PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

kings-aristocrats

Последнее обновление 21 февр. 2024 г.

Распределение активов


MO 12.5%PG 12.5%MMM 12.5%JNJ 12.5%KO 12.5%FRT 12.5%TGT 12.5%PEP 12.5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
MO
Altria Group, Inc.
Consumer Defensive

12.50%

PG
The Procter & Gamble Company
Consumer Defensive

12.50%

MMM
3M Company
Industrials

12.50%

JNJ
Johnson & Johnson
Healthcare

12.50%

KO
The Coca-Cola Company
Consumer Defensive

12.50%

FRT
Federal Realty Investment Trust
Real Estate

12.50%

TGT
Target Corporation
Consumer Defensive

12.50%

PEP
PepsiCo, Inc.
Consumer Defensive

12.50%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в kings-aristocrats и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
3.42%
13.40%
kings-aristocrats
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 нояб. 1984 г., начальной даты TGT

Доходность по периодам

kings-aristocrats на 21 февр. 2024 г. показал доходность в -0.28% с начала года и доходность в 8.89% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
kings-aristocrats-0.28%0.11%3.42%-1.91%7.12%8.89%
MO
Altria Group, Inc.
-0.22%-0.20%-1.51%-8.63%3.42%7.62%
PG
The Procter & Gamble Company
8.85%7.41%5.72%16.09%12.51%10.49%
MMM
3M Company
-16.01%-14.79%-5.32%-14.95%-11.73%-0.39%
JNJ
Johnson & Johnson
0.71%-2.36%-3.46%0.69%5.96%8.46%
KO
The Coca-Cola Company
3.00%1.45%2.68%4.15%9.14%8.43%
FRT
Federal Realty Investment Trust
-3.53%-1.20%5.63%-4.80%-2.01%2.31%
TGT
Target Corporation
6.02%9.31%22.11%-10.57%18.56%13.51%
PEP
PepsiCo, Inc.
-0.70%1.73%-2.60%-1.58%10.87%11.16%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-1.06%
20233.62%-3.41%-6.74%-1.31%7.24%2.99%

Коэффициент Шарпа

kings-aristocrats на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.09. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

-1.000.001.002.003.004.00-0.09

Коэффициент Шарпа kings-aristocrats находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.09
1.75
kings-aristocrats
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность kings-aristocrats за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.34%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
kings-aristocrats4.34%4.23%3.76%3.13%3.58%3.21%3.57%2.94%3.00%2.99%2.76%2.90%
MO
Altria Group, Inc.
9.54%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%4.06%4.79%
PG
The Procter & Gamble Company
2.37%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%2.78%2.91%
MMM
3M Company
6.55%5.49%4.97%3.33%3.36%3.26%2.86%2.00%2.49%2.72%2.08%1.81%
JNJ
Johnson & Johnson
3.02%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%2.83%
KO
The Coca-Cola Company
3.03%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%2.71%
FRT
Federal Realty Investment Trust
4.37%4.21%4.26%3.12%4.96%3.22%3.42%2.98%2.70%2.48%2.47%2.98%
TGT
Target Corporation
2.92%3.06%2.66%1.37%1.52%2.03%3.81%3.74%3.21%2.97%2.50%2.50%
PEP
PepsiCo, Inc.
2.93%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%2.70%

Комиссия

Комиссия kings-aristocrats составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
MO
Altria Group, Inc.
-0.44
PG
The Procter & Gamble Company
1.25
MMM
3M Company
-0.51
JNJ
Johnson & Johnson
0.17
KO
The Coca-Cola Company
0.44
FRT
Federal Realty Investment Trust
-0.23
TGT
Target Corporation
-0.37
PEP
PepsiCo, Inc.
-0.08

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

FRTTGTMOJNJMMMPEPPGKO
FRT1.000.240.220.190.290.220.220.22
TGT0.241.000.240.270.340.280.280.28
MO0.220.241.000.340.340.360.360.37
JNJ0.190.270.341.000.380.400.440.42
MMM0.290.340.340.381.000.340.390.39
PEP0.220.280.360.400.341.000.450.54
PG0.220.280.360.440.390.451.000.49
KO0.220.280.370.420.390.540.491.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-12.81%
-1.08%
kings-aristocrats
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

kings-aristocrats показал максимальную просадку в 40.99%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 284 торговые сессии.

Текущая просадка kings-aristocrats составляет 12.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.99%8 окт. 2007 г.3579 мар. 2009 г.28423 апр. 2010 г.641
-30.63%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.16210 нояб. 2020 г.206
-30.42%2 окт. 1987 г.1219 окт. 1987 г.33817 февр. 1989 г.350
-24.22%26 авг. 1999 г.13914 мар. 2000 г.10614 авг. 2000 г.245
-23.06%22 апр. 2022 г.38227 окт. 2023 г.

График волатильности

Текущая волатильность kings-aristocrats составляет 3.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
3.96%
3.37%
kings-aristocrats
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев