kings-aristocrats
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
FRT Federal Realty Investment Trust | Real Estate | 12.50% |
JNJ Johnson & Johnson | Healthcare | 12.50% |
KO The Coca-Cola Company | Consumer Defensive | 12.50% |
MMM 3M Company | Industrials | 12.50% |
MO Altria Group, Inc. | Consumer Defensive | 12.50% |
PEP PepsiCo, Inc. | Consumer Defensive | 12.50% |
PG The Procter & Gamble Company | Consumer Defensive | 12.50% |
TGT Target Corporation | Consumer Defensive | 12.50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в kings-aristocrats и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 нояб. 1984 г., начальной даты TGT
Доходность по периодам
kings-aristocrats на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 11.32% с начала года и доходность в 8.82% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| kings-aristocrats | 11.91% | 3.97% | 12.38% | 9.89% | 8.14% | 8.94% |
| Активы портфеля: | ||||||
MO Altria Group, Inc. | 28.96% | 7.42% | 29.41% | 19.40% | 8.46% | 8.40% |
PG The Procter & Gamble Company | 16.05% | 0.27% | 8.23% | 12.50% | 10.52% | 10.93% |
MMM 3M Company | 15.79% | 1.91% | 31.87% | 17.36% | -2.62% | 1.87% |
JNJ Johnson & Johnson | 3.45% | 8.73% | 1.66% | -5.21% | 7.00% | 7.51% |
KO The Coca-Cola Company | 13.89% | 3.15% | 13.05% | 9.20% | 7.35% | 8.47% |
FRT Federal Realty Investment Trust | 6.15% | 7.97% | 5.59% | 11.15% | 0.14% | 2.13% |
TGT Target Corporation | 4.19% | -0.60% | 4.11% | 12.42% | 13.54% | 12.29% |
PEP PepsiCo, Inc. | 2.26% | 2.57% | 3.47% | -6.52% | 8.49% | 9.76% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью kings-aristocrats, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.04% | 1.81% | 6.24% | -0.47% | 1.03% | -0.26% | 11.91% | ||||||
| 2023 | -0.16% | -2.27% | 0.71% | 2.76% | -8.60% | 5.04% | 3.62% | -3.41% | -6.74% | -1.31% | 7.24% | 2.99% | -1.36% |
| 2022 | -1.01% | -4.31% | 2.87% | 2.64% | -5.23% | -8.26% | 5.50% | -3.50% | -7.24% | 10.11% | 4.91% | -3.11% | -8.11% |
| 2021 | -2.20% | 1.92% | 8.74% | 1.73% | 3.60% | 0.56% | 3.82% | 0.18% | -5.59% | 4.15% | -2.68% | 8.62% | 24.21% |
| 2020 | -2.43% | -8.44% | -10.70% | 9.76% | 1.44% | 0.38% | 2.47% | 7.32% | -1.78% | -3.95% | 10.98% | 2.62% | 5.34% |
| 2019 | 5.03% | 1.83% | 5.52% | -0.91% | -3.83% | 4.24% | 0.65% | 2.74% | 1.06% | 1.59% | 3.89% | 2.60% | 26.87% |
| 2018 | 1.11% | -6.46% | -1.67% | -4.30% | 0.18% | 4.30% | 5.27% | 1.35% | 1.34% | 0.49% | 1.57% | -7.81% | -5.39% |
| 2017 | -0.75% | 3.22% | -0.74% | 0.26% | 2.33% | 0.01% | 0.71% | -0.75% | 0.42% | 1.50% | 4.40% | 2.25% | 13.47% |
| 2016 | 1.62% | 1.41% | 4.88% | -0.83% | -1.08% | 5.53% | 1.81% | -2.21% | -0.96% | -1.59% | -0.88% | 2.21% | 9.98% |
| 2015 | -0.40% | 3.65% | -1.98% | -2.79% | 1.15% | -2.05% | 3.25% | -4.71% | 2.08% | 6.82% | -1.14% | 0.92% | 4.30% |
| 2014 | -5.01% | 3.72% | 2.73% | 3.61% | 0.38% | 1.64% | -1.86% | 4.45% | 1.78% | 3.90% | 5.66% | -0.90% | 21.43% |
| 2013 | 5.69% | 2.83% | 4.38% | 3.73% | -1.62% | -0.17% | 3.58% | -5.45% | 1.46% | 5.23% | 1.90% | 0.39% | 23.63% |
Комиссия
Комиссия kings-aristocrats составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг kings-aristocrats среди портфелей на нашем сайте составляет 13, что соответствует нижним 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 1.15 | 1.56 | 1.24 | 0.92 | 3.82 |
