PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
kings-aristocrats
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


MO 12.5%PG 12.5%MMM 12.5%JNJ 12.5%KO 12.5%FRT 12.5%TGT 12.5%PEP 12.5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
FRT
Federal Realty Investment Trust
Real Estate
12.50%
JNJ
Johnson & Johnson
Healthcare
12.50%
KO
The Coca-Cola Company
Consumer Defensive
12.50%
MMM
3M Company
Industrials
12.50%
MO
Altria Group, Inc.
Consumer Defensive
12.50%
PEP
PepsiCo, Inc.
Consumer Defensive
12.50%
PG
The Procter & Gamble Company
Consumer Defensive
12.50%
TGT
Target Corporation
Consumer Defensive
12.50%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в kings-aristocrats и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
10,461.06%
3,356.54%
kings-aristocrats
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 нояб. 1984 г., начальной даты TGT

Доходность по периодам

kings-aristocrats на 12 янв. 2025 г. показал доходность в -2.78% с начала года и доходность в 6.34% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-0.93%-3.71%3.77%21.81%12.17%11.26%
kings-aristocrats-2.78%-4.62%-2.17%4.31%4.43%6.33%
MO
Altria Group, Inc.
-2.72%-5.57%10.78%33.62%8.57%6.30%
PG
The Procter & Gamble Company
-5.42%-7.31%-3.70%7.91%7.58%8.89%
MMM
3M Company
1.64%0.99%27.47%50.17%1.16%3.26%
JNJ
Johnson & Johnson
-1.77%-3.11%-3.73%-9.75%2.19%6.23%
KO
The Coca-Cola Company
-1.91%-3.25%-2.74%4.21%4.97%7.10%
FRT
Federal Realty Investment Trust
-8.30%-10.15%-2.50%2.92%-0.35%0.17%
TGT
Target Corporation
4.76%5.28%-5.95%3.49%4.90%9.55%
PEP
PepsiCo, Inc.
-6.19%-9.70%-12.88%-11.98%3.79%7.06%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью kings-aristocrats, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.25%1.93%5.35%-1.75%0.66%-0.93%5.54%5.25%-0.55%-2.72%0.53%-4.82%8.47%
2023-1.25%-1.90%1.98%3.19%-7.95%4.29%2.57%-3.47%-5.91%-1.51%6.26%1.49%-3.15%
2022-0.77%-4.29%3.28%3.56%-6.95%-6.74%4.28%-2.92%-6.23%9.60%4.53%-2.60%-6.61%
2021-2.72%0.40%8.73%1.31%4.07%0.75%4.68%-0.40%-5.59%5.17%-2.97%7.66%21.98%
2020-1.44%-8.56%-9.95%9.79%1.26%-0.28%3.69%7.07%-1.36%-4.03%9.79%3.04%6.98%
20194.32%1.86%5.38%-0.31%-3.84%3.96%0.17%2.76%0.92%1.39%3.23%2.63%24.53%
20180.28%-7.15%-1.07%-4.68%-0.26%4.25%5.36%0.85%1.60%1.08%1.39%-8.23%-7.30%
2017-0.13%3.81%-0.72%0.20%2.80%0.29%-0.68%-0.72%-0.33%1.68%4.28%2.15%13.19%
20161.75%0.89%4.81%-0.69%-0.76%5.95%1.41%-2.40%-1.03%-1.27%-2.07%2.88%9.47%
2015-0.23%3.65%-2.37%-2.64%1.18%-2.26%3.76%-4.55%2.18%7.00%-1.17%1.07%5.12%
2014-4.80%3.25%3.19%3.69%0.64%1.83%-2.30%4.66%1.86%3.64%4.96%-1.56%20.19%

Комиссия

Комиссия kings-aristocrats составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг kings-aristocrats составляет 5, что хуже, чем результаты 95% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности kings-aristocrats, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа kings-aristocrats, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино kings-aristocrats, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега kings-aristocrats, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара kings-aristocrats, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина kings-aristocrats, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа kings-aristocrats, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.391.77
Коэффициент Сортино kings-aristocrats, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.632.37
Коэффициент Омега kings-aristocrats, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.071.32
Коэффициент Кальмара kings-aristocrats, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.292.65
Коэффициент Мартина kings-aristocrats, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.001.1911.13
kings-aristocrats
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MO
Altria Group, Inc.
1.792.721.351.718.71
PG
The Procter & Gamble Company
0.580.891.120.752.78
MMM
3M Company
1.452.691.370.897.81
JNJ
Johnson & Johnson
-0.61-0.800.91-0.52-1.40
KO
The Coca-Cola Company
0.380.631.070.320.82
FRT
Federal Realty Investment Trust
0.190.381.050.141.06
TGT
Target Corporation
0.040.311.050.030.10
PEP
PepsiCo, Inc.
-0.72-0.940.89-0.51-1.72

kings-aristocrats на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.39. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.22 до 1.93, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.39
1.77
kings-aristocrats
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность kings-aristocrats за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.84%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель3.84%3.61%4.23%3.76%3.13%3.58%3.21%3.57%2.94%3.00%2.99%2.76%
MO
Altria Group, Inc.
7.86%7.65%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%4.06%
PG
The Procter & Gamble Company
2.50%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.32%2.78%
MMM
3M Company
2.56%2.60%5.49%4.97%3.33%3.36%3.26%2.86%2.00%2.49%2.72%2.08%
JNJ
Johnson & Johnson
3.46%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%
KO
The Coca-Cola Company
3.18%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%
FRT
Federal Realty Investment Trust
4.31%2.93%4.21%4.26%3.12%4.96%3.22%3.42%2.98%2.70%2.48%2.47%
TGT
Target Corporation
3.14%3.28%3.06%2.66%1.37%1.52%2.03%3.81%3.74%3.21%2.97%2.50%
PEP
PepsiCo, Inc.
3.74%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-10.96%
-4.32%
kings-aristocrats
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

kings-aristocrats показал максимальную просадку в 49.46%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 773 торговые сессии.

Текущая просадка kings-aristocrats составляет 10.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.46%11 дек. 2007 г.3129 мар. 2009 г.77330 мар. 2012 г.1085
-31.25%24 нояб. 1998 г.32814 мар. 2000 г.19721 дек. 2000 г.525
-30.44%27 авг. 1987 г.3719 окт. 1987 г.37614 апр. 1989 г.413
-29.46%24 янв. 2020 г.4123 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.155
-25.04%3 мая 2002 г.5419 июл. 2002 г.36631 дек. 2003 г.420

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность kings-aristocrats составляет 2.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.86%
4.66%
kings-aristocrats
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

FRTTGTMOJNJMMMPEPPGKO
FRT1.000.240.220.190.290.220.220.23
TGT0.241.000.240.270.340.270.280.28
MO0.220.241.000.350.340.370.360.38
JNJ0.190.270.351.000.380.400.440.42
MMM0.290.340.340.381.000.340.380.38
PEP0.220.270.370.400.341.000.450.54
PG0.220.280.360.440.380.451.000.49
KO0.230.280.380.420.380.540.491.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 6 нояб. 1984 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab