kings-aristocrats

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

kings-aristocrats

Currency in USD · Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
FRT Federal Realty Investment Trust	Real Estate	12.50%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	12.50%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	12.50%
MMM 3M Company	Industrials	12.50%
MO Altria Group, Inc.	Consumer Defensive	12.50%
PEP PepsiCo, Inc.	Consumer Defensive	12.50%
PG The Procter & Gamble Company	Consumer Defensive	12.50%
TGT Target Corporation	Consumer Defensive	12.50%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 нояб. 1984 г., начальной даты PEP

Доходность по периодам

kings-aristocrats на 17 мая 2025 г. показал доходность в 0.58% с начала года и доходность в 7.71% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	1.30%	12.94%	1.49%	12.48%	15.82%	10.87%
kings-aristocrats	0.58%	3.38%	-2.70%	3.65%	9.82%	7.71%
Активы портфеля:
MO Altria Group, Inc.	14.65%	2.83%	9.27%	38.59%	19.20%	8.09%
PG The Procter & Gamble Company	-1.38%	-1.24%	-2.48%	-0.33%	10.04%	10.34%
MMM 3M Company	19.19%	17.36%	18.55%	49.34%	10.01%	4.63%
JNJ Johnson & Johnson	5.48%	-1.68%	-0.15%	1.23%	2.97%	6.76%
KO The Coca-Cola Company	16.50%	0.45%	18.37%	17.11%	14.22%	9.14%
FRT Federal Realty Investment Trust	-10.63%	6.39%	-11.88%	0.48%	10.97%	0.31%
TGT Target Corporation	-25.61%	10.22%	-33.42%	-36.46%	-1.48%	5.39%
PEP PepsiCo, Inc.	-12.44%	-5.79%	-15.34%	-25.53%	2.36%	6.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью kings-aristocrats, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.95%	3.20%	-2.35%	-4.36%	1.36%								0.58%
2024	-1.04%	1.81%	6.24%	-0.47%	1.03%	-0.26%	7.52%	5.40%	-0.33%	-2.82%	1.07%	-4.57%	13.66%
2023	-0.16%	-2.27%	0.71%	2.76%	-8.60%	5.04%	3.62%	-3.41%	-6.74%	-1.31%	7.24%	2.99%	-1.36%
2022	-1.01%	-4.31%	2.87%	2.64%	-5.23%	-8.26%	5.50%	-3.50%	-7.24%	10.11%	4.91%	-3.11%	-8.11%
2021	-2.20%	1.92%	8.74%	1.73%	3.60%	0.56%	3.82%	0.18%	-5.59%	4.15%	-2.68%	8.62%	24.21%
2020	-2.43%	-8.44%	-10.70%	9.76%	1.44%	0.38%	2.47%	7.32%	-1.78%	-3.95%	10.98%	2.62%	5.34%
2019	5.03%	1.83%	5.52%	-0.91%	-3.83%	4.24%	0.65%	2.74%	1.06%	1.59%	3.89%	2.60%	26.87%
2018	1.11%	-6.46%	-1.67%	-4.30%	0.18%	4.30%	5.27%	1.35%	1.34%	0.49%	1.57%	-7.81%	-5.39%
2017	-0.75%	3.22%	-0.74%	0.26%	2.33%	0.01%	0.71%	-0.75%	0.42%	1.50%	4.40%	2.25%	13.47%
2016	1.62%	1.41%	4.88%	-0.83%	-1.08%	5.53%	1.81%	-2.21%	-0.96%	-1.59%	-0.88%	2.21%	9.98%
2015	-0.40%	3.65%	-1.98%	-2.79%	1.15%	-2.05%	3.25%	-4.71%	2.08%	6.82%	-1.14%	0.92%	4.30%
2014	-5.01%	3.72%	2.73%	3.61%	0.38%	1.64%	-1.86%	4.45%	1.78%	3.90%	5.66%	-0.90%	21.43%