PG The Procter & Gamble Company | 0.82 | 1.26 | 1.16 | 1.17 | 3.28 |
MMM 3M Company | 0.72 | 1.16 | 1.16 | 0.32 | 1.88 |
JNJ Johnson & Johnson | -0.28 | -0.30 | 0.96 | -0.24 | -0.45 |
KO The Coca-Cola Company | 0.74 | 1.10 | 1.14 | 0.55 | 1.66 |
FRT Federal Realty Investment Trust | 0.46 | 0.80 | 1.09 | 0.27 | 1.42 |
TGT Target Corporation | 0.40 | 0.95 | 1.11 | 0.22 | 1.20 |
PEP PepsiCo, Inc. | -0.47 | -0.55 | 0.93 | -0.43 | -0.78 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность kings-aristocrats за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.81%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kings-aristocrats | 3.81% | 4.23% | 3.76% | 3.13% | 3.58% | 3.21% | 3.57% | 2.94% | 3.00% | 2.99% | 2.76% | 2.90% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MO Altria Group, Inc. | 7.87% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% | 4.06% | 4.79% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.33% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% | 2.78% | 2.91% |
MMM 3M Company | 4.32% | 5.49% | 4.97% | 3.33% | 3.36% | 3.26% | 2.85% | 2.00% | 2.49% | 2.72% | 2.08% | 1.81% |
JNJ Johnson & Johnson | 3.01% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% | 2.83% |
KO The Coca-Cola Company | 2.86% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% | 2.71% |
FRT Federal Realty Investment Trust | 4.07% | 4.21% | 4.26% | 3.12% | 4.96% | 3.22% | 3.42% | 2.98% | 2.70% | 2.48% | 2.47% | 2.98% |
TGT Target Corporation | 3.01% | 3.06% | 2.66% | 1.37% | 1.52% | 2.03% | 3.81% | 3.74% | 3.21% | 2.97% | 2.50% | 2.50% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.01% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% | 2.68% | 2.70% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
kings-aristocrats показал максимальную просадку в 40.37%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 271 торговую сессию.
Текущая просадка kings-aristocrats составляет 2.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.37% | 8 окт. 2007 г. | 357 | 9 мар. 2009 г. | 271 | 6 апр. 2010 г. | 628 |
| -30.63% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 162 | 10 нояб. 2020 г. | 206 |
| -30.5% | 2 окт. 1987 г. | 12 | 19 окт. 1987 г. | 337 | 16 февр. 1989 г. | 349 |
| -23.31% | 26 авг. 1999 г. | 137 | 10 мар. 2000 г. | 100 | 2 авг. 2000 г. | 237 |
| -23.06% | 22 апр. 2022 г. | 382 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность kings-aristocrats составляет 3.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FRT | TGT | MO | JNJ | MMM | PEP | PG | KO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRT | 1.00 | 0.24 | 0.22 | 0.19 | 0.29 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| TGT | 0.24 | 1.00 | 0.23 | 0.27 | 0.34 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| MO | 0.22 | 0.23 | 1.00 | 0.34 | 0.33 | 0.36 | 0.35 | 0.37 |
| JNJ | 0.19 | 0.27 | 0.34 | 1.00 | 0.38 | 0.40 | 0.44 | 0.42 |
| MMM | 0.29 | 0.34 | 0.33 | 0.38 | 1.00 | 0.34 | 0.39 | 0.39 |
| PEP | 0.22 | 0.28 | 0.36 | 0.40 | 0.34 | 1.00 | 0.45 | 0.54 |
| PG | 0.22 | 0.28 | 0.35 | 0.44 | 0.39 | 0.45 | 1.00 | 0.49 |
| KO | 0.22 | 0.28 | 0.37 | 0.42 | 0.39 | 0.54 | 0.49 | 1.00 |