kings-aristocrats
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FRT Federal Realty Investment Trust | Real Estate | 12.50% |
JNJ Johnson & Johnson | Healthcare | 12.50% |
KO The Coca-Cola Company | Consumer Defensive | 12.50% |
MMM 3M Company | Industrials | 12.50% |
MO Altria Group, Inc. | Consumer Defensive | 12.50% |
PEP PepsiCo, Inc. | Consumer Defensive | 12.50% |
PG The Procter & Gamble Company | Consumer Defensive | 12.50% |
TGT Target Corporation | Consumer Defensive | 12.50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в kings-aristocrats и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 нояб. 1984 г., начальной даты TGT
Доходность по периодам
kings-aristocrats на 12 янв. 2025 г. показал доходность в -2.78% с начала года и доходность в 6.34% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.93% | -3.71% | 3.77% | 21.81% | 12.17% | 11.26% |
| kings-aristocrats | -2.78% | -4.62% | -2.17% | 4.31% | 4.43% | 6.33% |
| Активы портфеля: | ||||||
MO Altria Group, Inc. | -2.72% | -5.57% | 10.78% | 33.62% | 8.57% | 6.30% |
PG The Procter & Gamble Company | -5.42% | -7.31% | -3.70% | 7.91% | 7.58% | 8.89% |
MMM 3M Company | 1.64% | 0.99% | 27.47% | 50.17% | 1.16% | 3.26% |
JNJ Johnson & Johnson | -1.77% | -3.11% | -3.73% | -9.75% | 2.19% | 6.23% |
KO The Coca-Cola Company | -1.91% | -3.25% | -2.74% | 4.21% | 4.97% | 7.10% |
FRT Federal Realty Investment Trust | -8.30% | -10.15% | -2.50% | 2.92% | -0.35% | 0.17% |
TGT Target Corporation | 4.76% | 5.28% | -5.95% | 3.49% | 4.90% | 9.55% |
PEP PepsiCo, Inc. | -6.19% | -9.70% | -12.88% | -11.98% | 3.79% | 7.06% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью kings-aristocrats, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.25% | 1.93% | 5.35% | -1.75% | 0.66% | -0.93% | 5.54% | 5.25% | -0.55% | -2.72% | 0.53% | -4.82% | 8.47% |
| 2023 | -1.25% | -1.90% | 1.98% | 3.19% | -7.95% | 4.29% | 2.57% | -3.47% | -5.91% | -1.51% | 6.26% | 1.49% | -3.15% |
| 2022 | -0.77% | -4.29% | 3.28% | 3.56% | -6.95% | -6.74% | 4.28% | -2.92% | -6.23% | 9.60% | 4.53% | -2.60% | -6.61% |
| 2021 | -2.72% | 0.40% | 8.73% | 1.31% | 4.07% | 0.75% | 4.68% | -0.40% | -5.59% | 5.17% | -2.97% | 7.66% | 21.98% |
| 2020 | -1.44% | -8.56% | -9.95% | 9.79% | 1.26% | -0.28% | 3.69% | 7.07% | -1.36% | -4.03% | 9.79% | 3.04% | 6.98% |
| 2019 | 4.32% | 1.86% | 5.38% | -0.31% | -3.84% | 3.96% | 0.17% | 2.76% | 0.92% | 1.39% | 3.23% | 2.63% | 24.53% |
| 2018 | 0.28% | -7.15% | -1.07% | -4.68% | -0.26% | 4.25% | 5.36% | 0.85% | 1.60% | 1.08% | 1.39% | -8.23% | -7.30% |
| 2017 | -0.13% | 3.81% | -0.72% | 0.20% | 2.80% | 0.29% | -0.68% | -0.72% | -0.33% | 1.68% | 4.28% | 2.15% | 13.19% |
| 2016 | 1.75% | 0.89% | 4.81% | -0.69% | -0.76% | 5.95% | 1.41% | -2.40% | -1.03% | -1.27% | -2.07% | 2.88% | 9.47% |
| 2015 | -0.23% | 3.65% | -2.37% | -2.64% | 1.18% | -2.26% | 3.76% | -4.55% | 2.18% | 7.00% | -1.17% | 1.07% | 5.12% |
| 2014 | -4.80% | 3.25% | 3.19% | 3.69% | 0.64% | 1.83% | -2.30% | 4.66% | 1.86% | 3.64% | 4.96% | -1.56% | 20.19% |
Комиссия
Комиссия kings-aristocrats составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг kings-aristocrats составляет 5, что хуже, чем результаты 95% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 1.79 | 2.72 | 1.35 | 1.71 | 8.71 |
