PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Mixed Stack 2
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Mixed Stack 2

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Created for tracking

Распределение активов

BTAL 10%CTA 3.75%DBMF 3.75%KMLM 3.75%BTC-USD 5%VTI 25%VUG 25%RSST 20%TFPN 3.75%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		Long-Short
10%
BTC-USD
Bitcoin
5%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		Systematic Trend
3.75%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		Hedge Fund, Actively Managed
3.75%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		Long-Short, Actively Managed
3.75%
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		Large Cap Blend Equities
20%
TFPN
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF		Global Allocation
3.75%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		Large Cap Growth Equities
25%
VUG
Vanguard Growth ETF		Large Cap Growth Equities
25%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Mixed Stack 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.62%
8.95%
Mixed Stack 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 сент. 2023 г., начальной даты RSST

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
Mixed Stack 219.72%1.48%6.63%29.71%N/AN/A
Активы портфеля:
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		18.90%2.21%3.94%24.50%N/AN/A
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		15.40%-2.78%8.01%3.74%-1.91%1.04%
BTC-USD
Bitcoin		49.52%4.66%-1.36%137.75%44.39%64.49%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		10.95%-2.21%5.32%2.63%N/AN/A
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		11.33%1.14%0.84%4.02%7.21%N/A
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		1.80%-1.18%-1.51%-9.14%N/AN/A
TFPN
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF		-0.33%0.25%-5.25%-1.37%N/AN/A
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		19.49%2.68%9.27%33.25%14.84%12.63%
VUG
Vanguard Growth ETF		22.83%1.98%10.13%40.34%18.63%15.45%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Mixed Stack 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.54%7.61%3.80%-2.05%4.04%2.68%-0.78%0.89%19.72%
2023-1.38%0.20%5.11%2.68%6.65%

Комиссия

Комиссия Mixed Stack 2 составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund
График комиссии BTAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.11%
TFPN
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF
График комиссии TFPN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.10%
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF
График комиссии RSST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.04%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
График комиссии KMLM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF
График комиссии DBMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF
График комиссии CTA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.78%
VUG
Vanguard Growth ETF
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Mixed Stack 2 среди портфелей на нашем сайте составляет 41, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Mixed Stack 2, с текущим значением в 4141
Mixed Stack 2
Ранг коэф-та Шарпа Mixed Stack 2, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Mixed Stack 2, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Mixed Stack 2, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Mixed Stack 2, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Mixed Stack 2, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Mixed Stack 2
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Mixed Stack 2, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Mixed Stack 2, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Mixed Stack 2, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Mixed Stack 2, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.95
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Mixed Stack 2, с текущим значением в 11.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0011.36
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		1.321.811.230.585.29
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		0.811.271.140.265.62
BTC-USD
Bitcoin		1.382.061.211.306.10
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		1.312.101.240.473.87
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		1.221.641.230.293.32
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		0.230.381.050.020.47
TFPN
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF		0.060.161.020.000.18
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		2.242.971.411.1013.31
VUG
Vanguard Growth ETF		1.852.471.330.878.89

Коэффициент Шарпа

Mixed Stack 2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.26. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.00May 19May 26Jun 02Jun 09Jun 16Jun 23Jun 30Jul 07Jul 14Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15
2.26
2.32
Mixed Stack 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Mixed Stack 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.53%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Mixed Stack 21.53%1.74%1.53%1.07%0.55%1.12%0.88%0.71%0.83%0.82%0.74%0.73%
Активы портфеля:
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		0.78%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		5.32%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		7.86%7.78%6.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		4.11%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		0.00%0.00%8.12%6.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TFPN
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF		0.99%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.02%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.40%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-2.06%
-0.19%
Mixed Stack 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Mixed Stack 2 показал максимальную просадку в 9.59%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Mixed Stack 2 составляет 2.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-9.59%17 июл. 2024 г.205 авг. 2024 г.———
-3.9%12 апр. 2024 г.819 апр. 2024 г.2615 мая 2024 г.34
-3.69%15 сент. 2023 г.4327 окт. 2023 г.117 нояб. 2023 г.54
-2.16%28 дек. 2023 г.117 янв. 2024 г.310 янв. 2024 г.14
-1.73%30 янв. 2024 г.231 янв. 2024 г.22 февр. 2024 г.4

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Mixed Stack 2 составляет 4.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.04%
4.31%
Mixed Stack 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BTC-USDKMLMCTATFPNDBMFBTALVUGVTIRSST
BTC-USD1.00-0.010.060.080.07-0.230.140.180.13
KMLM-0.011.000.340.050.450.12-0.02-0.000.30
CTA0.060.341.00-0.070.380.15-0.11-0.120.07
TFPN0.080.05-0.071.000.21-0.270.220.270.28
DBMF0.070.450.380.211.00-0.090.190.240.52
BTAL-0.230.120.15-0.27-0.091.00-0.48-0.59-0.42
VUG0.14-0.02-0.110.220.19-0.481.000.830.68
VTI0.18-0.00-0.120.270.24-0.590.831.000.77
RSST0.130.300.070.280.52-0.420.680.771.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 7 сент. 2023 г.