PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Mixed Stack 2
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Mixed Stack 2

Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

Created for tracking

Распределение активов

BTAL 10%CTA 3.75%DBMF 3.75%KMLM 3.75%BTC-USD 5%VTI 25%VUG 25%RSST 20%TFPN 3.75%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		Long-Short
10%
BTC-USD
Bitcoin
5%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		Systematic Trend
3.75%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		Hedge Fund, Actively Managed
3.75%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		Long-Short, Actively Managed
3.75%
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		Large Cap Blend Equities
20%
TFPN
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF		Global Allocation
3.75%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		Large Cap Growth Equities
25%
VUG
Vanguard Growth ETF		Large Cap Growth Equities
25%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Mixed Stack 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.15%
12.32%
Mixed Stack 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 сент. 2023 г., начальной даты RSST

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		24.72%2.30%12.31%32.12%13.81%11.31%
Mixed Stack 225.94%4.17%9.15%29.69%N/AN/A
Активы портфеля:
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		19.64%2.42%-0.14%23.69%N/AN/A
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		13.75%-1.58%2.72%0.59%-2.07%0.52%
BTC-USD
Bitcoin		106.44%30.14%33.75%130.33%59.13%71.89%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		17.18%1.66%-0.22%13.74%N/AN/A
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		7.11%-2.11%-6.79%2.14%6.40%N/A
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		-1.21%0.53%-3.06%-8.34%N/AN/A
TFPN
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF		3.57%3.74%-1.98%1.80%N/AN/A
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		26.15%3.45%13.85%34.95%15.15%12.89%
VUG
Vanguard Growth ETF		31.93%5.15%16.92%39.73%19.31%15.83%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Mixed Stack 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.54%7.61%3.80%-2.05%4.04%2.68%-0.78%0.89%1.80%-1.44%25.94%
2023-1.38%0.20%5.11%2.68%6.65%

Комиссия

Комиссия Mixed Stack 2 составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund
График комиссии BTAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.11%
TFPN
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF
График комиссии TFPN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.10%
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF
График комиссии RSST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.04%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
График комиссии KMLM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF
График комиссии DBMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF
График комиссии CTA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.78%
VUG
Vanguard Growth ETF
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Mixed Stack 2 среди портфелей на нашем сайте составляет 14, что соответствует нижним 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Mixed Stack 2, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Mixed Stack 2, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Mixed Stack 2, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Mixed Stack 2, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Mixed Stack 2, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Mixed Stack 2, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Mixed Stack 2
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Mixed Stack 2, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Mixed Stack 2, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Mixed Stack 2, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Mixed Stack 2, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Mixed Stack 2, с текущим значением в 7.71, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.007.71
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0017.03
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		0.500.801.100.151.61
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		0.691.111.120.212.82
BTC-USD
Bitcoin		0.861.551.150.683.55
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		1.372.201.250.543.59
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		0.010.091.010.000.01
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		-0.30-0.350.96-0.30-0.48
TFPN
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF		-0.070.001.000.16-0.18
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.942.641.360.8911.33
VUG
Vanguard Growth ETF		1.682.211.310.737.76

Коэффициент Шарпа

Mixed Stack 2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.72. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.04 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.58
2.66
Mixed Stack 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Mixed Stack 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.67%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель1.67%1.74%1.53%1.07%0.55%1.12%0.88%0.71%0.83%0.82%0.74%0.73%
Активы портфеля:
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		0.78%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		5.40%6.14%1.00%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		8.27%7.78%6.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		5.24%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		0.00%0.00%8.12%6.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TFPN
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF		0.95%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.26%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.48%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.19%
-0.87%
Mixed Stack 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Mixed Stack 2 показал максимальную просадку в 9.59%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 74 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-9.59%17 июл. 2024 г.205 авг. 2024 г.7418 окт. 2024 г.94
-3.9%12 апр. 2024 г.819 апр. 2024 г.2615 мая 2024 г.34
-3.69%15 сент. 2023 г.4327 окт. 2023 г.117 нояб. 2023 г.54
-2.76%30 окт. 2024 г.64 нояб. 2024 г.26 нояб. 2024 г.8
-2.16%28 дек. 2023 г.117 янв. 2024 г.310 янв. 2024 г.14

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Mixed Stack 2 составляет 4.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.16%
3.81%
Mixed Stack 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BTC-USDCTAKMLMTFPNBTALDBMFVUGVTIRSST
BTC-USD1.000.070.030.08-0.250.110.160.220.18
CTA0.071.000.33-0.040.110.38-0.05-0.070.11
KMLM0.030.331.000.030.070.44-0.000.040.32
TFPN0.08-0.040.031.00-0.260.220.260.290.28
BTAL-0.250.110.07-0.261.00-0.11-0.44-0.56-0.40
DBMF0.110.380.440.22-0.111.000.210.290.55
VUG0.16-0.05-0.000.26-0.440.211.000.830.68
VTI0.22-0.070.040.29-0.560.290.831.000.77
RSST0.180.110.320.28-0.400.550.680.771.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 7 сент. 2023 г.