Комиссия

Комиссия kings-aristocrats составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг kings-aristocrats составляет 10, что хуже, чем результаты 90% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
MO Altria Group, Inc.	2.01	2.93	1.39	3.88	9.09
PG The Procter & Gamble Company	-0.02	0.19	1.03	0.08	0.18
MMM 3M Company	1.38	2.80	1.38	1.34	9.94
JNJ Johnson & Johnson	0.06	0.35	1.05	0.18	0.49
KO The Coca-Cola Company	1.01	1.56	1.19	1.13	2.48
FRT Federal Realty Investment Trust	0.02	0.14	1.02	-0.01	-0.04
TGT Target Corporation	-0.90	-1.09	0.84	-0.56	-1.81
PEP PepsiCo, Inc.	-1.30	-1.67	0.80	-0.80	-1.86

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

kings-aristocrats имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.25
За 5 лет: 0.66
За 10 лет: 0.49
За всё время: 0.94

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.56 до 1.05, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность kings-aristocrats за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.79%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	3.79%	3.61%	4.23%	3.76%	3.13%	3.58%	3.21%	3.57%	2.94%	3.00%	2.99%	2.76%
Активы портфеля:
MO Altria Group, Inc.	6.86%	7.65%	9.52%	8.05%	7.43%	8.29%	6.57%	6.07%	3.56%	3.48%	3.73%	4.06%
PG The Procter & Gamble Company	2.50%	2.36%	2.55%	2.38%	2.08%	2.24%	2.37%	3.09%	2.98%	3.18%	3.32%	2.78%
MMM 3M Company	1.85%	2.60%	5.49%	4.97%	3.33%	3.36%	3.26%	2.85%	2.00%	2.49%	2.72%	2.08%
JNJ Johnson & Johnson	3.28%	3.40%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%	2.64%
KO The Coca-Cola Company	2.73%	3.12%	3.12%	2.77%	2.84%	2.99%	2.89%	3.29%	3.23%	3.38%	3.07%	2.89%
FRT Federal Realty Investment Trust	4.48%	2.93%	4.21%	4.26%	3.12%	4.96%	3.22%	3.42%	2.98%	2.70%	2.48%	2.47%
TGT Target Corporation	4.54%	3.28%	3.06%	2.66%	1.37%	1.52%	2.03%	3.81%	3.74%	3.21%	2.97%	2.50%
PEP PepsiCo, Inc.	4.11%	3.51%	2.91%	2.50%	2.45%	2.71%	2.77%	3.25%	2.64%	2.83%	2.76%	2.68%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

kings-aristocrats показал максимальную просадку в 40.37%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 271 торговую сессию.

Текущая просадка kings-aristocrats составляет 6.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-40.37%	8 окт. 2007 г.	357	9 мар. 2009 г.	271	6 апр. 2010 г.	628
-30.63%	21 янв. 2020 г.	44	23 мар. 2020 г.	162	10 нояб. 2020 г.	206
-30.4%	2 окт. 1987 г.	12	19 окт. 1987 г.	338	17 февр. 1989 г.	350
-23.34%	26 авг. 1999 г.	137	10 мар. 2000 г.	100	2 авг. 2000 г.	237
-23.06%	22 апр. 2022 г.	382	27 окт. 2023 г.	186	26 июл. 2024 г.	568

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 8.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	FRT	TGT	MO	JNJ	MMM	PEP	PG	KO	Portfolio
^GSPC	1.00	0.39	0.50	0.41	0.50	0.60	0.47	0.49	0.51	0.73
FRT	0.39	1.00	0.24	0.22	0.19	0.29	0.23	0.22	0.23	0.49
TGT	0.50	0.24	1.00	0.23	0.27	0.34	0.27	0.28	0.28	0.59
MO	0.41	0.22	0.23	1.00	0.34	0.32	0.36	0.35	0.37	0.60
JNJ	0.50	0.19	0.27	0.34	1.00	0.38	0.40	0.44	0.42	0.63
MMM	0.60	0.29	0.34	0.32	0.38	1.00	0.34	0.38	0.38	0.64
PEP	0.47	0.23	0.27	0.36	0.40	0.34	1.00	0.46	0.55	0.66
PG	0.49	0.22	0.28	0.35	0.44	0.38	0.46	1.00	0.49	0.66
KO	0.51	0.23	0.28	0.37	0.42	0.38	0.55	0.49	1.00	0.68
Portfolio	0.73	0.49	0.59	0.60	0.63	0.64	0.66	0.66	0.68	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 6 нояб. 1984 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

kings-aristocrats

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество