 1.54 | 3.87 | 12.69 |
PG The Procter & Gamble Company | 0.66 | 0.97 | 1.13 | 1.03 | 2.65 |
MMM 3M Company | 1.34 | 2.45 | 1.33 | 1.00 | 9.32 |
JNJ Johnson & Johnson | 0.66 | 1.00 | 1.14 | 0.71 | 2.04 |
KO The Coca-Cola Company | 1.80 | 2.53 | 1.33 | 1.90 | 4.21 |
FRT Federal Realty Investment Trust | 0.06 | 0.23 | 1.03 | 0.04 | 0.17 |
TGT Target Corporation | -1.03 | -1.38 | 0.80 | -0.65 | -2.22 |
PEP PepsiCo, Inc. | -0.61 | -0.74 | 0.91 | -0.50 | -1.08 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность kings-aristocrats за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.75%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.75% | 3.61% | 4.23% | 3.76% | 3.13% | 3.58% | 3.21% | 3.57% | 2.94% | 3.00% | 2.99% | 2.76% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MO Altria Group, Inc. | 6.95% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% | 4.06% |
PG The Procter & Gamble Company | 1.77% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% | 2.78% |
MMM 3M Company | 2.17% | 2.60% | 5.49% | 4.97% | 3.33% | 3.36% | 3.26% | 2.86% | 2.00% | 2.49% | 2.72% | 2.08% |
JNJ Johnson & Johnson | 3.15% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% |
KO The Coca-Cola Company | 2.69% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% |
FRT Federal Realty Investment Trust | 4.68% | 2.93% | 4.21% | 4.26% | 3.12% | 4.96% | 3.22% | 3.42% | 2.98% | 2.70% | 2.48% | 2.47% |
TGT Target Corporation | 4.79% | 3.28% | 3.06% | 2.66% | 1.37% | 1.52% | 2.03% | 3.81% | 3.74% | 3.21% | 2.97% | 2.50% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.79% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% | 2.68% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
kings-aristocrats показал максимальную просадку в 52.26%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 524 торговые сессии.
Текущая просадка kings-aristocrats составляет 8.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.26% | 20 июн. 2017 г. | 694 | 23 мар. 2020 г. | 524 | 20 апр. 2022 г. | 1218 |
| -44.1% | 24 нояб. 1998 г. | 326 | 10 мар. 2000 г. | 158 | 24 окт. 2000 г. | 484 |
| -36.41% | 10 янв. 2008 г. | 220 | 20 нояб. 2008 г. | 334 | 23 мар. 2010 г. | 554 |
| -30.63% | 5 июн. 2002 г. | 208 | 1 апр. 2003 г. | 49 | 11 июн. 2003 г. | 257 |
| -29.8% | 27 авг. 1987 г. | 37 | 19 окт. 1987 г. | 330 | 7 февр. 1989 г. | 367 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность kings-aristocrats составляет 6.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FRT | TGT | MO | MMM | JNJ | PEP | PG | KO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRT | 1.00 | 0.24 | 0.22 | 0.29 | 0.19 | 0.23 | 0.22 | 0.23 |
| TGT | 0.24 | 1.00 | 0.23 | 0.34 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.28 |
| MO | 0.22 | 0.23 | 1.00 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 0.37 |
| MMM | 0.29 | 0.34 | 0.32 | 1.00 | 0.38 | 0.34 | 0.38 | 0.38 |
| JNJ | 0.19 | 0.27 | 0.34 | 0.38 | 1.00 | 0.40 | 0.44 | 0.42 |
| PEP | 0.23 | 0.27 | 0.36 | 0.34 | 0.40 | 1.00 | 0.46 | 0.55 |
| PG | 0.22 | 0.28 | 0.35 | 0.38 | 0.44 | 0.46 | 1.00 | 0.49 |
| KO | 0.23 | 0.28 | 0.37 | 0.38 | 0.42 | 0.55 | 0.49 | 1.00 |