kings-aristocrats
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FRT Federal Realty Investment Trust | Real Estate | 12.50% |
JNJ Johnson & Johnson | Healthcare | 12.50% |
KO The Coca-Cola Company | Consumer Defensive | 12.50% |
MMM 3M Company | Industrials | 12.50% |
MO Altria Group, Inc. | Consumer Defensive | 12.50% |
PEP PepsiCo, Inc. | Consumer Defensive | 12.50% |
PG The Procter & Gamble Company | Consumer Defensive | 12.50% |
TGT Target Corporation | Consumer Defensive | 12.50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в kings-aristocrats и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 нояб. 1984 г., начальной даты TGT
Доходность по периодам
kings-aristocrats на 4 февр. 2025 г. показал доходность в 2.62% с начала года и доходность в 7.93% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 2.66% | 1.61% | 15.23% | 22.15% | 12.59% | 11.41% |
| kings-aristocrats | 1.07% | 1.40% | -0.73% | 10.10% | 5.46% | 6.77% |
| Активы портфеля: | ||||||
MO Altria Group, Inc. | 0.63% | -0.98% | 10.54% | 41.02% | 11.22% | 6.48% |
PG The Procter & Gamble Company | 0.90% | 2.44% | 1.23% | 8.89% | 8.43% | 10.05% |
MMM 3M Company | 17.50% | 16.79% | 22.75% | 102.41% | 6.42% | 4.36% |
JNJ Johnson & Johnson | 6.13% | 6.45% | -1.93% | 1.64% | 2.82% | 7.20% |
KO The Coca-Cola Company | 0.66% | 1.49% | -6.57% | 7.57% | 4.42% | 7.61% |
FRT Federal Realty Investment Trust | -2.45% | -1.37% | -1.95% | 12.88% | 0.74% | 0.84% |
TGT Target Corporation | 0.31% | -0.14% | 2.84% | -1.90% | 5.77% | 8.97% |
PEP PepsiCo, Inc. | -5.64% | -4.12% | -15.46% | -13.35% | 2.81% | 7.12% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью kings-aristocrats, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.81% | 1.07% | |||||||||||
| 2024 | 0.22% | 1.94% | 5.48% | -1.67% | 0.85% | -0.86% | 5.62% | 5.43% | -0.66% | -2.34% | 0.78% | -4.95% | 9.61% |
| 2023 | -1.26% | -1.72% | 1.84% | 3.31% | -7.89% | 4.28% | 2.49% | -3.44% | -5.79% | -1.62% | 6.20% | 1.37% | -3.17% |
| 2022 | -0.51% | -4.12% | 3.30% | 3.67% | -6.79% | -7.30% | 4.30% | -2.73% | -6.31% | 9.77% | 4.40% | -2.50% | -6.26% |
| 2021 | -2.63% | 0.58% | 9.09% | 1.01% | 4.04% | 0.67% | 4.55% | -0.24% | -5.66% | 4.89% | -2.98% | 7.83% | 22.05% |
| 2020 | -1.56% | -8.79% | -9.67% | 9.49% | 1.20% | -0.18% | 3.73% | 7.04% | -1.65% | -4.11% | 9.81% | 3.10% | 6.34% |
| 2019 | 4.13% | 2.04% | 5.62% | -0.54% | -4.09% | 3.72% | 0.14% | 2.39% | 0.73% | 1.65% | 3.50% | 2.61% | 23.82% |
| 2018 | 0.18% | -7.33% | -1.01% | -4.95% | -0.28% | 4.19% | 5.27% | 0.80% | 1.73% | 1.40% | 0.52% | -8.24% | -8.37% |
| 2017 | 0.17% | 3.90% | -0.90% | 0.22% | 2.93% | 0.24% | -1.39% | -0.80% | -0.26% | 1.66% | 4.35% | 2.36% | 12.98% |
| 2016 | 1.92% | 0.88% | 4.70% | -0.65% | -0.65% | 6.12% | 1.24% | -2.40% | -1.16% | -0.97% | -2.14% | 3.09% | 10.03% |
| 2015 | 0.12% | 3.76% | -2.75% | -2.52% | 1.23% | -2.31% | 4.09% | -4.40% | 2.21% | 7.21% | -1.35% | 1.12% | 5.91% |
| 2014 | -4.93% | 3.24% | 3.24% | 3.83% | 0.75% | 1.83% | -2.34% | 4.71% | 2.10% | 3.71% | 4.91% | -1.53% | 20.75% |
Комиссия
Комиссия kings-aristocrats составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг kings-aristocrats составляет 36, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 2.08 | 3.04 | 1.39 | 1.98 | 8.88 |