PG The Procter & Gamble Company | 0.58 | 0.89 | 1.12 | 0.75 | 2.78 |
MMM 3M Company | 1.45 | 2.69 | 1.37 | 0.89 | 7.81 |
JNJ Johnson & Johnson | -0.61 | -0.80 | 0.91 | -0.52 | -1.40 |
KO The Coca-Cola Company | 0.38 | 0.63 | 1.07 | 0.32 | 0.82 |
FRT Federal Realty Investment Trust | 0.19 | 0.38 | 1.05 | 0.14 | 1.06 |
TGT Target Corporation | 0.04 | 0.31 | 1.05 | 0.03 | 0.10 |
PEP PepsiCo, Inc. | -0.72 | -0.94 | 0.89 | -0.51 | -1.72 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность kings-aristocrats за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.84%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.84% | 3.61% | 4.23% | 3.76% | 3.13% | 3.58% | 3.21% | 3.57% | 2.94% | 3.00% | 2.99% | 2.76% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MO Altria Group, Inc. | 7.86% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% | 4.06% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.50% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.32% | 2.78% |
MMM 3M Company | 2.56% | 2.60% | 5.49% | 4.97% | 3.33% | 3.36% | 3.26% | 2.86% | 2.00% | 2.49% | 2.72% | 2.08% |
JNJ Johnson & Johnson | 3.46% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% |
KO The Coca-Cola Company | 3.18% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% |
FRT Federal Realty Investment Trust | 4.31% | 2.93% | 4.21% | 4.26% | 3.12% | 4.96% | 3.22% | 3.42% | 2.98% | 2.70% | 2.48% | 2.47% |
TGT Target Corporation | 3.14% | 3.28% | 3.06% | 2.66% | 1.37% | 1.52% | 2.03% | 3.81% | 3.74% | 3.21% | 2.97% | 2.50% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.74% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% | 2.68% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
kings-aristocrats показал максимальную просадку в 49.46%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 773 торговые сессии.
Текущая просадка kings-aristocrats составляет 10.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -49.46% | 11 дек. 2007 г. | 312 | 9 мар. 2009 г. | 773 | 30 мар. 2012 г. | 1085 |
| -31.25% | 24 нояб. 1998 г. | 328 | 14 мар. 2000 г. | 197 | 21 дек. 2000 г. | 525 |
| -30.44% | 27 авг. 1987 г. | 37 | 19 окт. 1987 г. | 376 | 14 апр. 1989 г. | 413 |
| -29.46% | 24 янв. 2020 г. | 41 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 155 |
| -25.04% | 3 мая 2002 г. | 54 | 19 июл. 2002 г. | 366 | 31 дек. 2003 г. | 420 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность kings-aristocrats составляет 2.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FRT | TGT | MO | JNJ | MMM | PEP | PG | KO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRT | 1.00 | 0.24 | 0.22 | 0.19 | 0.29 | 0.22 | 0.22 | 0.23 |
| TGT | 0.24 | 1.00 | 0.24 | 0.27 | 0.34 | 0.27 | 0.28 | 0.28 |
| MO | 0.22 | 0.24 | 1.00 | 0.35 | 0.34 | 0.37 | 0.36 | 0.38 |
| JNJ | 0.19 | 0.27 | 0.35 | 1.00 | 0.38 | 0.40 | 0.44 | 0.42 |
| MMM | 0.29 | 0.34 | 0.34 | 0.38 | 1.00 | 0.34 | 0.38 | 0.38 |
| PEP | 0.22 | 0.27 | 0.37 | 0.40 | 0.34 | 1.00 | 0.45 | 0.54 |
| PG | 0.22 | 0.28 | 0.36 | 0.44 | 0.38 | 0.45 | 1.00 | 0.49 |
| KO | 0.23 | 0.28 | 0.38 | 0.42 | 0.38 | 0.54 | 0.49 | 1.00 |