PG The Procter & Gamble Company | 0.54 | 0.82 | 1.11 | 0.70 | 2.14 |
MMM 3M Company | 3.01 | 5.89 | 1.68 | 1.74 | 25.72 |
JNJ Johnson & Johnson | -0.00 | 0.12 | 1.01 | -0.00 | -0.00 |
KO The Coca-Cola Company | 0.44 | 0.73 | 1.09 | 0.38 | 0.87 |
FRT Federal Realty Investment Trust | 0.50 | 0.80 | 1.10 | 0.37 | 2.42 |
TGT Target Corporation | -0.09 | 0.14 | 1.02 | -0.07 | -0.22 |
PEP PepsiCo, Inc. | -0.78 | -1.01 | 0.88 | -0.59 | -1.68 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность kings-aristocrats за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.69%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.69% | 3.61% | 4.23% | 3.76% | 3.13% | 3.58% | 3.21% | 3.57% | 2.94% | 3.00% | 2.99% | 2.76% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MO Altria Group, Inc. | 7.60% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% | 4.06% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.40% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.32% | 2.78% |
MMM 3M Company | 2.22% | 2.60% | 5.49% | 4.97% | 3.33% | 3.36% | 3.26% | 2.86% | 2.00% | 2.49% | 2.72% | 2.08% |
JNJ Johnson & Johnson | 3.20% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% |
KO The Coca-Cola Company | 3.10% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% |
FRT Federal Realty Investment Trust | 4.05% | 2.93% | 4.21% | 4.26% | 3.12% | 4.96% | 3.22% | 3.42% | 2.98% | 2.70% | 2.48% | 2.47% |
TGT Target Corporation | 3.27% | 3.28% | 3.06% | 2.66% | 1.37% | 1.52% | 2.03% | 3.81% | 3.74% | 3.21% | 2.97% | 2.50% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.71% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% | 2.68% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
kings-aristocrats показал максимальную просадку в 51.43%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 836 торговых сессий.
Текущая просадка kings-aristocrats составляет 4.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -51.43% | 11 дек. 2007 г. | 312 | 9 мар. 2009 г. | 836 | 29 июн. 2012 г. | 1148 |
| -31.25% | 24 нояб. 1998 г. | 328 | 14 мар. 2000 г. | 197 | 21 дек. 2000 г. | 525 |
| -30.44% | 27 авг. 1987 г. | 37 | 19 окт. 1987 г. | 376 | 14 апр. 1989 г. | 413 |
| -29.77% | 24 янв. 2020 г. | 41 | 23 мар. 2020 г. | 141 | 12 окт. 2020 г. | 182 |
| -25.04% | 3 мая 2002 г. | 54 | 19 июл. 2002 г. | 366 | 31 дек. 2003 г. | 420 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность kings-aristocrats составляет 4.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FRT | TGT | MO | MMM | JNJ | PEP | PG | KO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRT | 1.00 | 0.24 | 0.22 | 0.29 | 0.19 | 0.23 | 0.22 | 0.23 |
| TGT | 0.24 | 1.00 | 0.24 | 0.34 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.28 |
| MO | 0.22 | 0.24 | 1.00 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.36 | 0.38 |
| MMM | 0.29 | 0.34 | 0.33 | 1.00 | 0.38 | 0.34 | 0.38 | 0.38 |
| JNJ | 0.19 | 0.27 | 0.35 | 0.38 | 1.00 | 0.40 | 0.44 | 0.42 |
| PEP | 0.23 | 0.27 | 0.37 | 0.34 | 0.40 | 1.00 | 0.45 | 0.54 |
| PG | 0.22 | 0.28 | 0.36 | 0.38 | 0.44 | 0.45 | 1.00 | 0.49 |
| KO | 0.23 | 0.28 | 0.38 | 0.38 | 0.42 | 0.54 | 0.49 | 1.00 |